 |
Риск кредитования населения (физических лиц) методы управления ими
|
|
|
|
Тема 3
1.Кредитный риск: понятие, факторы его возникновения.
2. Риск кредитования физического лица.
3. Риск кредитования юридического лица.
4. Риск кредитного портфеля.
5. Порядок управления кредитным риском, методы управления.
6. Методы управления кредитным риском: диверсификация портфеля кредитов, установление лимитов кредитования, концентрация, лимитирование.
Кредитный риск: сущность, причины и факторы его возникновения
Кредитный риск — это риск невозврата или просрочки платежа по банковской ссуде.
Основные причины возникновения риска невозврата ссуды:
- снижение (утрата) кредитоспособности заемщика;
- ухудшение деловой репутации заемщика.
Кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предоставленной банком, или по всему кредитному портфелю банка (совокупный кредитный риск).
Поэтому банку важно разработать кредитную политику — документально оформленную схему организации и систему контроля над кредитной деятельностью.
Факторы кредитного риска
Степень кредитного риска зависит от следующих факторов:
- экономической и политической ситуации в стране и регионе, т.е. на неё воздействуют макроэкономические и микроэкономические факторы (кризисное состояние экономики переходного периода, незавершённость формирования банковской системы и т.д.);
- степени концентрации кредитной деятельности в отдельных отраслях, чувствительных к изменениям в экономике (т.е. значительный объём сумм, выданных узкому кругу заёмщиков или отраслей);
- кредитоспособности, репутации и типов заёмщиков по формам собственности, принадлежности и их взаимоотношений с поставщиками и другими кредиторами; банкротства заёмщика;
- большого удельного веса кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих финансовые трудности;
- концентрации деятельности кредитной организации в малоизученных, новых, нетрадиционных сферах кредитования (лизинг, факторинг и т.д.);
- удельного веса новых и недавно привлечённых клиентов, о которых банк не располагает достаточной информацией;
- злоупотреблений со стороны заёмщика, мошенничества;
- принятия в качестве залога труднореализуемых или подверженных быстрому обесцениванию ценностей или неспособности получить соответствующее обеспечение для кредита, утрата залога;
- диверсификации кредитного портфеля;
- точности технико-экономического обоснования кредитной сделки и коммерческого или инвестиционного проекта;
- внесения частых изменений в политику кредитной организации по предоставлению кредитов и формированию портфеля выданных кредитов;
- вида, формы и размера предоставляемого кредита и его обеспечения и т.д.
Перечисленные факторы кредитного риска можно сгруппировать как внешние и внутренние.
|
|
|
К группе внешних факторов относятся:
Состояние и перспективы развития экономики страны в целом,
Денежно- кредитная, внешняя и внутренняя политика государства и возможные её изменения в результате государственного регулирования, политический, макроэкономический, социальный, инфляционный, отраслевой, региональный, риск законодательных изменений (например, создание регулятивных благоприятных условий для предоставления одних видов кредитов и ограничений по другим), риск изменения процентной ставки. Кредитная организация не может точно прогнозировать уровень процента, а только учесть при управлении кредитными рисками дополнительные резервы на покрытие возможных убытков как прямого, так и скрытого характера.
Внутренние факторы могут быть связаны как с деятельностью
|
|
|
Банка-кредитора
Деятельностью заемщика
К первой группе факторов относятся:
-уровень менеджмента на всех уровнях кредитной организации,
-тип рыночной стратегии банка,
- способность банк разрабатывать, предлагать и продвигать новые кредитные продукты,
- выбор адекватной кредитной политики,
-структура кредитного портфеля
- факторы временного риска (т к при длительном сроке кредитной сделки повышается вероятность изменения процента, валютных курсов, доходов по ценным бумагам, процентной маржи и т.д.),
-досрочный отзыв кредита в связи с невыполнением условий кредитного договора,
- квалификация персонала(менеджеров по кредитованию, по сопровождению кредитных сделок, работников по работе с проблемными ссудаи
Качество технологий, применяемых в кредитных операциях и т. д.
Ко второй группе факторов, связанных с деятельностью заёмщика или другого контрагента операции кредитного характера содержит:условия коммерческой деятельности заёмщика, его кредитоспособность, уровень менеджмента, репутация, факторы риска, связанные с объектом кредитования, с его обеспечением.
Так же факторы кредитного риска можно изложить следующей схемой:
Риск кредитования населения (физических лиц) методы управления ими
В банковской деятельности всегда присутствует большое количество рисков и наибольшие риски возникают при ведении деятельности по кредитованию населения (физических лиц). Эффективность процесса кредитования населения банками находится в значительной зависимости от правильного управления кредитными рисками.
При операциях с физическими лицами банк несет весь спектр банковских рисков:
- риск целевого использования кредита;
- риск валютного колебания, инфляционный риск;
- риск, связанный с жизнедеятельностью заемщика (несчастные случаи, болезнь или смерть клиента);
- политический риск;
- риск обычного мошенничества и банкротства заемщика обманным путем и т.д.
Если выделить индивидуальный риск в каждом кредите, предоставленном физическому лицу, то он окажется достаточно невелик. Однако недостаточное качество управления кредитами из совокупности подобных рисков создает существенную проблему для отдельного банка.
|
|
|
|
|
|
