Организация статистической работы.

Методы статистики

Важнейшей категорией статистики явл статистич закономерность. Под закономерностью поним повторяемость, последовательность и порядок изменений в явлениях. Методологической основой статистики явл теория познания. Любое статистич исследование проводится в 3 этапа: 1с татистическое наблюдение, в ходе которого производится сбор первичных данных, 2 сводка и группировка собранного материала по ряду существенных признаков, 3 анализ изучаемого явления с помощью обобщающих показателей. Математич основой для расчета ряда статистич показ явл теория вероятностей. Большую роль в ней играет «Закон больших чисел». «Закон» характериз одну из форм проявления закономерностей в массовых, количественных отношениях. Смысл этого закона сост в том, что закономерности в массовых обществ явлениях проявл только на достаточно большом числе единиц совокупности.

В статистике применяется метод группировок. Группировка бывает количественная, простая и структурная. Метод группировок позволяет, например, сгруппировать банки по размеру выданных кредитов, выделяя группы с одинаковыми интервалами.

Размер равного интервала:

I=x max – x min / n/

Также можно рассчитать по каждой группе число банков и их уд. Вес в общем числе.

Информационное обеспечение банковской статистики.

Инф.базой явл-я отчётность КО, предст-х в БР и органом Госкомстата, а также отч-ть учБР. КО предст-т в БР различные формы отч-ти, представляемые на ежедневной основе, по пятидневкам, ежедекадно, ежемесячно, ежеквартально, 1раз в полугодие и в целом за год.

Суточная отч-ть: 325 – %ставки по МБК; 701 – Отчёт о конверсионных операциях.

Пятидневная: 301 – Отдельные пок-ли, хар-е деят-ть КО.

Декадная: 311 – Отч-ть по картотеке; 350 – Просроченные платежи.

Месячная: 101 – Обор.ведомость по сч б/у; 125 – Сведения об А и П по срокам востребования и погашения; 202 – Отч о кассовых оборотах; 401 – Отч об ин.операциях.

Квартальная: 102 – Отч о прибылях и убытках; 130 – Данные о средневзв% ставках по выпущенным собств.ц/б; 251 – Структура платежей КО; 57 – Консолид.отч банк.групп; 58 – Публикуемая отч КО.

Полугодовая: 212 – Инф-я о проверках соблюдения орг-ми правил работы с нал.деньгами.

Годовая: 810 – публикуемая консол.отч банк.групп; 62 – инф-я о КО-доверительном управляющем.

Организация статистической работы.

Структура филиала КО. Управляющий: Отдел учёта и отчётности, кредитный, внутреннего контроля, операционный, экон.анализа и планирования, отдел по управлению ресурсами на фин.рынках, отд кассовых операций, отд по работе с клиентами, информационный.

КО орган-т сост-е отч-ти в соотв-и со своей структурой, т.е. каждое структурное подразделение на своём уровне сост-т отчёты по формам, устан-м БР и локальными актамиКО.

Отч сост-я практически всеми структ-ми подразд-ми КО, кот позволяют судить о деят-тиКО как по формированию ресурсной базы, так и по размещению ресурсов в разрезе предоставляемых банк.продуктов.

Отч-ть по формированию ресурсов: 1) капитал банка (обор-я вед-ть по сч б/у). При сост-и сводной инф-и БР исп-т также Книгу гос.регистрацииКО. Отдел эк.анализа и планир-я ежемесячно предст-т в ГУЦБ расчёты экон.нормативов, а также ежемесячно представляет расчёт обяз.резервов, подлежащих хранению в БР. 2) привлечённые ср-ва. По депозитам сост-я отч отделом учёта и отчётности (101), отд по работе с клиентами по средневзв.% ставкам в разрезе: сроков привлечения, клиентов банка, видов валюты.

По выпущенным собственным ц/б отдел ц/б составляет отчёты об объёмах выпущенных в обращение деп.и сбер.сертификатов, облигаций и векселей, а также сведения о средневзв.% ставок по данным бумагам: Р=ΣРV/ΣV, где Р – доходность ц/б к погашению в годовом исчислении; V – балансовая ст-ть ц/б.

В ББС пок-ли об объёмах привл.ср-в даются на 1-е число каждого месяца в разрезе сроков привл-я, видов валют и категорий клиентов банка – построены моментные ряды динамики, а средневзв% ставки предст-ы в период.рядах динамики по той же классиф-и.

