 |
Какие параметры торговли необходимо отслеживать.
|
|
|
|
Торговая стратегия
Московская биржа
FORTS
Мотивирующих причин быть трейдером.
1. Не требуется большой стартовый капитал.
2. Не важно моё место жительства.
3. Не надо ни на кого работать.
4. Не требуется организация реального бизнеса с сотрудниками.
5. Для меня не важна экономическая ситуация в стране.
6. Я работаю в удобное для меня время.
7. Мой доход зависит только от моего умения.
8. Трудолюбие вознаграждается в виде реальных денег.
9. Я делаю то, что мне реально нравится.
10. Быстрое создание первоначального капитала.
Основные постулаты трейдинга.
1. Это спекуляция, а не инвестиции.
2. Я заработал – значит кто-то потерял.
3. Не переноси позицию через выходные.
4. Не путать стратегии.
5. У трейдера всегда есть ЗАВТРА!
Основные принципы успешной торговли.
1. Работай с небольшим количеством активов.
2. Управляй своими позициями.
3. Работай со своими эмоциями.
Мой бизнес-план трейдера
Начало.
Я начинаю свою карьеру трейдера со стартовым капиталом … рублей, которые я могу полностью и без остатка потерять. Данная потеря не скажется на моём уровне жизни. Деньги на данном торговом счёте не являются заёмными, не являются отложенными на обучение моих детей или выплаты за ипотеку. У меня открыт счёт в компании Финам.
Мои бизнес цели.
Я торгую на реальном счёте жёстко в рамках стратегии, однако максимальная просадка не должна превышать 30% от первоначально вложенных средств, иначе я должен прекратить торговлю и перейти к «бумажному» трейдингу для тестирования стратегии и устранения ошибок. Через 9 месяцев торговли прибыльных сделок в моей торговле должно быть не менее 50%. Через 12 месяцев я должен заработать не менее 15% от первоначально вложенных средств. Среднемесячный доход в течение второго года должен быть не менее 10% от депозита. В течение одного года я не имею права привлекать дополнительный капитал от инвесторов (друзей, знакомых и т.д.).
|
|
|
Рынок на котором я торгую.
В качестве основного рынка я выбрал срочную секцию Московской Биржи, где я буду торговать следующими фьючерсами: RTS, Si, GZ, SBR, BR.
Торговые часы и дни.
Я буду торговать 5 дней в неделю – с понедельника по пятницу. Торговыми часами для меня будет интервал с 10.00 до 20.00. Я так же оставляю за собой право торговать и в другие часы, однако обозначенное выше время является «официальным рабочим», которое я не имею право пропускать. Я не открываю позиции в пятницу с 13.00.
Что если всё пошло не так?
У трейдера всегда есть ЗАВТРА!
Всегда в будущем можно начать всё с чистого листа с учётом опыта прожитого. Не стоит переносить утраты и победы дня текущего на следующий день. Новый день начинается с чистого листа, где можно исправить прошлые ошибки.
Моя торговая стратегия.
Основу торговой стратегии составляют уровни, которые я определяю на тайфрейме Н4. Подразумевается, что от этих уровней идут сильные покупки/продажи. Если уровень устоял и натиск продавцов/покупателей иссяк, то ищем вход на отбой. Если же уровень взят, то я дожидаюсь уверенного пробоя уровня (свеча пробоя) и возврата к пробитому уровню для тестирования, в этом случае я вхожу на ретесте пробитого уровня. Формации, которые я торгую: отбой от уровня, ложный пробой, ретест. Спусковым крючком для входа в позицию являются описанные ниже сетапы Price Action, а также свеча подтверждения.
Построение уровней.
На тайм-фрейме Н4 определяем ключевые уровни поддержки/сопротивления по выбранным активам, примерно за последние 2-3 месяца. Важно: уровни строятся в виде зон. Внешняя граница зоны проводится по максимумам/минимумам свечей экстремума. Внутренняя граница зоны проводится по ценам закрытия/открытия свечей экстремума на тайм-фрейме Н1. Желательно чтобы свечи экстремума были не менее чем за последние 20 свечей (фрактал) на тайм-фрейме Н4.
|
|
|
Торговый тайм-фрейм.
Для осуществления сделок и поиска формаций используется часовой тайм-фрейм (Н1).
Стоп-лосс и Тейк-профит.
Сумма риска в одной сделке определяется в начале каждого календарного месяца и составляет 2% от депозита на начало месяца.
Тейк-профит – фиксированный и составляет величину двух стоп-лоссов.
Правила установки стоп-лосса:
1. Прятать стоп за локальные максимумы/минимумы.
2. Прятать стоп за тени свечей.
3. Прятать стоп за круглые уровни.
4. Прятать стоп за свечу с большим объёмом.
Сетапы Price Action
Точка входа.
Сигналом для входа сделку служит формирования четкого сетапа Price Action на уровне и его отскок/пробой от данного уровня.
Важные особенности:
1. Вход в позицию запрещен, если минимальная разумная величина стоп-лосса больше размера максимального убытка по счету.
2. Не допускается входить на свече входа, если формирующая свеча закрылась в зоне поддержки/сопротивления. Необходимо дождаться подтверждающей свечи в направлении входа, которая закроется за зоной поддержки/сопротивления.
3. Если «свеча касания» не коснулась или не вошла в зону поддержки/сопротивления сделка игнорируется.
Выход из позиции.
Выход по тейк-профиту.
Рекомендуемый размер тейк-профита: TP=SL*2.
Важные особенности:
1. Запрещается входить в сделку, если потенциальная прибыль менее чем размер минимального тейк-профита (определяется близостью ключевого уровня).
2. Запрещается выходить из сделки по причинам, не описанным в данной стратегии.
Выход по стоп-лоссу.
В случае, если цена на актив все же преодолевает сформировавшуюся зону и уходит выше/ниже чем экстремум на величину расчитанного стоп-лосса трейдеру необходимо закрыть данную позицию по стоп-лоссу.
Важные особенности:
1. Запрещается ставить защитный стоп-лосс на уровень превышающий максимальный убыток по сделке.
|
|
|
Техническая часть.
1. Перед входом в сделку необходимо рассчитать на калькуляторе размер открываемой позиции, а также соответствие размеров тейк-профита и условия открытия сделки.
2. После входа в сделку необходимо выставить защитный стоп-ордер.
3. После входа в сделку обязательно необходимо записать ее в журнал сделок должным образом.
4. Сделать скриншот с описанием входа в сделку и пометить кружком или другими средствами свечу на котором была открыта сделка.
5. Сохранить данный скриншот.
6. После полного закрытия сделки (по стоп-лоссу или тейк-профиту) необходимо:
a. Записать результат от данной сделки в журнал сделок
b. Сделать скриншот, где указать причины выхода из сделки и точку входа в сделку.
c. Сохранить данный скриншот.
Какие параметры торговли необходимо отслеживать.
1. Чистый профит/убыток.
2. Доход за период (неделя, месяц, год).
3. Количество сделок.
4. Средняя прибыльная/убыточная сделка.
5. Максимальный стоп-лосс по активу.
6. Прибыльных сделок (численно и в %-х).
7. Подряд убыточных/прибыльных сделок.
8. Профит фактор:= сумма+/сумма-.
|
|
|
