 |
Торговля осуществляется по паттернам.
|
|
|
|
Алгоритм торговли.
· Анализ рынка путем просмотра графиков.
Выполняется по средствам обзора инструментов, оказывающих влияние на рынок в целом:
· индекс S&P 500 на сайте www.finviz.com
· индекс ММВБ
· индекс РТС (фьючерс RI)
· нефть (фьючерс BR)
· доллар (фьючерс SI)
Цель обзора:
• проанализировать общее направление, характер движения и вероятные уровни поддержки/сопротивления инструментов.
• определить вероятные точки максимального влияния на рынок, разработать варианты вероятных сценариев развития событий.
Схема общего анализа инструментов:
• Дневные тайм фреймы
• Часовые тайм фреймы
• Отбор инструментов для торговли осуществляется путем тестирования торгового метода на исторических данных, не менее 1 года для часового тайм фрейма.
Рассмотрению подлежат инструменты оборотом выше 100 000 000,имеющие плавный ход движения цены на часовом тайм фрейме:
• Отбираются инструменты, показывающие положительную доходность на историческом тестировании при применении торгового метода:
• Перейти к непосредственному рассмотрению отобранных для торговли инструментов.
По схеме выше определить общее направление, характер движения, вероятные зоны поддержки/сопротивления, степень корреляции с ММВБ, нефтью и долларом.
Краткосрочная торговля.
Расписание рабочего дня:
· 9:00-10:00 обработка результатов предыдущего дня, анализ рынка.
· 10:00-18:40 торговая сессия.
Размер торгового счета от 400 000 рублей.
Риск на сделку 1%.
Торговля осуществляется по паттерну «черепаший суп» и «черепаший суп +1»
· Черепаший суп
Рынок пытается протестировать недавний максимум, но цены не идут дальше. Открываем короткую позицию, когда цена падает ниже минимума бара, в котором был пробой предыдущего максимума. Длинные позиции открываются по зеркальным правилам открытия коротких позиций.
|
|
|
Стопы ставим на текущем максимуме или минимуме.
· Черепаший суп +1
Если после максимума/минимума появляется новый на следующей свечке, то сигнальный уровень переносится для открытия позиции на следующий бар, если цена не далеко ушла от предыдущего.
Размер цели выбирается исходя из размера сигнального бара.
Цель 1 откладывается на 1 размер сигнального бара от точки входа в сторону открытия позиции. Закрытие 25% объема позиции.
Цель 2 на 2 размера сигнального бара.
Закрытие 50% объема позиции.
Цель 3 на 3 размера сигнального бара.
Закрытие позиции.
Если цена достигла второй цели, защитный стоп переносится на уровень точки входа.
Схематичное представление входа в позицию.
Условия входа: CD < AB, EF < CD.
Расчет объема позиции.
Объем позиции рассчитывается в таблице по формуле, в которой измеряется убыток в рублях на один контракт и делится общий риск на риск (в рублях) на контракт и выводится количество контрактов.
Для контрактов на индекс РТС рассчитывается с учетом, что каждый пункт стоит 2 цента.
Достаточно, ввести в таблицу High/Low сигнального бара и мы узнаем объем позиции, которым нужно входить в позицию и цели.
Порядок действий при образовании паттерна « черепашийсуп »:
Вход в лонг:
• определяем сигнальный уровень (максимум сигнального бара)
• вводим в таблицу High/Low сигнального бара (определяемся с объемом позиции для входа)
• выставляем отложенный ордер на покупку (максимум сигнального бара плюс 1тик)
После входа в позицию:
• выставляем стоп лимит (минимум сигнального бара минус 1тик) и тейк профит для цели 1
• выставляем стоп лимит (минимум сигнального бара минус 1тик) и тейк профит для цели 2
|
|
|
• выставляем стоп лимит (минимум сигнального бара минус 1тик) и тейк профит для цели 3
• при достижении ценой цели 2 изменяем оставшийся стоп лимит на максимум сигнального бара.
Пример выставления стоп и лимит заявок.
Вход в шорт зеркально.
После закрытия позиции вносим данные в журнал сделок.
Важно!!!
Чтобы исключить ошибки, действовать строго этому алгоритму!
Продолжение следует >>
Интрадей.
Расписание рабочего дня:
· 9:00-10:00 обработка результатов предыдущего дня, анализ рынка.
· 10:00-18:45 основная сессия.
· 14:00-14:03 клиринг.
· 18:45-19:00 клиринг.
· 19:00-23:50 вечерняя сессия.
Размер торгового счета от 30 000 рублей.
Риск на сделку 0,5-1%.
· К анализу рынка добавляем просмотр графиков пятнадцати, пяти и минутных тайм фреймов
· Выписываем важные новости на день
· Инструменты для торговли фьючерсы и валютные пары
· Торгуем только на пяти и минутных тайм фреймах.
Торговля осуществляется по паттернам.
Порядок действий:
· Распознаем графическую модель
· Определяем сигнальный уровень для открытия позиции
· Рассчитываем объем позиции
· Открываем позицию рыночной заявкой
· Выставляем стоп лимит заявку
· После закрытия позиции заносим сделку в журнал.
Цель, для каждого инструмента фиксированная, определяется на историческом тестировании, например: для пяти минутных тайм фреймов
· RI- 300-400 пунктов (зависит от волатильности)
· SI- 200-300 пунктов
· BR- 20-30 пунктов
· SB- 50-100 пунктов
· GZ- 50-100 пунктов
Если есть потенциал движения цены, держим до сопротивления (цена останавливается).
Пример анализа инструмента в течении дня.
Важно!!!
· Не входить в позицию за пятнадцать минут до новостей
· Закрывать позицию за пять минут до новостей
· Очень важные новости: ставка ФРС (раз в квартал) и запасы нефти (каждую среду в 17:30)
· После трех подряд убыточных сделок сделать перерыв 15-20 минут (отойти от монитора)
· При потере 10% от депозита за сессию перестать торговать до следующей сессии
· Позицию через ночь и клиринг не переносить
· Не торговать против фона рынка
· Не торговать в первый час торговли (присмотреться к рынку).
|
|
|
Проторговки - ключ к пониманию рынка!
|
|
|