Размещённые средства: Отч-ть представляет кр.отдел о предост.кредитах и средневзв.%ставках.Отд ц/б – по инвестициям в ц/б, доли и паи. Валютный отдел – по опер-м с ин.валютой – отч о конверс.операциях, отчёт о движении налич.ин.валюты, отч о вал.опер-х (401). Отч о фин.результатах: публикуется в СМИ вместе с кратким балансом КО, эк.нормативами и движением ден.ср-в. Отч о прибылях и убытках предст-я в БР ежеквартально, кот БР в сгруп.виде представляет в ББС в таб»Фин.рез.деят-ти КО».

№2 Система показателей банковской статистики: абсолютные и относительные показатели, индексы.

1) Исходные пок-ли: Σкапитала банка; ΣА баланса КО; кол-во банков и др.стр.подразделений; виды лицензий, их кол-во; V кр.вложений; доля кредитов в А; банк.депозиты по видам клиентов банка. 2) базовые индексы: прямые (ин V фин.ресурсов, ин концентрации фин.результатов); косвенные (ин кол-ва филиалов, ин доли КО в банк.А, ин динамики реальныхА). 3) удельные пок-ли: величина А на 1банк региона или на 100тыс.жителей; кол-во банк.учреждений на 100тыс.жителей. 4) группировка: величина зарегистрир-го УК, доля участия нерезидентов в УК, величина А, по срокам привлечения, по срокам размещения, по субъектам. 5) относ-е пок-ли кр.вложений, депозитов: уровень оборачиваемости кредита, ур оседаемости депозита.

№4 Структура баланса БР.

Актив: драг. Ме; ср-ва, размещ.у нерезидентов и ц/б, выпущ-ые нерез; кредиты и депозиты (КО-рез-ам; для обслуж-ия вн.долга);ц/б (Пр-ва РФ); прочиеА (из них ОС).

Пассив: нал.деньги в обращении; ср-ва на счетах в БР (Пр-ва РФ, КО-рез), ср-ва в расчетах, прочие П, капитал.

Аналитич. группир-ка счетов органов ДКР и КО осущ-ся для составл-ия ден.баланса страны. Анал. группир-ка сч органов ДКР составлена на основе данных баланса БР и пок-ей золотовалютных резервов Пр-ва России, представленных Минфином. Таблица имеет форму баланса:1. В А: ин.А; требования по секторам экономики. 2. В П: резервные деньги; срочные деп. в руб. и ин. вал.; ин.П; деп. органов гос. регулирования; счета капитала.

Аналитич. груп-ка счетов КО также представл.в форме баланса. Основной явл-ся форма 101.В А таблицы отражены: резервы; ин.А; треб-ия к клиентам по секторам экономики. В П: деп. до востреб-ия;

срочн., сберегат. деп. и деп. в ин. валюте; деп., доступ к к-ым временно ограничен; инструм. ден. рынка; деп. органов гос. управления; обяз-ва перед БР; счета капитала и сальдо пр. А и П.

Методология составления и содержание денежного обзора.

На основе аналит.группировок сост-я таб «Ден.обзор». А=ЧИА+ВК=ДМ+деп,дост.к кот врем.огранич+инстр.ден.рынка+К.

Взаимосвязь и показателей ден.массы: МV(предлож.денег)=РQ(спрос на деньгиВВП). M=1/r – ден.мультипликат., r – норма отчислений в обяз.резервов. М=ДМ/ДБ.

Методология составления и содержание статей ден обзора: Ден обзор- это один из балансов системы Националь счетов, кот составлены на основе показателей (аналитич группировки счетов ДКР и аналитич группировки счетов КО). Ден обзор явл отчетностью предост БР в МВФ МВФ по состоянию на 1 число составлен каждого месяца. В активе ден обзора предст: 1 чистые международ активы – это треб к нерезидентам (активы в ин вал, пасиивы в ин вал). Этот показатель отраж взаимоотнош России с осталь миром. 2 внутренний кредит (кому предост ден ср-ва наход на счетах), в т.ч. чистые кредиты ор-нам госуд упр, треб к нефинансовым госуд ор-циям, треб к нефинанс частным ор-циям и населению, треб к прочим финанс институтам 3 денеж масса (по методологии ден обзора) в т.ч. деньги и квази – деньги 4 депозиты, доступ к которым временно ограничен 5инструменты ден рынка 6 счета каптала 7 прочие (сальдо)

Анализ динамики внутр кредита: Внутр крелдит предст собой зад-ть гос-ва, пр-тий ор-ций и населения КО, показатели предст в млн руб на 1 число каждого месяца. Исходя из динамики отч года можно увидеть, что КО сократили предст кредитов ор-нов госуд управления. В наст время КО получают от Правит-ва ден ресурсы для реализации госуд Националь программ.

