 |
Средний уровень процентной ставки
|
|
|
|
| базисный период | отчетный период | базисный пе- риод | отчетный период | |
| Краткосрочные | 176,5 | 353,0 | 10,0 | 10,9 |
| Долгосрочные | 141,2 | 247,1 | 11,0 | 11,8 |
| Итого | 317,7 | 600,1 | ххх | ххх |
Требуется:
1. Определить изменение среднего уровня процентной ставки по совокупности кредитных операций банка.
2. Оценить влияние на динамику среднего уровня процентной ставки изменения доли от- дельных видов кредитов в общем объеме кредитных операций банка; а также измене- ния уровня процентной ставки по отдельным видам кредитов.
3. Сделать выводы.
Задача 17.
Имеются данные отчета о прибылях и убытках коммерческого банка за 2006–2007 гг. (млн руб.):
| Доходы | 2006 г. | 2007 г. |
| Проценты, полученные и аналогичные до- ходы | 349,00 | 405,80 |
| Комиссионные доходы | 20,190 | 27,230 |
| Прочие операционные доходы и непредви- денные доходы | 151,61 | 190,42 |
| Итого доходов | 520,80 | 623,450 |
Требуется:
1. Определить изменение общей суммы доходов банка и отдельных видов дохода.
2. Оценить влияние динамики отдельных видов доходов на изменение величины совокуп-
ного дохода на основе аддитивной модели анализа.
3. Сделать выводы.
Задача 18
Имеются следующие данные о компаниях — эмитентах на фондовом рынке региона:
| № п/п | Величина капитала, млрд руб. | Рыночная цена акций, руб. |
| 2,0 | ||
| 2,0 | ||
| 3,0 | ||
| 3,5 | ||
| 3,7 | ||
| 3,8 | ||
| 3,8 | ||
| 4,4 | ||
| 5,5 | ||
| 4,5 | ||
| 5,5 | ||
| 5,0 | ||
| 5,0 | ||
| 5,5 | ||
| 5,0 | ||
| 5,3 | ||
| 5,9 | ||
| 7,2 | ||
| 7,0 | ||
| 7,0 | ||
| 7,5 |
| 7,0 | ||
| 7,9 | ||
| 8,0 | ||
| 8,2 | ||
| 8,5 | ||
| 9,1 | ||
| 10,0 | ||
| 11,2 | ||
| 12,0 |
|
|
|
Требуется дать характеристику связи между величиной капитала компаний-эмитентов и рыночной ценой акций этих компаний.
Задача 19
Имеются данные об изменении процентных ставок по депозитам и кредитам коммерче-
ских банков за 2003–2007 гг.:
| Год | Квартал | Межбанковская ставка, r | Депозитная ставка, Rd | Cтавка по кредитам, Rk | Объем косвенно изме- ряемых услуг финансо- вых посредников, млрд руб. |
| 7,3 | 4,4 | 14,5 | 48,1 | ||
| 4,6 | 15,7 | 47,8 | |||
| 4,1 | 11,9 | 50,7 | |||
| 5,2 | 4,3 | 12,5 | |||
| 1,1 | 4,7 | 12,2 | |||
| 5,2 | 3,8 | 73,1 | |||
| 3,8 | 3,4 | 11,1 | 78,7 | ||
| 1,1 | 3,8 | 10,9 | 96,3 | ||
| 1,1 | 4,3 | 10,8 | 87,7 | ||
| 1,3 | 10,3 | 100,8 | |||
| 3,4 | 3,8 | 111,5 | |||
| 2,9 | 3,7 | 10,6 | 142,9 | ||
| 3,1 | 4,2 | 10,2 | 120,2 | ||
| 3,3 | 4,2 | 10,8 | 128,3 | ||
| 3,9 | 10,1 | 146,4 | |||
| 4,1 | 4,1 | 10,1 | 156,4 | ||
| 3,3 | 9,9 | 159,9 | |||
| 3,3 | 5,2 | 9,8 | 178,2 | ||
| 3,5 | 5,1 | 9,2 | - |
Требуется дать характеристику влияния изменения процентных ставок по депозитам и
кредитам коммерческих банков на изменение величины показателя «Объем косвенно из-
меряемых услуг финансовых посредников».
