Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

Обоснование решения в условиях риска

Обоснование решения в условиях определенности

В ходе выполнения контрольной работы выбран предмет принятия решения – покупка земельного участка. К рассмотрению выбраны 6 участков и обозначены 7 наиболее важных критериев.

Построена таблица решений без учета значимости критериев, оценка осуществлена с помощью пятибалльной шкалы, результаты представлены в таблице 1.

Далее определен вес критериев и заполнена таблица решений с учетом их значимости, результаты представлены в таблице 2.

Таблица 1

Таблица решений без учета веса критериев

Предмет выбора	А	В	С	D	E	F
Критерий выбора
	Удаленность от города
	Наличие круглогодичной дороги
	Наличие реки
	Наличие магазинов и почты
	Наличие соседей
	Экология
	Цена
	Итого:
Предпочтительность вариантов

Таблица 2

Таблица решений с учетом веса критериев

Предмет выбора	Вес критерия	А	В	С	D	E	F
Критерий выбора
	Удаленность от города	0,1	0,4	0,3	0,5	0,2	0,4	0,4
	Наличие круглогодичной дороги	0,2			0,8	0,8	0,8	0,8
	Наличие реки	0,1	0,5	0,1	0,4	0,5	0,2	0,3
	Наличие магазинов и почты	0,1	0,4	0,5	0,3	0,5	0,4	0,1
	Наличие соседей	0,05	0,25	0,05	0,25	0,15	0,2	0,2
	Экология	0,2		0,4	0,4	0,8	0,8	0,6
	Цена	0,25	0,75	1,25		1,25
	Итого:		4,3	3,6	3,65	4,2	3,8	3,4
Предпочтительность вариантов

Вывод: По результатам проведенных оценок как с учетом, так и без учета веса критериев рекомендуется приобрести участок А.

Обоснование решения в условиях риска

1. Отделу инвестиций поручено поместить значительное количество денежных средств на год в одну из трех альтернатив: облигации, акции или депозиты. Экономическая ситуация в стране характеризуется неопределенностью со следующими возможными состояниями: подъем, застой или инфляция. С помощью экспертов определили вероятности различных состояний экономики (таблица 3) и предполагаемую доходность ценных бумаг (таблица 4). Необходимо обосновать решение отдела инвестиций с помощью таблицы решений и дерева решений. В таблицу решений должны входить данные, приведенные в условиях задачи, а также результаты расчета доходности с учетом вероятности.

Таблица 3

Вероятности состояния экономики (%)

Вариант	Подъем	Застой	Инфляция

Таблица 4

Предполагаемая доходность ценных бумаг (%)

Вариант	Подъем	Застой	Инфляция
Облиг.	Акции	Депоз.	Облиг.	Акции	Депоз.	Облиг.	Акции	Депоз.
			6,5			6,5		-2	6,5

Решение:

Дерево решений представляет собой альтернативный способ описания событий для каждого из возможных планов действий. События и планы действий на дереве решений изображаются в виде ветвей и узлов. Дерево решений для оценки стратегии отдела инвестиций содержит три альтернативных плана действий: покупка акций (а1), покупка облигаций (а2), либо открытие депозита (а3), и три сценария развития экономической ситуации: подъем (р1), застой (р2), инфляция (р3).

Дерево решений для оценки выбора фонда инвестиций представлено на рисунке 1.

Рис. 1 «Дерево принятия решений 1»

Таблица 5

Ожидаемая прибыль для каждого из альтернативных действий

Условия выбора	Вероятность наступления события, р	Альтернатива выбора
Облигации (а1) %	Акции (а2) %	Депозит (а3) %
Подъём				6,5
Застой				6,5
Инфляция			-2	6,5
Ожидаемая доходность	7,95	7,25	6,5

Ожидаемая доходность рассчитывается по формуле 1:

, (1)

где Pi – вероятность получения доходности ai;

ai – значение i доходности.

Прибыль от покупки облигаций составляет 7,95 %, от покупки акций 7,25 %, а от депозитного вклада она равна 6,5%.

Вывод: следует предпочесть покупку облигаций, поскольку ожидаемая доходность превышает соответствующие показатели от инвестиций в акции или депозит.

2. Компания рассматривает 3 варианта действий при строительстве завода.

1вариант. Построить большой завод стоимостью д.е. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере д.е. в течение следующих 5 лет) с вероятностью и низкий спрос (ежегодные убытки д.е) с вероятностью .

2 вариант. Построить маленький завод стоимостью д.е. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере д.е. в течение следующих 5 лет) с вероятностью и низкий спрос (ежегодные убытки д.е) с вероятностью .

3 вариант. Отложить строительство завода на один год для сбора дополнительной информации, которая может быть позитивной и негативной с вероятностью и . В случае позитивной информации можно построить заводы по указанным выше расценкам, а вероятности большого и низкого спроса меняются на и соответственно. Доходы на следующие четыре года остаются прежними. В случае негативной информации компания заводы строить не будет.