 

Раздел 3 Фондовый рынок

№1 Предмет стат. ц.б. явл. колич. и кач. показатели, характеризующие процесс и эффектив­ность движения ц.б. и перераспределение на этой основе фин. ресурсов и рисков, а также структуры рынка.

Задачи стат. ц.б. явл.: а)сбор и раскрытие полной и адекватной информации о видах и специфике ц.б. как инвестиционном товаре; б) создание информ. базы для регулирования и развития рынка; в) формирование информ. обеспечения для участников рынка; г)совершенствование методологии статистического наблюдения за рыночными процессами. Методы: наблюдение, сравнение, аналитический, индексный, эк.-математический. Информ. источники: проспект выпуска ц.б. в СМИ, отчет о регистрации выпуска ц.б., сайты фондовых бирж, издания БРоссии, биржевые бюллетени, Госкомстат, публикации рейтинговых агентств, стат. официальная инф. о проведении и об итогах проведения аукциона ц.б., периодическая печать, отчетность к.о. Сис-ма стат.показателей рынка ц.б. включает: объем и структуру операций с ц.б.; деятельность участников РЦБ; курсы ц.б.; качество ц.б. Система статистических показателей ф/р. 1) пок-ли цен биржевых сделок: на первичном рынке (номинал.цена, цена отчисления, средневзв.цена), цены на вторичном, проводятся опционы(цена последней сделки, изменение цены к закрытию торгов, мах и мin цена, цена покупки и прод, средневзв.цена); 2) пок-ли объёмов биржевых торгов: на первичном (V эмиссии по ном.ст-ти, размещ-й Vпо ном.ст-ти, выручка от реализ-и), вторичном (Vторгов, оборот по продаже ц/б, кол-во соверш.сделок, капитализация); 3) пок-ли качества ц/б и оцениваемость рынка: по облигациям: на первичном (стат.пок-ли, хар-е анализ ст-ти и рейтинга облиг: ном.ст-ть, курс обл, доходность: тек.дох-ть – отнош.дох, полученного за опр.период к величине рын.цены обл, дох-ть к погашению – норма прибыли, кот инвестор получит в том случае, если долгосрочные, принос-е дох обл сохр-я до срока погашения. По акциям: 1) коэф-т Цена/прибыль=рын.цена акции/вел.прибыли, приход-я на 1акцию; 2) индикатор Дох-ть по див=год.див, прих-я на 1акц/среднерын.цена акц; 3) коэф-т Рын.цена/бал.ст-ть акц=рын.курс акц/оценка, в соотв с кот акц учит-я в б/балансе; 4) инд Продукция/ц/б=товар/рын.ст-ть акц, наход-я в обращ; 5) коэф Ресурсы/ц/б; 5) коэф Цена/выр от реал-и=рын.цена акц/выручка от реал,на 1акц.

4) пок-ли стат-ки производных ц/б; 5) пок-ли фонд.бирж как орг-й, ведущих хоз.деят-ть: биржевой оборот, котировка ц/б, капитал-я рынка, концентрация рынка.

Фондовый рынок бывает первичным и вторичным. На первичных фонд. рынках происходит эмиссия ценных бумаг и их первич­ное размещение. Доход от реализации ценных бумаг поступает эми­тенту. На вторичном рынке осуществляется последующая их купля/ продажа. Целью перв рынка явл. организация размещения пер­вичного выпуска ц.б.. К задачам первичного рынка ц.б. относятся привлечение временно свободных ресурсов, активизация финансового рынка, и снижение темпов инфляции. Операции: эмиссия; определение основных форм размещения выпущенных ц.б.; определение их рыночной стоимости; гос. регистрация каждого выпуска; оценка инвестиционного риска, связанного с конкретными ц.б.; размещение и регистрация отчета об итогах выпуска эмиссионных ц.б..

Вторичный рынок ц.б. — это более активная часть фондового рынка, на котором осущ. большинство опе­раций с ц.б., кроме первичной эмиссии и первичного размещения. Цель вторичного рынка - обеспечить ре­альные условия для покупки, продажи и проведения прочих операций с ц.б. после их первичного размещения. Задачами раз­вития вторичного рынка явл. повышение фин. активности субъектов и физ.лиц; раз­витие инфраструктуры рынка; развитие новых форм фин. практики; совершенств. НПБ; соблюдение стандартов.

