Экспериментальные методы прогнозирования

Способы прогнозирования временных рядов, отражающих динамику финансовых процессов и явлений.

Прогнозирования финансовых временных рядов позволяют сформировать математическое обеспечение финансовых решений не располагая данными о будущих процессов и явлений. Используя различные методы прогнозирования, например профессиональный трейдер может сделать предварительные выводы относительно сложившейся ситуации на рынке (фондовом/валютном/товарном).

Прогноз – предсказание состояния или поведения какого – либо явления в будущем. По временному делению прогнозы бывают: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные.

Прогнозирование – процесс, разработки и использования прогноза.

Основная цель прогнозирования – определить причинно-следственную связь факторов влияющих на развитие и движение явлений и процессов, выделить те факторы, которые в большей степени влияют на динамику ценового ряда.

Методы прогнозирования:

Метод прогнозирования – способ создания прогноза через практические и теоретические действия.

· Экспертные методы прогнозирования

· Методы логического моделирования

· Экономико-математические методы

· Статистические методы

· Экспериментальные методы

· Фактографический метод

Единой классификации методов прогнозирования не существует, мы постараемся выделить основные методы для прогнозирования финансовых временных рядов.

Экспертные методы прогнозирования

Довольно широко применяются для прогнозов финансовых рынков. Самый распространенный метод из группы экспертных методов – метод Дельфи. Суть метода заключается в сборе мнений различных экспертов и их обобщение в единую оценку. Если мы прогнозируем этим методом финансовые рынки, то нам нужно выделить экспертную группу людей разбирающихся в этой предметной области (это могут быть аналитики, профессиональные трейдеры, инвесторы, банки итд), провести анкетирование или опрос и сделать обобщение о текущей ситуации на рынке. Экспертные методы используются в сочетании с методами сетевого планирования для повышения эффективности прогнозов.

Методы логического моделирования

Используются для описания дальнейшего развития объекта, состояние которого мы прогнозируем. Они основаны на поиске и выявлении закономерностей в долгосрочной перспективе.

Сюда входят методы:

· Метод сценариев («если - то»), описание последовательностей исходов из того или иного события, с созданием базы знаний

· Методы прогнозов по образу

· Метод аналогий

Экономико – математическое моделирование

Методы из этой группы базируются на создании моделей исследуемого объекта. Экономико-математическая модель - это определенная схема, путь развития при заданных условиях. При прогнозировании финансовых временных рядов используют статистические, динамические, микро- макро-, линейные, нелинейные, глобальные, локальные, отраслевые, оптимизационные, дескриптивные. Очень значимы для финансовых наук оптимизационные модели, они представляют из себя систему уравнений, куда входят различные ограничения, а также особое уравнение называемое функционалом оптимальности (или критерием оптимальности). С помощью него находят оптимальное, наилучшее решение по какому-либо показателю.

Прогнозирование финансовых временных рядов с помощью трендовых моделей основано на разложении временного ряда на 3 компонента:

· Тренд (изменение, определяющее общее направление развития, основную тенденцию временного ряда)

· Волна(это однозначно идентифицируемое движение курса в четко определенном векторе)

· Остаточная компонента (шум – случайный стационарный процесс)

Задача прогнозирования финансовых временных рядов по трендовым моделям заключается в анализе временного ряда цены, выделение функции тренда, анализ остаточной компоненты.

Статистические методы

Статистические методы прогнозирования применительно, для финансовых временных рядов основаны на построении различных индексов (диффузный, смешанный), расчет значений дисперсии, мат ожидания, вариации, ковариации, интерполяции, экстраполяции.

Статистические методы включают в себя:

· Индексный метод прогнозирования

· Экстраполяцию

· Интерполяцию

Фондовые индексы (такие как индекс Доу-Джонса, S&P500, РТС) являются самыми популярными обобщающими показателями динамики и текущего состояния рынка. На них ориентируются и принимают свои инвестиционные решения многие трейдеры. Они выступают отличными индикаторами, показывающими обстановку на рынке и сигнализирующие о смене тенденции.

Методы экстраполяции

Методы экстраполяции тенденций, самые распространенные методы прогнозирования финансовых временных рядов. Использование экстраполяции для прогнозирования предполагает о том, что рассматриваемый процесс представляет собой совокупность двух составляющих – регулярной и случайной.

Регулярная составляющая представляет собой гладкую функцию от времени, которая сохраняет свои внутренние свойства в будущем. Эту составляющую можно назвать – трендом. Случайная составляющая процесса (шум на ценовых графиках) – некоррелированным случайным процессом с нулевым математическим ожиданием. Методы экстраполяции в чем-то похожи на регрессионные методы прогнозирования (нейронные сети, множественная регрессия и т. д.)

Интерполяция – это способ нахождения промежуточных значений величины по имеющемуся дискретному набору известных значений. Интерполяция использует значения некоторой функции, заданные в ряде точек, чтобы предсказать значения функции между ними.

Экспериментальные методы прогнозирования

Является имитация на ЭВМ различных состояний системы, в нашем примере финансового временного ряда. Машинная имитация производится для разработки средне- и долгосрочных прогнозов.

Фактографический метод

Основан на анализе публикуемых сведений об объекте в средствах массовой информации (газеты, журналы, интернет итд). Смотрим последний выпуск журнала РБК-daily, анализируем полученную информацию, делаем свой прогноз по рынку.

Проблема качественного и точного прогнозирования финансовых временных рядов всегда будет присутствовать в процессе принятия любого решения. Для этого необходимо, понимать, что успеха может добиться лишь тот, который лучше всего подготовлен, больше знает методов прогнозирования, умеет их успешно применять на практике.

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: