 |
Сигнальные линии индикатора MACD
|
|
|
|
Moving Average ConvergenceDivergence
Комбинированный осциллятор
Разработанный Джеральдом Аппелем, Индикатор схождения/расхождения скользящих средних (MACD) является одним из самых простых и наиболее надежных индикаторов. MACD использует скользящие средние, являющиеся запаздывающими индикаторами и включает некоторые характеристики следования за трендом. Эти запаздывающие индикаторы превращаются в импульсный осциллятор путем вычитания более длинной скользящей средней из более короткой скользящей средней. Итоговый график формирует линию, которая колеблется выше и ниже нуля, без каких-либо ограничений сверху и снизу. MACD является центральным осциллятором, к нему применяются основные правила для центральных осцилляторов
Формула MACD
Самая популярная формула для “стандартного” MACD представляет собой разницу между 26-дневной и 12-дневной экспоненциальными скользящими средними. Это формула используется во многих популярных программах по техническому анализу и указывается в большинстве книг по техническому анализу. Джеральд Аппель и другие переделали эти первоначальные установки, чтобы предусмотреть MACD, который бы лучше подходил более быстрым или более медленным рыночным инструментам. Использование более коротких скользящих средних даст более быстрый, более чувствительный индикатор, в то время как использование более длинных скользящих средних позволит получить более медленный индикатор, менее склонный к быстрым разворотам. Для целей этой статьи, при объяснении будет использоваться традиционный 12/26 MACD.
Из двух скользящих средних, составляющих MACD, 12-дневная EMA (экспоненциальная скользящая средняя) является более быстрой, а 26-дневная EMA более медленной. Для формирования скользящих средних используются цены закрытия. Обычно, 9-дневная EMA MACD строится отдельно для использования в качестве импульсной линии. Бычье пересечение происходит, когда MACD продвигается выше своей 9-дневной EMA и медвежье пересечение происходят, когда MACD продвигается ниже своей 9-дневной EMA. На графике ниже показаны 12-дневная EMA (тонкая зеленая линия) с 26-дневной EMA (тонкая синяя линия), наложенные на график цены. MACD показан на вставке ниже в виде толстой черной линии вместе со своей 9-дневной EMA, изображенной тонкой синей линией. Гистограмма представляет разницу между MACD и его 9-дневной EMA. Гистограмма является положительной, когда MACD находится выше своей 9-дневной EMA и отрицательной, когда MACD ниже своей 9-дневной EMA.
|
|
|
Что делает MACD?
MACD измеряет разницу между двумя скользящими средними. Положительный MACD показывает, что 12-дневная EMA торгуется выше 26-дневной EMA. Отрицательный MACD показывает, что 12-дневная EMA торгуется ниже 26-дневной EMA. Если MACD положителен и растет, то промежуток между 12-дневной EMA и 26-дневной EMA расширяется. Это показывает, что степень изменения более быстрой скользящей средней выше, чем степень изменения более медленной скользящей средней. Положительный импульс увеличивается и это считается бычьим показателем. Если MACD отрицателен и снижается дальше, то отрицательный промежуток между более быстрой скользящей средней (зеленая) и более медленной скользящей средней (синяя) расширяется. Нисходящий импульс ускоряется и это расценивается как медвежий показатель. Пересечение MACD центральной линии происходит, когда более быстрая скользящая средняя пересекает более медленную скользящую среднюю.
Индикаторы MACD, показывают соотношение скользящих цен. Это такой динамический индикатор, которым легко пользоваться. Он похож на большинство индикаторов. Но выглядит как разница 2-x экспоненциальных скользящих.
|
|
|
Смысл использования индикатора MACD в том, что он указывает на главную сигнальную линию. Это линия, на которой расположены точки входа в рынок. Но стоит учитывать несколько факторов. Этот индикатор работает только при условии, что рынок находится в колебании в рамках торгового коридора, и колебания эти имеют большую амплитуду. В большинстве случаев индикаторы MACD выглядят как пересечения, расхождения и разные состояния — перекупленности или перепроданности.
Сигнальные линии индикатора MACD
Принцип работы индикаторов — проверять силу и направление движения тренда. Также с их помощью можно определить точки разворота. Построение происходит на основе средних скользящих линий. Есть две основные вариации индикатора MACD. Это прежде всего MACD линейный и MACD-гистограмма.
Принцип линейного индикатора MACD — конвектор на две скользящие средние. Здесь используются разные временные промежутки, их сглаживает третья линия, также скользящая средняя. В основе работы такого индикатора — показатели двух скользящих. Это и есть индикаторы тренда. То есть сам индикатор называется трендовым. И на рынке он самый популярный и часто используемый.
Работа трейдера связана с риском, особенно если используются графики, построенные на 2-x скользящих средних (МА), с разными промежутками времени. Причем, если графики строятся автономно, риск удваивается. Особенно, если учесть наличие ложных сигналов. А таких будет достаточно. Риск может снизить как раз линейный индикатор MACD.
Рассмотрим подробно именно линейные индикаторы. При работе с ними важно знать правила расчета.
Итак, линейная формула будет следующей:
MACD = (EMA 1 (P) – ЕМА s (P))
SIGNAL = EMA a (EMA 1 (P) – ЕМА s (P))
В этих формулах:
EMA 1 (P) — экспоненциальная средняя скользящая линия от цены с длинным периодом. Берется 2 период — за месяц;
EMA s (P) – экспоненциальная средняя скользящая линия от цены с коротким периодом. Берется 12 период — за 2 недели;
ЕМА a (P) – экспоненциальная средняя скользящая сглаживающая линия, показывающая разницу двух других скользящих линий. Берется 9 период;
P – цена. Обычно берут цену закрытия тренда.
Главное помнить, что от правильности выбора рассетных периодов также зависит правильность и точность полученных результатов. Самые выгодные периоды для просчитывания средних скользящих приведены в описании выше. Это, напомним, 26 (месяц) для EMA 1, 12 (2 недели) для ЕМА s и период 9 для EMA a.
|
|
|