Задача 20
Имеются данные бухгалтерского баланса коммерческих банков региона, млн руб.:
| № п/п | Чистая ссудная задол- женность, млн руб. | Собст- венные средства, млн руб. | Активы, млн руб. | Денеж- ные средства и счета в Цен- траль- ном бан- ке, млн руб. | Средства клиен- тов, млн руб. | Период дея- тельно- сти банка, лет | При- быль, млн руб. |
Требуется:
|
|
|
Вариант 1
1. Провести группировку банков, выделив малые и средние банки.
2. Каждый выделенный тип банков охарактеризовать системой показателей, объясняю-
щей различия между типами.
Вариант 2
1. Выделить группы банков на основе показателя продолжительности периода их дея-
тельности.
2. Рассчитать показатели структуры по всем показателям исходной таблицы.
3. Результаты оформить в таблице и проанализировать.
Вариант 3
Измерить связь между периодом функционирования банка и показателями его деятельно- сти: чистая ссудная задолженность, млн руб.; собственные средства, млн руб.; активы, млн руб.; денежные средства и счета в Центральном банке, млн руб.; прибыль, млн руб.; средства клиентов, млн руб.
Вопросы для самоподготовки
1. Какие относительные показатели характеризуют доходы бюджета?
2. Какие признаки используются при классификации расходов бюджета?
3. Какие показатели характеризуют сбалансированность бюджета?
4. Какая информация используется для составления проекта бюджета?
5. Какие составляющие система показателей денежной массы (по методологии МВФ) вы можете назвать?
6. Какие элементы включает система денежных агрегатов (национальное определение)?
7. Что характеризует уравнение обмена?
8. Какие показатели рассчитываются на основе уравнения обмена?
9. Из каких этапов состоит построение ИЦП?
10. В чем заключается особенность расчета индекса потребительских цен?
11. За ценами каких видов осуществляется систематическое наблюдение?
12. Для каких целей могут использоваться индексы цен производителей и индексы цен на потребительском рынке?
13. На основе каких показателей ведется наблюдение за изменением уровня инфляции?
14. Какие методы устранения влияния цен на макроэкономические показатели вы можете назвать?
15. Какие элементы классификации финансовой деятельности представлены в Общерос-
сийском классификаторе видов экономической деятельности?
16. Какие признаки используются для группировки кредитных организаций?
17. Какие виды удельных показателей развития банковской системы вы знаете?
18. Что входит в состав ресурсов кредитной организации?
19. Как оценить достаточность капитала банка?
20. Как характеризуется клиентская база банковских ресурсов?
|
|
|
21. Какие показатели характеризуют кредитование банками экономики?
22. Какие источники данных используются в статистике банковской деятельности?
23. Какую дополнительную информацию обеспечивает мониторинг предприятий в систе-
ме Банка России?
24. Как проводится оценка эффективности использования активов банка?
25. Каким образом может быть представлена взаимосвязь показателей операций банков по вкладам?
26. Какие показатели рекомендуется использовать для характеристики кредитной полити-
ки банков?
27. Какие характеристики включает система показателей биржевых торгов и объема фон-
дового рынка?
28. Какие методы используются при анализе цен акций?
29. Как оценить риск портфельных инвестиций и его связь с доходностью?
30. Какие виды показателей используются при статистических расчетах в имущественном страховании?
31. Как рассчитать показатель убыточности по группе объектов?
Тесты
Тест 1
Индекс Доу-Джонса выступает:
а) как средний показатель курсов акции группы крупнейших компаний США;
б) как комбинированный индекс по акциям и облигациям;
в) как фондовый индекс по облигациям.
Тест 2
При определении риска портфеля активов ковариация доходов пар ценных бумаг может быть:
а) только положительной;
б) равной нулю и положительной;
в) положительной, отрицательной или равной нулю.
Тест 3
Основными статистическими показателями оценки риска на рынке капитала являются:
а) структурные и степенные средние величины;
б) дисперсия и среднее квадратическое отклонение;
в) индивидуальные показатели динамики.
Тест 4
Чистая страховая премия отражает:
а) административные издержки и комиссии посредников;
б) цену риска;
в) сумму налогов
Тест 5
Каким образом влияет на изменение нормы прибыли на капитал (при прочих равных ус-
ловиях) рост уровня достаточности капитала банка?
