 |
Ранкинг, балльное оценивание, скоринг, попарное сравнение.
|
|
|
|
ТЕМА 8. ОЦЕНКА РИСКОВ В ИННОВАЦИОННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
Понятие риск, классификация рисков в инновационной деятельности
Понятие «риск» означает возможность возникновения неблагоприятного события. В данном случае под неблагоприятным событием подразумевают недостижение желаемого результата инновационного процесса.
Основная задача управления инновационными рисками заключается в ограничении потерь из-за несоответствия планируемого и реального процессов реализации нововведений.
К другим задачам управления рисками инновационной деятельности относится:
· Прогнозирование возникновения рисковых ситуаций:
· Разработка сценариев развития рисковых ситуаций;
· Оценка параметров рисковой ситуации;
· Разработка методов разрешения рисковых ситуаций.
Основополагающий фактор, определяющий риск в инновационной деятельности – неопределенность возникновения событий с возможными негативными последствиями.
Фактор, предопределяющий возникновение рисков при управлении инновациями – неопределенность инновационных процессов.
Неопределенностью в управлении рисками (инновационных проектов, деятельности) является невозможность полного и исчерпывающего анализа всех факторов, влияющих на результат инновационной деятельности или конкретных инновационных проектов.
Неопределенность увеличивается – риск возрастает.
Последовательность реализации жизненного цикла рисковой ситуации:
1. Сигналы о возникновении рисковой ситуации
2. Признаки возникновения рисковой ситуации
3. Развитие рисковой ситуации
4. Разрешение рисковой ситуации.
Последовательность цикла управления рисками в инновационной деятельности:
|
|
|
1. Идентификация и классификация рисков
2. Анализ и количественная оценка рисков
3. Разработка стратегии управления рисками
4. Мониторинг инновационного процесса и принятие тактических решений по управлению рисками.
Идентификация рисков инновационной деятельности осуществляется на основе выявления наиболее существенных признаков, характеризующих неприятность ситуаций или ее последствий.
Идентификация рисков инновационных проектов заключается в разработке перечня возможных рисковых ситуаций при реализации инновационных проектов, прогнозировании причин, признаков и последствий их возникновения, классификации рисков и определения критериев риска.
Критерии риска в инновационной деятельности – признаки по которым определяют наступление рисковой ситуации или на основании которых производится классификация рисков.
Классификация рисков заключается в распределении рисков на основе классификационных критериев по однородным с точки зрения критериев группам.
Критерий классификации рисков – функциональная область возникновения рисков (маркетинговые риски, финансовые риски, инновационные риски…).
По наиболее распространенной классификации риски делят на систематические (чистые) и несистематические (спекулятивные).
Систематические (чистые) риски — те, действие которых нельзя ограничить (их нельзя избежать), т.е. возникновение которых не зависит от действия лиц, принимающих решения.
Несистематическими (спекулятивными) рисками можно управлять, их действие можно минимизировать или устранить полностью, их возникновение зависит от действий лиц, принимающих решения. Спекулятивные риски не обладают стабильным характером проявления и зависят от текущей конъюнктуры.
Примерами наиболее часто встречающихся спекулятивных рисков являются:
· коммерческий риск (в основном опасность неполучения расчетного уровня прибыли, риск, в результате которого выручка от реализации продукции снижается до уровня, не покрывающего производственные и сбытовые издержки – к ним относят – конъюнктурные и маркетинговые);
|
|
|
· валютный риск (риск падения (роста) курсов валют);
· информационный риск (опасность несанкционированного доступа к информации, представляющей ценность);
· портфельный риск (риски, возникающие при формировании портфеля диверсифицированной компании).
Динамические риски – риски, возникновение которых либо последствия характеризуются постоянно изменяющимися значениями показателей.
Статические риски - риски, возникновение которых либо последствия характеризуются относительно постоянными значениями показателей.
Анализ и оценка риска
Для анализа рисков и прогнозирования развития ситуации используют следующие методы.
Метод аналогий. Метод аналогий при управлении инновационным проектом применяется для учета возможных ошибок, последствий воздействия неблагоприятных факторов и экстремальных ситуаций как источников потенциального риска.
Сущность метода аналогий при управлении рисками инновационного проекта – принятие решений на основе анализа базы данных о реализации аналогичных проектов и аналогичных условий их реализации (состояния внешней среды).
Метод «дерева решений». В основе метода лежит модель пространственно-ориентированного графа, отражающего последовательность принятия решений и условий их реализации, оценки промежуточных результатов с учетом их условной вероятности.
