 |
Задачи, решаемые в ходе управления собственным капиталом банка.
|
|
|
|
Управление капиталом означает прогнозир его величины с учетом роста балансовых и забалансовых операций, величины рисков принимаемых банком, соблюдения пропорций между различными частями капитала.
Потребность в управлении капиталом банка связана с необходимостью:
1. ограничить риски банкротства.
2. с необх. поддерж-ть обществ. доверие к банкам.
3. с целью сокращения расходов по страх. депозитов (выплаты сумм обанкротившим банкам)
Каждый банк разрабатывает капитальную политику, которая является частью банковской политики.
Капитальная политика выстраивается на основе:
1. стратегического плана
2. бизнес-плана
3. фин. планирования
Причины увеличения капитала:
1. инфляц-е издержки2 неустойчивый характер экономики3-условия глобализации4- ограниченность ресурсов и растущие издержки по их привлечению.
Оценка достаточности собственного капитала и надежности банка.
Достаточность капитала оценивается менед-ми, проводящими капит. политику по отношению к:
1. размеру рисковых активов
2. размерам банка
3. ожидаемому росту банка
4. качеству управления
Норматив достаточности капитала в соотв. 110-И может иметь след. знач-е
10%- мин. знач. (капитал не менее 5 млн евро)
11% - капитал менее 5 млн. евро
Сущ-ет несколько методов, кот-х банки придерж-ся, наращивая собств-е ср-ва:
1. планировать капитал необходимо как в долгосрочном, так и в оперативном порядке.
2. планир-е величины и структуры собственного капитала предполагает прогнозирование динамики и пропорций его элементов.
3. планир-е капитала в обяз-м порядке увязывается с динамикой рисков в банк-й деят-ти.
28. Методы увеличения собственных средств банка…
1 Прибыль
2 Нераспределенная прибыль
|
|
|
3 Эмиссия акций
4 Субординированные кредиты
Состав привлеченных ресурсов банка.
Состав привлечённых ресурсов банка: депозитные (расчёт.сч., текущ. сч, вклады, депозиты, сберег. и депозит. сертификаты), недепозитные (выпущенные векселя, облигации, иные долговые обязательства, МБК, в т.ч. кредиты рефинансирования). Факторы, влияющие на размер привлечённых ресурсов банка: 1.размер %ставки,2.сроки привлечения,3.репутация,имидж,надежность,4.состояние финансового рынка,5.масштабы банка,6.стратегические цели,задачи,7.эффект.менеджмент,8.качество обслуживания, оперативность обслуж.,9.виды банк.продуктов. Факторы, влияющие на размер привлечённых ресурсов:1.внешние: уровень инфляции,степень доверия к б.сис-ме,уровень рын.%ставок, конкуренция и др.2.внутренние:достатлчность капитала,степень развития фин.рынка банка,общая политика банка,%политика банка, уровень менеджмента, сервисн.обслуживание, качество, оперативность, степень ликвидности
Методы и инструменты управления привлечёнными ресурсами. Управление активами и пассивами при выборе методов и инструментов управления привл. ресурсами руководствуется рядом принципов:1)диверсификация (депозит.- юр. и физ.лица, на разные сроки, в раз.валюте; недепозит.-выпуск векселей,облигаций,МБК)2)достаточность ресурсов,3) оптимизация издержек по привлеч.ресурсов(сравнение с группой банков,в которую мы входим,местные условия-какие %ставки в данном регионе),4)соблюдение соотношений между собств. и привлеч.ресурсами,между депозит. и недепозит.источниками,5)соблюд-е оптимальных пропорций между депозит. до востребования и сроч.депозитами. Инструменты: ограничения на остаток (мин.суммы ср-в на счёте),блокирование средств на счёте, комиссия за обслуживание, начисл. % на остатке денеж. ср-в на счетах и во вкладах и др. Методы: анализ прив. ресурсов К О, диверсификация ресурсов, привлечение нов. клиентов, улучшение стр-ры прив. ср-в.
|
|
|
Депозитная политика банка.
Основные принципы управления депоз.ист-ми:1.депозит. операции организ-ся т.о., чтобы содействовать получ. банком прибыли или создавать усл. для получения прибыли в будующем 2.в процессе организации депоз. операции следует стремится к разнообраз. субъектов депоз. операций и сочетанию разных форм депозитов (принцип диверсификации депозитов).3.при осуществлении депоз. операций след. обеспечить взаимосвязь и взаимодействие м/у этими операциями и операциями по выдаче ссуд по срокам и сумм депозитам и кредитных вложений.4.Особое внимание в процессе организ. депоз-х опер. следует уделять срочным депозитам. которые в наибольшей степени обеспеч-т поддержание ликвидности баланса банка,5.Организуя депозит. операции банк должен стремится к тому, чтобы резервы своб-х средств на денеж. счетах были минимал-ми,6.Следует принимать меры к развитию банков. услуг и повыш. качества и культуры обслуживания, что способствует привлеч-ю депозитов.
Цели и задачи управления активами и пассивами.
Управление активами и пассивами банка есть циклический процесс решения следующих задач 1) разработка краткосрочного прогноза эффективности источников и направлений использования средств; 2) установление процентных ставок на кредиты и депозиты и доведение их до соответствующих подразделений банка; 3) установление процентных ставок по активным и пассивным операциям исходя из максимизации чистого процентного дохода; 4) оценка риска ликвидности, т.е. способности банка приобретать денежные средства в наличной и безналичной форме быстро и по разумной цене для выполнения своих текущих обязательств.Целью управления активами и пассивами является оптимизация размеров прибыли либо стабилизация величины маржи (разности между процентными доходами и процентными расходами) при приемлемом уровне риска (ликвидности банка).
|
|
|
