Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Тема 2. Основы организации управления финансово-кредитными рисками




Требования к уровню освоения содержания дисциплины

 

Магистрант должен обладать следующими общекультурными компетенциями:

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);

способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3).

 

Магистрант должен обладать следующими профессиональными компетенциями:

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);

способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);

способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках (ПК-7);

способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);

способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).

 

В результате изучения данной дисциплины магистрант должен:

знать:

закономерности функционирования современных финансов, денежного обращения и кредита (на макро и микроуровне);

основные результаты новейших исследований в области финансовой, монетарной теории, математического обеспечения, особенности функционирования денежно-кредитных и финансовых институтов, сферы их деятельности, современные продукты и услуги данных экономических агентов;

современные методы анализа финансовых рынков, финансово-кредитных институтов, стратегии и модели управления ими;

современные методы анализа финансовых и денежных рынков, математическое обеспечение финансовых решений в посткризисный период; современные программные продукты, необходимые для прогнозирования и решения экономических задач и регулирования денежных и финансовых потоков;

уметь:

применять современные инструментальные средства для проведения объективной оценки деятельности финансово-кредитных институтов; обосновывать управленческие решения с учетом результатов анализа и оценки деятельность денежно-кредитных институтов, бек- и стресс-тестирования макроэкономической среды;

современные программные продукты, необходимые финансовых и денежно-кредитных отношений; использовать современное программно-информационное обеспечение для решения финансово-экономических задач; давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития конкретных финансовых процессов на микро-, мезо-и макроуровне;

владеть:

практическими навыками деятельности в профессиональной сфере; методикой и методологией проведения самостоятельной исследовательской и научной работы;

навыками микро- и макроэкономического моделирования финансовых и денежно-кредитных процессов с применением современного инструментария;

методикой построения эконометрических моделей финансовых процессов.

 

Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 1 - Объём дисциплины и виды учебной работы.

Виды учебной работы Заочная форма обучения
Всего часов Объём часов
3,4 семестры
Общая трудоёмкость дисциплины    
Аудиторная занятость    
Лекции (Л)    
Лабораторные занятия (ЛЗ)    
Курсовая работа - -
Контрольная работа + +
Самостоятельная работа (СР)    
Зачёт - -
Экзамен + +

 

Содержание дисциплины

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план).

 

Таблица 2 – Темы разделов и виды занятий.

 

№ п/п Раздел дисциплины Л ЛЗ СР
1. Тема 1. Риск как экономическая категория и его место в хозяйственно-финансовой деятельности - -  
2. Тема 2. Основы организации управления финансово-кредитными рисками 0,5    
3. Тема 3. Методы количественной оценки финансовых и кредитных рисков 0,5    
  Тема 4. Основные методы снижения финансово-кредитных рисков и критерии их выбора 0,5    
  Тема 5. Особенности оценки и минимизации инвестиционных рисков 0,5    
  Тема 6. Защита от потерь при невыполнении обязательств по ссудам 0,5    
7. Тема 7. Особенности управления процентным риском 0,5    
8. Тема 8. Особенности управления риском ликвидности 0,5    
9. Тема 9. Особенности управления валютными рисками 0,5    
10. Тема 10. Система мониторинга отраслевого риска 0,5    
11. Тема 11. Учет странового риска в хозяйственно-финансовой деятельности 0,5    
ИТОГО      

Содержание разделов учебной дисциплины.

Тема 1. Риск как экономическая категория и его место в хозяйственно-финансовой деятельности

Основные подходы к определению понятия “риск”. Проявление природы риска: противоречивость; неопределенность; отсутствие полной информации; случайность; альтернативность; противодействие.

Признаки классификации рисков: причины возникновения; формы проявления; степень воздействия; время воздействия; возможность управления; метод расчета; сфера возникновения.

Сущность и содержание финансово-кредитных рисков. Краткий обзор теорий предпринимательского риска: классической, неоклассической, кейнсианской. Влияние рисков на результаты хозяйственно-финансовой деятельности: кривая риска; зоны риска; коэффициент риска; шкалы риска.

Тема 2. Основы организации управления финансово-кредитными рисками

Понятие “риск-менеджмента” как составной части финансового менеджмента. Стратегия и тактика управления риском. Объекты и субъекты управления риском. Основные принципы (правила) риск-менеджмента.

Основные этапы управления риском: анализ риска включает сбор и обработку данных по аспектам риска, качественный и количественный анализ риска; меры по устранению и минимизации риска включают выбор и обоснование предельно допустимых уровней риска, выбор методов снижения риска, формирование вариантов рискового вложения капитала и оценку их оптимальности.

Сущность стратегии и тактики принятия управленческих решений в условиях риска. Основные правила принятия управленческих решений. Способы выбора управленческих решений. Типы стратегий в условиях неопределенности: ожидание будущего; адаптация к будущему; закрепление права на игру. Варианты действий в условиях неопределенности: большие ставки; опционы; беспроигрышные действия.

Группировка людей по их отношению к риску. Особенности принятия управленческих решений в условиях риска различными группами менеджеров.

Тема 3. Методы количественной оценки финансовых и кредитных рисков Сущность статистического метода оценки подверженности рискам. Случайные величины. Вероятность и частота наступления событий. Степень колеблемости (изменчивости) возможного результата наступления события. Показатели: среднее математическое

 

ожидание случайной величины, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации.

Сущность метода экспертных оценок степени риска. Характеристика экспертных процедур, индивидуальных и групповых экспертных оценок. Общая схема проведения экспертных оценок: подбор экспертов и формирование экспертных групп; формирование вопросов и составление анкет; работа с экспертами; анализ и обработка экспертных оценок.

Сущность аналитического метода оценки рисков. Применение элементов теории игр. Оценка совокупного риска.

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...