Метод Монте-Карло применяется для формализованного описания неопределенности в наиболее сложных для прогнозирования инновационных проектах ипредставляет собой изучение статистических данных по реализации аналогичных проектов на аналогичных предприятиях.
Методы экспертных оценок основаны на заключениях специалистов-экспертов, оценивающих инновационный проект. Наиболее распространенными экспертными методами являются: балльный метод, метод ранжирования, попарного сравнения и метод Дельфи. Для уменьшения субъективной оценки результат определяют как средневзвешенное значение совокупности экспертных оценок. При этом используется коэффициент конкордации как степень согласованности мнений экспертов. Фактор, который является определяющим точность и достоверность результатов при проведении экспертизы рисков инновационного проекта – квалификация экспертов, независимость их суждений, а также методическое обеспечение проявления экспертизы.
|
|
|
Для принятия решения об инвестировании инновационного проекта проводят количественную оценку уровня риска.
Параметры, описывающие рисковую ситуацию в инновационной деятельности – тип риска, возможность риска, мера риска.
Для количественной оценки меры риска можно использовать два подхода: оценивать либо как наиболее ожидаемый негативный результат, либо как пессимистическую оценку возможного результата.
Для описания риска используют также показатель - степень риска, характеризующий вероятность наступления рисковой ситуации.
Математическая оценка степени риска - как оценка возможности возникновения рисковой ситуации, осуществляется на основе законов нормального распределения (распределение Гаусса). Для оценки вероятности соответствия фактических результатов инновационной деятельности плановым показателям используют статистические таблицы стандартного нормального распределения.
При оценке риска инновационного проекта коэффициент Z – стандартное отклонение рассчитывается математически на основе распределения Гаусса.
Кривая Лоренца используется для оценки показателя – коэффициент риска.
Показатель колеблемости с точки зрения управления рисками характеризует меру «разброса» оцениваемого параметра. Чем больше показатель колеблемости, тем уровень риска выше.
Рейтинговые методы оценки риска:
Ранкинг, балльное оценивание, скоринг, попарное сравнение.
Ранкинг – это метод рейтинговой оценки, основанный на ранжировании факторов риска по степени их влияния на результаты инновации.
Портфельные методы управления рисками инвестиций в инновации основаны на теории снижения совокупного риска диверсифицированного портфеля.
|
|
|
Метод управления рисками невозможно применить при управлении рисками локального инновационного проекта – распределение рисков.
Операция кумуляции рисков при реализации инновационных проектов состоит в учете и оценке различных по природе и способу проявления рисков при принятии управленческого решения.
Безрисковая зона – это область распределения вероятности событий при реализации инновационного проекта, не приводящих к наступлению риска.
Безрисковые инвестиции в инновации – инвестиции с доходом, получаемым инвестором при любых обстоятельствах (независимо от рыночной конъюнктуры, политической и экономической ситуации, других объективных и субъективных факторов).
Однозначный признак децентрализованной системы управления рисками на предприятии – распределение функции управления рисками на высших уровнях структуры управления.
Признак централизованной системы управления рисками инновационной деятельности в организации – сосредоточение функции управления рисками на высших уровнях структуры управления.
Показатель, лучше всего характеризующий эффективность системы управления рисками инновационной деятельности – сокращение убытков производственно-хозяйственной деятельности.
Риск, являющийся внутренним для предприятий и организаций при реализации инновационных проектов – снижение инновационного потенциала компании.
Наиболее ожидаемый результат инновационного проекта, рассчитанный с учетом его рисков, определяется по формуле математического ожидания как сумма произведений возможных результатов на вероятность получения этих результатов.
Риски, относящиеся к рискам коммерческого предложения инновационного проекта строительства платных скоростных автомобильных дорог:
· ошибки в оценке потенциальной пропускной способности дорог;
· существенное превышение сметной стоимости работ;
· невыполнение поставщиками обязательств поставки дорожного покрытия надлежащего качества.
Риски, относящиеся к научно-техническим рискам инновационного проекта создания системы радиокосмической навигации для автомобильных дорог:
· несоблюдение сроков разработки проекта;
· отрицательные результаты тестовых испытаний разработанной системы.
Фактор риска наводнений, являющийся фундаментальным для инновационного проекта – сезонное выпадение осадков.
Кредитный риск инвестора при реализации инновационного проекта состоит в невыплате инноватором основного долга и процентов за предоставленный кредит, а также в несвоевременности платежей по кредитному договору.
|
|
|
Кредитный риск инноватора при реализации инновационного проекта состоит в прекращении финансирования инновационного проекта.
|
|
|