Курс ц.б. зависит от вида ц.б. и вида проводи­мого аукциона. Различают след. цен:а) цены первичного рынка. В качестве ценового показателя на первичном рыне выступает цена отсечения — это цена продажи ц.б., которая устанавливается эмитентом в ходе голландско­го аукциона, по которой удовлетворяется максимально приемлемое для эмитента ко личество заявок. Заявки покупателей, поданные по ценам худшим, чем цена отсечения, не удовлетворяются; б) цены вторичного рынка- цены, по которым обращ-ся ранее эмитир-ые на первичном рынке ц.б.. Здесь ценовыми индикаторами являются: цена исполнения, по которой исполнены сделки по конкретной ценной бумаге; цена открытия - цена исполнения первой торговой сделки при открытии торговой сессии на бирже; цена закрытия - цена исполнения, по которой реализуется по­следняя торговая сделка при закрытии торговой сессии; цена спроса — максимальная цена, содержащаяся в заявках на по­купку ценной бумаги, направленных на биржу потенциальными покупателями и зарегистрированных для включения в биржевой аукцион; цена предложения - минимальная цена, содержащаяся в предло­жениях о продаже, направленных на биржу потенциальными продавцами и зарегистрированных для включения в биржевой аукцион; в) спрэд — разница между ценой предложения и ценой спроса. Обычно чем выше спрэд, тем ниже ликвидность фондового рынка, так как разрыв между спросом и предложением на биржевом рынке больше.

№ 2 Целью рейтингов является оценка надежности инвестиций. Рейтинговых агентства, прежде чем присвоить рейтинг облига­циям конкретного эмитента, тщательно изучают его балансы за текущий и предыдущие годы, отчет о фи­нансовых результатах, дивидендную историю и политику, источники финансирования и т. д. Чтобы облигации попали в группу А, у эмитента должны быть очень хорошие финансовые показатели. Облигации группы А рекомендуются для инвестиций физ.лиц, страховых компаний, пенсионных фондов и институтов с высокой степенью надежности.

Облигации группы В и С относятся к высокорискованным облигациям. Это означает, что потенциальными инвесторами в эти ц.б. являются те институты, которые по характеру своей деятельности не несут ответственности за средства вкладчиков, преж­де всего физических лиц, и потому их рискованные инвестиции не представляют угрозы для рынка в целом.

Облигации группы В называют также «облигациями для деловых людей». Основные инвесторы в эти облигации - инвестиционные ком­пании и фонды, венчурные фирмы.

Рейтинг группы С явл. предуп­реждением о возможных потерях. Сюда входят облигации вновь созданных компаний, относительно стабильности которых есть сомнения. Облигаций группы В и С отличаются высокой доходностью.

Инвестицион­ный класс по степени надежности: высшая степень надежности, очень высокая степень надежнос­ти, степень надежно­сти выше среднего, средняя степень надежности. Спекулятив­ный класс по степени надежности: уровень риска спекулятивный, высокоспекуля­тивный риск, очень высокая ве­роятность невы­полнения обяза­тельств, невозможность выполнения обя­зательств.

Уровень оцененности фондового рынка:

• коэффициент «цена/прибыль» - рас­считывается как отношение рыночной цены акции к величине прибыли, приходящейся на одну акцию.

• коэффициент «рыночная цена/балансовая стоимость акции»— рассчитывается как отношение рыноч­ного курса акции к оценке, в соответствии с которой она учиты­вается в бухгалтерском балансе.;

• коэффициент «цена/выручка от реализации» - рассчитывается как отношение рыночной цены ак­ций к выручке от реализации, приходящейся на одну акцию;

• индикатор «доходность по дивидендам»— рассчи­тывается как отношение годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, к среднерыночной цене акции;

• индикатор «продукция (товар)/ценные бумаги» -рассчитывается как отношение объема продукции в натуральных единицах, произво­димой нефинансовой институциональной единицей, крыночной стоимости акций, находящихся в обращении. Используется для поиска недооцененных акций;

• коэффициент «ресурсы/ценные бумаги», рассчитывается как отношение ресурсов в натуральных единицах к величине рыночной стоимости акций, находящихся в обращении, и используется для поиска недооце­ненных акций;

• коэффициенты ликвидности, к которым относят:

- отношение количества заявок на покупку и количества зая­вок на продажу ценных бумаг конкретного вида;

- величину спрэда - показатель, характеризующий разницу меж­ду ценой предложения на ценную бумагу (которая всегда выше) и ценой спроса (которая всегда ниже).

