 |
Тексты индикаторов для metastock
|
|
|
|
ИШИМОКУ
x:= Input("Tenkan-sen period", 0, 500, 12);
y:= Input("Kijun-sen period", 0, 500, 24);
z:= Input("Senkou Span B period", 0, 500, 120);
ts:= (HHV(H,x) + LLV(L,x))/2;
ks:= (HHV(H,y) + LLV(L,y))/2;
tsksh:= (ts+ks)/2;
ssa:= Ref(tsksh,-y);
ssbz:= (HHV(H,z) + LLV(L,z))/2;
ssb:= Ref(ssbz,-y);
If(Mod(Cum(1),2) =1, ssa, ssb);
Ss:=Ref(C,y);
ts;
ks;
ssa;
ssb;
Ss;
ПОСТИНГ ТЕРЕХОВА О РАЗМЕРНОСТЯХ
Я тут некоторые исследования проводил по разным способам использования Ишимоку - внутри дня и в междневном масштабе.
В очередной раз убедился в том, что хорошая штука.:)
Для желающих приобщиться и уже приобщившихся хочу дать некоторую конкретику по размерностям.
Просмотрел 3,5 года по часовым свечам и протестировал разные сигналы (отбой от линий, пробой линий, пересечение линий) по следующим размерностям: 6-12-24 (аналог на пятиминутках - 72 - 144 - 288), 12-24-120 (регулярно мною пропагандируемая), 12-60-120 (более соответствующая пропорциям Хосоды) и 120-240-480.
Бесстрастное тупое компьютерное тестирование, ориентированное на отлавливание крупных ходов, показало ясный перевес (довольно выраженный) внутримесячного Ишимоку: 120-240-480. Другие размерности тоже работают, но эта работает лучше других. Так что желающие могут шустрить и на меньших размерностях, ну а я решил больше на них не смотреть.
Тем паче Фунт Стерлингов внутримесячную размерность со своими уровнями уже с месяц сопрягает и хвалит. Правда в форум эти сопрогнозы кидает нерегулярно. Ну - не чувствует он ответственности за Ишимоку, в отличие от своих уровней:). Сигналы на отбой от линий, находящихся в иерархической последовательности, бывают в среднем раз в неделю по каждой валюте - не слишком редко, имхо.
По дневным графикам за 14 лет протестировал в том же духе размерности 5-10-15 (предложено СТИВом), 10-21-65, 11-33-65 (предложены мной), 9-26-52 (классическая Хсодовская). И с выраженным перевесом победил Хосода! А я - возомнивший о себе нахал:(. В чем винюсь, публично признаюсь и буду теперь на хосодовские размерности смотреть и всем их советовать. Правда совесть чиста - другие размерности тоже работают нормально, но все же хуже.
|
|
|
Та же размерность на недельных графиках показала результаты хуже, чем на дневных - видимо из-за гораздо большей гибкости реагирования по дневным графикам.
То ли дело уважаемый Франкус - консервативно слушался старших, не дергался и оказался прав!:) Как говорят китайцы: "Если достаточно долго сидеть возле реки - мимо проплывет труп твоего врага".
Итого. Рекомендую на часовых графиках пользоваться размерностями Ишимоку 120-240-480. На дневных - 9-26-52. А недельные - излишне. Если кто-то интересуется методологичскими подробностями тестирования - сорри. Долго писать, а потому - лениво. Данная работа была побочным результатом некоего совместного с Франкусом проекта. Так что я уже прокукарекал - а там хоть и не расцветай:).
Всем успехов и дружбы с Ишимоку!:)
Автор: Терехов (---.eth.vtc.ru) Дата: 04-06-2002 03:21
Как гласит старая не помню чья мудрость - на каждый хороший совет нужно еще два - как его выполнить:))).
Постараюсь эти советы тоже дать:).
В компьютере я мягко говоря не силен, но мир не без добрых людей. Так что - ищите добрых людей и
- Постройте Ишимоку в Метастоке как новый индикатор,
- Предусмотрите возможность задать значение Сенкоу-спан Б до 500 (больше вроде нужды нет).
Исходя из того, чего Ишимоку измеряет, размерностью Сенкоу-спан Б задается тот максимальный промежуток времени, данные которого учитываются в текущем моменте. Если данные учитывают до месяца включительно - как раз и можно говорить о внутримесячном настроении туда, сюда или никуда:).
При этом размерность месяца на дневных графиках будет 20-22, на часовых - 480-528 (сколько рабочих дней в месяце считать), а на недельных графиках - 4. При желании и соответствующих настройках можно месячный период и в пятиминутках выразить, но это будет отнюдь не 480:). 20 умножить на 24 и умножить на 12 = 5760. Выдержит ли Метасток такую размерность?!:)
Поэтому когда ФС говорит о внутримесячном Ишимоку, он имеет ввиду размерность 120-240-480 на часовых графиках.
Если ее строить на дневных, то это будет 5-10-20, но много подробностей будет упускаться.