а) определяет снижение;
б) определяет положительное отклонение;
в) не оказывает влияния.
|
|
|
Тест 6
Каким образом уменьшение соотношения собственных средств и обязательств банка влияет на прибыльной банковской деятельности?
а) не влияет;
б) влияет положительно;
в) влияет отрицательно.
Тест 7
Получателями предпринимательского дохода являются:
а) корпорации и квазикорпорации;
б) корпорации;
в) корпорации, квазикорпорации и владельцы некорпорированных предприятий.
Тест 8
Предпринимательский доход может быть рассчитан в отношении производства жилищ-
ных услуг для собственного конечного потребления:
а) да;
б) нет.
Тест 9
Негосударственные пенсионные фонды относятся к сектору:
а) финансовые корпорации;
б) некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства;
в) государственное управление.
Тест 10
Косвенно измеряемые услуги финансового посредничества представляют собой:
а) часть валовой добавленной стоимости, оставшуюся у производителей после вычита-
ния расходов, связанных с оплатой труда и уплатой налогов;
б) разницу между стоимостью нерыночных и рыночных услуг:
в) разность между процентами, полученными и выплаченными финансовыми посредни-
ками.
Тест 11
Холдинговая прибыль — это:
а) прирост стоимости товаров в результате изменения цен за время их нахождения в за-
пасах;
б) эффект, получаемый экономикой в результате производственной деятельности финан-
совых корпораций;
в) превышение источников финансирования по сравнению с расходами на чистое приоб-
ретение нефинансовых активов.
Тест 12
Расходы государственного бюджета могут быть:
а) безвозмездными;
б) возмездными и безвозмездными;
в) в отношении расходов такой группировки не существует.
Тест 13
Величина предпринимательского дохода определяется:
а) до выплаты дивидендов и изъятий из доходов квазикорпораций;
б) после выплаты дивидендов и изъятий из доходов квазикорпораций.
Тест 14
Балансы активов и пассивов могут составляться:
а) только для экономики в целом;
б) для институциональных единиц, секторов и экономики в целом;
в) для секторов и экономики в целом.
Тест 15
В балансе активов и пассивов отражаются:
а) стоимость активов и финансовых обязательств;
б) нефинансовые активы и финансовые обязательства;
в) финансовые активы и финансовые обязательства.
Тест 16
Балансирующей статьей баланса активов и пассивов является:
а) сбережение;
б) национальный доход;
в) чистая стоимость капитала.
Тест 17
Изменения в чистой стоимости капитала обусловлены:
а) сбережением;
б) капитальными и текущими трансфертами;
|
|
|
в) сбережением, капитальными трансфертами и явлениями, не относящимися к экономи-
ческим операциям.
Тест 18
Показатель «сбережение» может быть отрицательным числом:
а) да;
б) нет.
Тест 19
Счет операций с капиталом в отечественной практике ведется:
а) только для экономики в целом;
б) для экономики в целом и отдельных отраслей;
в) для экономики в целом, секторов и отдельных отраслей;
г) для экономики в целом и отдельных секторов.
Тест 20
Статья «чистое кредитование» (чистое заимствование) является частью ресурсов финан-
сового счета:
а) да;
б) нет.
Тест 21
Финансовый счет имеет целью:
а) систематизировать данные об источниках финансирования капитальных вложений и показать направления капитальных вложений;
б) показать стоимость активов и пассивов, находящихся в собственности институцио-
нальных единиц, и их финансовых обязательств на определенный момент времени;
в) охарактеризовать операции, связанные с изменением прав собственности на финансо-
вые активы, включая изменение финансовых обязательств.
Тест 22
Золото, относящееся к ценностям — это финансовый актив:
а) да;
б) нет.
Тест 23
Связь между показателями расходов на конечное потребление и фактическое конечное потребление осуществляется через показатель:
а) смешанных доходов;
б) доходов от собственности;
в) социальных трансфертов в натуральной форме;
г) социальных трансфертов в денежной и натуральной формах;
д) первичных доходов.
Тест 24
Основная цена, получаемая производителем за единицу товара или услугу, включает суб-
сидии на продукты:
а) да;
б) нет.
|
|
|