Ликвидность ц.б. - мера воплощения ее права на переход ее от одного владельца к другому. Доходности ц.б.- это доход, который она приноситв абсолютном или относительном выражении за определенный период времени, обычно в расчете на год.

Доходность облигации измеряется в форме купонной доходности, те­кущей доходности инвестиции в облигации, полной доходности.

Величина текущей доходности облигации рассчитывается как отно­шение дохода, полученного за определенный период, к величине рыночной цены облигации.

Показатель полной доходности - это норма прибыли, которую инвестор получит в том случае, если долгосрочные, приносящие процентный доход облигации сохранятся до срока погашения.

Доходность акции = Дивиденд на одну акцию / Рыночная цена акции

Риск- это неизвестная степень осуществимости прав или целей владельца ц.б. или, наоборот, неизвестная степень их неосуществимости.

№3 Показатели корпоративных ц.б.: акции, доллары США; фьючерсы на индексы; фьючерсы на облигации; фьючерсы на акции; фьючерсы на инструменты денежного рынка.

С методической точки зрения фондовые индексы различаются по совокупности компаний, по виду применяемой средней величины, по способу определения весов (средней взвешенной). Критериями для включения акции какой либо компании в совокупность при расчете фондового индекса являются: торговая активность, репрезентативность, метод основного массива.

Наиболее известной биржевой средней на международном фондовом рынке является индекс Доу-Джонса. Довольно часто говорят о семействе или кла­стере глобальных индексов Доу-Джонса, в рамках которого рассчитыва­ются индексы по странам, по группам стран, мировой индекс. Своеобразие расчета заключается в особой процедуре, позволяющей соблюдать условия сопоставимости при изменениях совокупности по причине ее ротации или дробления акций, входящих в ее состав.

Индекс ММВБ 10 исчисляется с 2001 г. и формируется как средняя арифметическая невзвешенная из индексов десяти наиболее ликвид­ных акций, обращающихся в Секции фондового рынка ММВБ. Индекс определяется в реальном масштабе времени.

Сводный фондовый индекс ММВБ рассчитывается как средний из индивидуальных индексов цен, взвешенных по объемам капитализа­ции. Цена акции формируется на базе средней, весом которой является количество обращающихся акций. Технический сводный фондовый индекс ММВБ рассчитывается аналогично сводному индексу ММВБ по обыкновенным именным ак­циям.

Индекс РТС является капитализационно-взвешенной величиной из изменений цен акций, котируемых на РТС. При расчете цены каждой акции, учитываемой в индексе, в качестве веса также используется объ­ем сделок. Индекс рассчитывается раз в 1 раз в час. Индекс РТС является одним из основных фондовых индикаторов, характеризующих фондо­вый рынок России. На базе индексов РТС строятся индексы RUX и тех­нический индекс РТС. Индекс РТС рассчитывается на основе средней арифметической взвешенной

Фондовые индексы используются для определения относительного уровня цен на рынке и оценки их динамики. Важно определить, как значение фондового индекса изменяется относительно предыдущих значений. Различные корректно построенные индексы дают приблизительно одинаковые результаты. Изменение цен большинства наиболее ликвидных акций происходит достаточно синхронно, поэтому по небольшому числу акций с высоким уровнем торговой активности можно определить динамику цен на рынке.

Капитализация рынка исчисляется как произведение ры­ночной стоимости акций, находящихся в обращении, на число выпу­щенных акций, находящихся в обращении.

№4 Государственные ц.б. – это форма существование гос. внутреннего долга, т.е. это долговые ц.б. эмитентом которых является государство. Основные характеристики аукционов по размещенным ГКО-ОФЗ: дата проведения аукциона; код бумаги; дни до погашения; объем эмиссии по номинальной стоимости; объем спроса по номинальной стоимости (общий номинальный объем проданных на аукционе конкурентных и неконкурентных заявок); выручка; цена отсечения(минимальная цена продажи облигации, определяемая по итогам приема заявок), % от номинальной стоимости; средневзвешенная цена, % от номинальной стоимости; официальная доходность по средне взвешенной цене; размещенный объем по номинальной стоимости. Данные о погашениях и купонных выплатах по гос. облигациям: дата размещения; дата погашения купонной выплаты; код бумаги; объем погашения купонной выплаты; объем в обращении; номер купонного периода; текущая купонная ставка. Основные характеристики вторичного рынка ГКО-ОФЗ: дата; индикатор рыночного портфеля(ГКО, ОФЗ с постоянным купонным доходом, ОФЗ с фиксированным купонным доходом, ОФЗ с амортизацией долга, ОФЗ с амортизацией долга и переменным купоны доходом); индикатор оборота рынка (ГКО, ОФЗ с постоянным купонным доходом, ОФЗ с фиксированным купонным доходом, ОФЗ с амортизацией долга, ОФЗ с амортизацией долга и переменным купоны доходом).