Спасибо за понимание, уважаемый БЕШЕНЫЙ, я действительно тестировал валюты, по стокам не специализируюсь.
Теперь по поводу сигналов за вчера - 3.06.
По франку сигнал был еще в пятницу - отбой от Киджун-сен. Был после закрытия Лондона, если этим обстоятельством пренебречь - после почти суток мандража - сигнал себя оправдал (максимум пятницы не превосходился).
По евро - свечи на 12-13 часов касаются Тенкан-сен, свеча на 14 подтверждает разворот и ход.
По фунту - если только на пробой узкого облака... - но не будем заниматься подгонкой под результат - не было сигнала путнего.
По иене касание Киджун-сен на 1-00 и после азиатской спячки на 6-00 подтверждение разворота.
Итого - два-ноль, причем по евро - уже после моего постинга. Плюс реализация пятничного сигнала по франку.
И хочу согласиться с уважаемым Франкусом - хорошее владение методом использования важнее конкретной размерности.
Qmaster - покопайтесь в форуме и на сайте, тут уже много раз все формулы Ишимоку для Метастока приводились. А еще можно скачать программу Клуба "Сталкер", где этот индикатор есть.
Всем успехов!
|
|
|
CИСТЕМА ТРЕХ ИНДИКАТОРОВ.
Автором полной системы является Билл Уильямс. В своей книги "Торговый хаос" он подробно изложил полную систему. Я же использую ее в несколько усеченном с одной стороны, а с другой в несколько модернезированном виде.
В основе системы лежит индикатор MACD.
Как используется этот индикатор в классическом виде? Использует три скользящие средние, хотя на графике мы видим гистограмму и линию. Первая линия является разницей между двумя экспоненциальными средними (из длинной вычитается короткая из 12-ой 26-ая). Получается линия МАСD. Средняя скользящая (обчно 9 - периодная) затем используется, чтобы сформировать вторую сигнальную линию.
Если гистограмма 1) развернулась, то это первый сигнал и 2) пересекает нулевую линию наверх - это сигнал к покупке, если вниз - к продаже. Если гистограмма была сверху и идет к нулю - "быки" теряют силу, надо закрывать "Buy-позиции" если была внизу и пошла вверх- теряют силу "медведи". В этом случае надо закрывать sell позиции.
|
|
|
Наиболее сильным сигналом является дивергенция между MACD и графиком цен. (Правда, бывает он редко, но зато когда таки получается на дейли, дает очень неплохие результаты).
Билл Уильямс предложил такое использование данного индикатора (назвав его MACDProfitunity).
Взять параметры 5,34,5.
Построить его не по ценам закрытия, а по средним значениям (на часовках допустимо строить и по ценам закрытия - получается (у меня, по крайней мере) ничуть не хуже.
И когда гистограмма поднимается выше линии - мы покупаем, опускается ниже - продаем.
Подтверждением оного служит тройка скользящих средних 5,13,34. Пока 5-ка выше 13 и 34 - мы покупаем, если ниже - продаем.
Если использовать такую систему на часовых графиках и выше, то еще одним подтверждением могут стать свечи (я использую их вместо фракталов Вильямса, которые суть частные случаи сложных свечных комбинаций. (Я думаю, что сам-то Уильямс хорошо знаком с теорией свечного анализа, а вот американцам в массе своей тяжеловато по ней работать, ибо свечи требуют мышления не математического, а образного, что по моим наблюдениям не шибко развито у американцев).
Система 2 баров.
Если следующий бар имеет больший объем, нежели предыдущий и большее значение MFI, то можно открыть позицию по направлению текущего бара. Если, же объем растет, а MFI падает, то часто это показывает на возможный разворот, в особенности если нарисовалось доджи.
MFI - индекс облегчения рынка
MFI= Range (High - Low)/Volume
Стоплосс при входе в рынок ставим выше второго бара более высокого периода. (на 1 минутках - 5- минутки -на 5 минутках - получасовки, на часовках - дни, на днях - недели). Цель надо рассчитывать. Как правило, при интрадей торговле я рекомендую клиентам первую цель по франку например 50-60 пипсов, а вторую 100-120, со стоплоссом 30-40 пипс. При дейли торговле, например, по фунту я ставлю стоп-лосс где-то около 100 пипсов, первая цель - где-то 300, вторая где-то 500 пипсов (Она, правда, не часто достигается, ибо идет закрытие по трейлинг-стопу).
Таким образом, имеется система трех индикаторов:
1. MACD 5-34-5 (лучше по средним - но можно и по ценам закрытия).
2. Индекс облегчения рынка
3. Объемы.
Сам я не использую средние 5-13-34 в качестве подтверждения, ибо тогда большинство сигналов будет пропускаться (хотя резко возрастает надеж-ность - примерно до 90%). Для более надежных входов у меня есть индикатор Ишимоку Кинко Хё. ("Система трех индикаторов" дает 70 на 30, если нет свечных и фундаментальных противопоказаний, а индикатор Ишимоку где-то 80 на 20).
|
|
|
