 |
Какая форма степенной кривой чаще всего используется при аналитическом выравнивании ряда динамики и прогнозировании
|
|
|
|
a. y = a tb
b. y = a + tb
c. y = a + c tb
d. y = a - c tb
40. Параметр a1 линейной модели yt = a0 + a1t определяет:
a. среднегодовой темп прироста временного ряда
b. базисный абсолютный прирост на уровне t = n
c. среднегодовой темп роста временного ряда
d. средний абсолютный прирост временного ряда
41. Коэффициенты а0 полиномов невысоких степеней характеризует:
a. скорость роста
b. ускорение роста
c. начальный уровень ряда
d. изменение ускорения
42. Процессы, развивающиеся равноускоренно, описываются полиномом:
a. второй степени
b. первой степени
c. третьей степени
d. четвертой степени
43. Гибкая форма кривой роста, пригодная для отображения изменений с разной мерой пропорциональности изменений во времени, – …
a. экспоненциальная форма
b. степенная форма
c. логарифмическая форма
d. гиперболическая форма
Метод последовательных разностей позволяет определить
a. неизвестные коэффициенты параболической модели
b. порядок выравнивающего полинома
c. неизвестные коэффициенты линейной модели
45. При равенстве первых разностей уровней временного ряда можно сделать вывод, что для аналитического выравнивания может быть использована:
a. прямая
b. гипербола
c. экспонента
d. парабола
46. При применении критерия Дарбина-Уотсона, рассчитанная величина d сравнивается с теоретическими значениями d1 и d2. При этом если d < d1, то …
a. гипотеза о независимости случайных отклонений не отвергается и модель считается адекватной
b. нет достаточных оснований для принятия решений
c. гипотеза о независимости случайных отклонений
d. адекватной
47. Значение критерия Дарбина-Уотсона для ряда остатков d = 1,39, значения критических границ для критерия Дарбина-Уотсона d1 = 1,20; d2 = 1,41. Проверить гипотезу об отсутствии в остатках автокорреляции первого порядка.
|
|
|
a. автокорреляция отсутствует
b. автокорреляции присутствует
c. нельзя сделать определенного вывода по имеющимся исходным данным
48. Критерий Дарбина-Уотсона служит для:
a. обнаружения автокорреляции в остатках
b. проверки гипотезы о нормальном характере распределения ряда остатков
c. проверки свойства случайности остаточной компоненты
49. Случайную колебания в модели сезонной волны можно оценить…
a. по формуле гиперболы
b. по формуле параболы 1-го порядка
c. по формуле параболы 2-го порядка
d. только вероятностным путем
50. Колеблемостью называют…
a. взаимосвязь между соседними уровнями ряда
b. отклонения уровней динамического ряда от тренда
c. изменение явления во времени
d. ширину доверительного интервала прогноза
Имеются помесячные данные о товарооборота торговой фирмы (млн.руб.) за 2008-2010 гг. Тенденция ряда определена методом аналитического выравнивания, в результате были рассчитаны теоретические уровни ряда. Исходные и сглаженные уровни февраля по годам составили соответственно: в 2008 г. – 12 и 15; в 2009 г. – 16 и 20; в 2010 г. – 18 и 18. Определить индекс сезонности февраля.
a. 0.8
b. 1.0
c. 0.87
d. 1.27
Средняя месячная численность персонала предприятия за 3 года составила по годам: 180, 200, 220 чел. Численность персонала в январе за те же годы составила соответственно 210, 210, 240 чел. Определить 3-х летний индекс сезонности за январь.
a. 105%
b. 110%
c. 90%
d. 100%
Летний временной ряд описан линейной моделью. Сумма модулей отклонений от тренда составила 120. Определить среднее линейное отклонение уровней от тренда.
a. 8.0
b. 10.0
c. 7.1
d. 6.5
Временной ряд производства продукции (млн.руб.) за 14 лет описан линейной моделью. Средний уровень ряда составил 110,4 млн.руб. Среднее квадратическое отклонение уровней от тренда – 10,2. Определить коэффициент колеблемости.
|
|
|
a. 30,4%
b. 3,4%
c. 10,82%
d. 9,24%
55. Относительным показателем силы колебаний уровней является:
a. среднее квадратическое отклонение уровней от тренда
b. коэффициент колеблемости
c. амплитуда отклонений уровней отдельных периодов от тренда
d. среднее абсолютное отклонение уровней от тренда
56. Коэффициент корреляции рангов (коэффициент Спирмена) характеризует:
a. сезонную компоненту ряда динамики
b. наличие автокорреляции в остатках
c. взаимосвязь факторов связных рядов динамики
d. устойчивость тенденции динамики (тренда)
57. Для выявления типа колебаний М.Кендэл предложил прием, основанный на …
a. подсчете поворотных точек в ряду
b. расчете индекса сезонности
c. корреляции рангов
d. расчете автокорреляции в остатках
58. По шестимесячному временному ряду с уровнями у1=14; у2=12; у3=15; у4=12; у5=10; у6=13 получена модель тренда и рассчитаны теоретические уровни 
(i = 1 … 6). При этом 3-й и 6-й уровни ряда выше тренда, остальные уровни – ниже тренда. Определить размах колеблемости.
a. -1
b. 1
c. 2
d. -2
59. Наличие необходимой тенденции изучаемого показателя с минимальным влиянием на него неблагоприятных условий называется…
a. автокорреляция
b. колеблемость уровней временного ряда
c. устойчивость временного ряда
d. сезонные колебания
60. Для измерения устойчивости тенденции динамики (тренда) рассчитан коэффициент корреляции, который составил К = 0,125, что означает:
a. рост тренда неустойчив
b. необходимы дополнительные исследования
c. большая устойчивость изменения уровней временных рядов
61. В моделях, содержащих периодические сезонные колебания, параметр a1,t характеризует:
a. случайную компоненту
b. тенденцию развития
c. аддитивный сезонный фактор
d. мультипликативный сезонный фактор
|
|
|