Индикатором рыночного портфеля - доходность, взвешенная по срокам погашения отдельных ц.б. до выплаты купона и по объемам в обращении.

Индикатором оборота рынка - средняя доходность, взвешенная по срокам погашения, выплаты купона и оборотам вторичного рынка.

Облигация - это ценная бумага, приносящая процентный доход. Владельцу облигации принадлежит право периодически получать заранее установленный до­ход в виде фиксированной ставки (цены), а по наступлении срока пога­шения ему выплачивается основная сумма. Об­лигации обращаются на первичном и вторичном фондовых рынках (биржах). Основными параметрами облигации являются номинальная цена, выкупная цена или правило ее определения, дата погашения, норма доходности и сроки выплаты процентов.

номинальная стоимость(цена) - стоимость, назначаемая в момент эмиссии. В зависимости от нее строится рыночная цена облигации;

Курс облигации - покупная цена в расчете на 100 денежных наци­ональных единиц (т. е. курс измеряется в процентах); он рассчи­тывается как отношение рыночной цены в конкретный момент на определенном рынке к номинальной цене облигации;

Величина текущей доходности облигации рассчитывается как отно­шение дохода, полученного за определенный период (чаще всего год), к величине рыночной цены облигации.

Показатель полной доходности - это норма прибыли, которую инвестор получит в том случае, если долгосрочные, приносящие процентный доход облигации сохранятся до срока погашения.

Дюрация - рассчитывается как средний срок до погашения, взве­шенный по объемам ценных бумаг в обращении (количество дней).

Раздел 4

№ 1 Предметом стат. изучения валютного рынка являются: изучение валютного курса, его количественных и кач. характеристик; операции на различных сегментах вал. рынка.

Задачи: сбор первичной стат. информации о валютных курсах; расчет средних показателей вал. курса и оценка его изменчивости во времени; анализ факторов, влияющих на уровень и изменчивость вал. курсов; прогнозирование вал. курсов; совершенствование методологии наблюдения и анализа вал. курсов.

Задачи в области вал. регулирования и вал. контроля: инф. обеспечение для разработки и проведения ДКП и вал. политики; обеспечение репатриации вал. выручки от экспорта; уменьшение балансовых платежей по импорту, не обеспеченных своевременными поставками товаров; осущ. надзора за деятельностью к.о.; мониторинг рынка нал. ин.валюты; пресечение движения нелегального капитала. Ин. валюта - денежные ср-ва в виде: банкнот, казначейских билетов, монеты, средства на банк. счетах и в банковских вкладах.

Источники стат. информации: отчетность к.о.; отчетность вал. бирж; показатели, определяемые БРоссии (БР) (официальный вал. курс, международные резервы, международная инвестиционная позиция; качественные показатели вал. курса и рубля, публикуемые в Вестнике БР). Уполномоченные банки (УБ) предоставляют в БР след формы отчетности: форма 401 «Отчет УБ о вал. операциях»; ф 407 «Сведения о денежных переводах физ. лиц. из РФ и в РФ в пользу физ. лиц»; ф 601 «Отчет об операциях с нал. ин.валютой и чеками в ин. валюте»; ф 608 «Отчет об операциях ввоза и вывоза валюты РФ»; ф 701 «Отчет о конверсионных операциях».

Конвертируемая валюта - валюта, в стране которой к резидентам и нерезидентам не применяются какие-либо ограничения на осуществление вал. сделок.

№2 Направления статистич. исследований: статистика биржевого валютного рынка; статистика движения наличной ин. валюты на территории РФ через УБ. Статистика торгов МВБ представлена на сайте биржи, в Вестнике БР и ББС. В Вестнике ежеквартально нарастающим итогом публикуются аналитические записки о состоянии финансового рынка РФ, а также аналитич. записки о мировых рынках. В этой информации можно увидеть объем биржевых торгов; динамику вал. курса США к рублю и евро к рублю. Информация о результатах торгов на вал. бирж представлена за каждый месяц в разрезе бирж по следующим показателям: средневзвешенный курс равен сумме средневзвешенного курса торговой сессии * на объем торгов / сумму объемов торгов. Объем торгов представляет собой совокупный объем заключенных сделок в течении торговой сессии.

При расчете оборота валют к кассовым конверсионным операциям отнесены межбанковские сделки, у которых расчетный период не превышает 2-х рабочих банковских дней. В расчет оборота по межбанковским кассовым конверсионным операциям включены биржевые и внебиржевые межбанковские сделки банков-респондентов между собой и с другими к.о. в расчет среднедневного оборота валют по межбанк. кассовым конверсионным операциям включаются конверсионные операции «валютный своп», одна или обе составляющие части которых являются кассовыми сделками. Общий оборот валют – суммарный объем заключенных сделок.

Статистика валютного рынка представлена в ББС в виде информации о: результатах торгов на межбанковских валютных биржах, движении наличной иностранной валюты.

Характеристики отдельных показателей статистики движения наличной ин.валюты на территории РФ: поступило нал. ин.валюты, всего – включает все виды поступлений нал. ин. валюты в кассы УБ (филиалов), кроме поступлений по межфилиальному обороту. Куплено у физ. лиц(резидентов и нерезидентов) и принято по конверсии - сумма нал. ин.валюты, купленной у физ.лиц – резидентов и нерезидентов за наличную валюту РФ или полученной для конверсии (обмена) одной ин. валюты на другую, включая купленные поврежденные денежные знаки ин. гос-в за нал. валюту РФ. Принято для зачисление на счет физ.лиц. (резидентов и нерезидентов) – сумма нал. ин. валюты, принятой для зачисления на счета физ.лиц.- резидентов и нерезидентов в ин. валюте или в валюте РФ, в т.ч. принятой с использованием платежных карт, эмитированных как УБ, в котором открыт счет физ. лица, так и др. эмитентами, при участии уполномоченного работника к.о.. Операции, осущ. через банкоматы сюда не относятся. Принято от физ.лиц. (резидентов и нерезидентов)для переводов без открытия счета- сумма нал. ин.вал., внесенной физ.л. – рез. и нерез-ми для осущ переводов из РФ без открытия банковского счета. К прочим поступления относятся: комиссионное вознаграждение, взимаемые в ин.вал. за совершение операций с нал. ин.валютой и чеками в ин.валюте; нал. ин. валюта, зачисленная на тек. вал. счета юр.лиц; зачисленные сборы и пошлины, взимаемые в нал. ин.валюте; выручка от реализации чеков в ин.валюте; др. поступления, разрешенные валютным зак-ом. Израсходовано нал. ин.валюты, всего – все виды использования нал. ин.валюты УБ (филиалами).

Емкость рынка нал.валюты определяется как сумма ввезенной нал.валюты + объем покупок нал.валюты банками у банков + покупка наличной валюты у населения + объем нал.валюты, принятой на валютные счета физ.лиц, + входя­щие остатки нал.валюты на начало отчетного периода.

Предложение нал. валюты физ.лицами = сум­марному объему нал.валюты, проданной физ.лицами через обменные пункты УБ, + объему валюты, зачисленной на их валютные счета.

Спрос на нал. валюту физ. лиц = суммарному объему нал.валюты, купленной физ. лицами в обменных пунктах УБ, + объему валюты, выданной им с их вал. счетов.

Сальдо операций физ.лиц с нал.валютой = предложение нал.валюты физ.лицами - спрос на нал.валюту физ. лиц. Положи­тельная величина сальдо означает, что население испытывает недос­таток денежных средств в рублях на величину данного сальдо в перес­чете по курсу покупки доллара банками. Отрицательная величина сальдо говорит о том, что на эту сумму население перевело в доллары свои денежные средства в рублях.

Характеристика отдельных пок-лей операций по покупке и продаже нал. ин.валюты: средний размер разовой сделки- сумма нал. ин.валюты, приходящейся в среднем на одну сделку. Он равен = сумма купленной/проданной нал. ин.валюты за нал. российские рубли разделить на количество соверш. сделок по покупке/ продаже нал. ин.валюты за нал. российские рубли. Среднемесячный курс равен отношению суммы наличных рос.рублей, полученных/уплаченных за продажу/покупку нал. ин.валюты, к сумме нал. ин.валюты, проданной/купленной за нал. рос. рубли. Средняя марж по операции = курс продажи – курс покупки нал. ин. валюты.

№3 Валютный курс рассматривается как в количественном так и в качественном состоянии.

Задачи статистика валютного курса: сбор первичной стат. информации о валютных курсах; расчет средних показателей вал. курса и оценка его изменчивости во времени; анализ факторов, влияющих на уровень и изменчивость вал. курсов; прогнозирование вал. курсов; совершенствование методологии наблюдения и анализа вал. курсов.

На валютный курс оказывают влияние след. факторы: состояние платежного баланса, %% ставки.

Уровень вал. курса - фактически сложившийся курс одной валюты по отношению к другой на определенную дату и время в определенном секторе вал. рынка. Он зависит от множества факторов долгосрочного и краткосрочного характера: относительный уровень национальных цен; банковская процентная ставка по депозитам; уровень инфляции; объем денежной массы.

В зависимости от места котировки на российском вал. рынке выделяют: биржевой валютный курс, курс межбанковского вал. рынка, курс обмена нал. валюты.

Номинальный валютный курс -валютный курс доллара США к рублю, устанавливаемый ежедневно Банком России. Реальный валютный курс -отношение номинального вал. курса к индексу потребительских цен. Индексы вал. курса рассчитываются по формуле средне арифметической. Для расчета используются средний номинальный вал. курс по $ США и евро. Учитывается, что в выходные дни расчет в расчет применяются курсы пятницы. Виды индексов: индексы обменного курса рубля, индексы номинального курса рубля к $ США, индекс номинал. эффективного курса рубля к ин.валюте, индекс реального вал курса рубля к $ США.

Банк России дополняет первичные данные о сложившемся уровне валютного курса средними показателями: средний валютный курс (определенный по формуле средней

арифметической), средний валютный курс (определенный по формуле средней геометрической), средневзвешенный курс(он равен сумме средневзвешенного курса торговой сессии * на объем торгов / сумму объемов торгов. Объем торгов представляет собой совокупный объем заключенных сделок в течении торговой сессии).

Бивалютный курс - отношение рубля к корзине иностранных валют, состоящей из доллара США и Евро. Монетарный валютный курс - это коэффициент покрытия наиболее мобильной части денежного покрытия(М2) вал. резервами.

Задачи стат. изучения динамики вал. курсов: анализ движения вал. курса, прогнозирование вал. курса, изучение предшествующего развития исследуемого ряда вал. курсов. В статистике вал. курса для сравнения динамики вал. курса с динамикой цен исчисляются: реальный вал. курс, индекс опережения индексом валютного курса индекса цен, индекс номинального эффективного валютного курса.

БР является держателем золотовалютных резервов. Исходя из этого он обязан публиковать информацию о составе международных резервов страны. Для этого Минфин предоставляет в БР информацию о золотовалютных резервах, находящихся в ведении БР. Функции золотовалютных резервов: обеспечение международных расчетов, обслуживание платежного баланса Международные резервные активы: монетарное золото, ин. валюта, спец. права заимствования (СДР), резервная позиции в МВФ.

 

№3 Коэффициенты склонности населения к сбережениям и эластичности сбережений в зависимости от дохода. Превышение суммы доходов населения над его расходами дает пред­ставление о приросте активов в форме денежной наличности. Если же имеет место обратное соотношение, то это свидетельствует о том, что по­требительские Р населения финансировались за счет сокращения накопленных активов домашних хозяйств.

Для анализа уровня жизни населе­ния проводятся выборочные бюджетные обследования домашних хо­зяйств, которые служат важным источником стат. информа­ции о структуре Д и потребительских расходов населения. Такие обследования позволяют установить зависимость между уровнем матери­ального благосостояния домохозяйств и их составом, источниками Д, занятостью членов семьи в различных секторах экономики. Получа­емая информация является основой для изучения потребительского поведения населения, выявления взаимосвязи между уровнями потребле­ния, доходов и цен.

Для количественного отражения зависимости между динамикой доходов или цен и уровня потребления отдельных товаров рассчитываются коэффи­циенты эластичности, которые показывают, насколько изменяется уровень потребления при изменении среднедушевого дохода (или цены) на 1%: Кэл.= дельта у/у0/дельтах/х0

где у₀ и у_[ — уровень потребления соответственно в базисном и отчетном периоде; дельта у — изменение уровня потребления в отчетном периоде по сравнению с базисным дельта х — изменение среднедушевого дохода (цены товара) за истекший период.

№4 Статистическое изучение прироста сбережений во вклады и ценные бумаги. Структура сбережений населения. Сберегательная квота.

Средний прирост вкладов = (о.5* объём банковского вклада за 1 месяц + суммы объемов+0,5*объём за последний месяц)/ (9-1)

Население сберегают денежные средства во вкладах в рублях, в иностранной валюте, п

12Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: