Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

Методичні вказівки до розв’язання задач

Практичне заняття №3 (2 год.)

Тема 3: Страхові ризики та їх оцінка

Мета: визначити способи зниження впливу ризиків в майновому страхуванні та в страхуванні відповідальності за системою актуарних розрахунків.

Після опрацювання теми студент повинен:

1) знати: відповіді на наступні питання

3.1. Поняття страхових ризиків.

3.2. Основні характеристики страхових ризиків.

3.3. Класифікація ризиків у страхуванні.

3.4. Оцінка страхових ризиків та її методи.

3.5. Управління ризиком. Характеристика основних етапів управління ризиком.

2) вміти: розв’язувати задачі

Задача №1

Розрахувати показник збитковості страхової суми і розкрити зміст середнього значення показника збитковості страхової суми на основі таких даних:

Таблиця 3.1. – Вихідні данні

Рік	Загальна страхова сума застрахованих об’єктів, тис. грн.	Сума сплачених страхових виплат, тис. грн.	Збитковість страхової суми	Відхилення показника збитковості від середнього арифметичного
		26,50
		30,00
		49,25
		44,00
		70,00

Задача №2

Розрахувати, чому дорівнює коефіцієнт тяжкості ризиків (), якщо:

Таблиця 3.2 – Вихідні данні

Показники

Загальна страхова сума, тис. грн.

Кількість об’єктів страхування, од.

Страхова сума, що припадає на всі постраждалі об’єкти, тис. грн.

Кількість постраждалих об’єктів. од.

Продовження табл. 3.2

Показники

Загальна страхова сума, тис. грн.

Кількість об’єктів страхування, од.

Страхова сума, що припадає на всі постраждалі об’єкти, тис. грн.

Кількість постраждалих об’єктів. од.

Задача №3

У січні поточного року страховою компаніє було укладено договори автокаско. Розрахувати, чому дорівнює норма збитковості за даним видом страхування за січень поточного року.

Таблиця 3.3 – Вихідні данні

Показники

Загальна страхова сума, тис. грн.

Середній страховий тариф, %

Загальна сума страхових відшкодувань, тис. грн.

Продовження табл. 3.3

Показники

Загальна страхова сума, тис. грн.

Середній страховий тариф, %

Загальна сума страхових відшкодувань, тис. грн.

Задача №4

Розрахувати такі показники страхування в 2-х регіонах: частоту страхових подій, коефіцієнт кумуляції страхового ризику, коефіцієнт збитковості, збитковість страхової суми, норму збитковості, частоту збитків.

Визначити найменш збитковий регіон.

Таблиця 3.4. – Вихідні дані

№ з/п	Показники	Регіон 1	Регіон 2
	Кількість застрахованих об’єктів, одиниць
	Страхова сума застрахованих об’єктів, тис. грн.
	Надходження страхових премій, тис. грн.
	Кількість об’єктів, що постраждали, одиниць
	Кількість страхових подій, одиниць
	Сума виплаченого страхового відшкодування, тис. грн.

Методичні вказівки до розв’язання задач

З розвитком і ускладненням соціальних і економічних процесів з’являється дедалі більше нових видів і типів ризиків:

ü ризики пов’язані з господарською діяльністю;

ü ризики, пов’язані з особистими якостями підприємця;

ü ризики, пов’язані з браком інформації про стан зовнішнього середовища.

Оцінка ризиків здійснюється за допомогою актуарних розрахунків, які передбачають застосування статистичних і математичних методів.

Виділяють три основних групи методів оцінки ризику:

1. Метод середніх величин. Полягає в тому, що окремі ризикові групи поділяються на декілька підгруп, щоб створити аналітичну базу для визначення ризику за ризиковими ознаками.

2. Метод відсотків. Виражає сукупність знижок і надбавок до тієї аналітичної бази, яку вже створено, залежно від можливих позитивних і негативних відхилень від середнього ризикового типу.

3. Метод індивідуальних оцінок. Використовується тоді, коли ризик не можна зіставити з відомим середнім типом ризиків. Страховик здійснює довільну оцінку, що випливає з його професійної підготовки, досвіду та суб’єктивного погляду.

З ціллю забезпечення практичних потреб страхування застосовують аналіз вказаних вище показників.

В процесі аналізу розраховують наступні страхові показники:

s Частота страхових подій – співвідношення кількості страхових подій та кількості застрахованих об’єктів, та засвідчує, скільки страхових випадків припадає на один об’єкт страхування:

, (3.1)

де - частота страхових подій; - кількість страхових подій; - кількість об’єктів страхування.

Значення показника частоти страхових подій < 1 означає, що одна страхова подія (град, пожежа, затоплення та інше) спричинила декілька страхових випадків.

s Коефіцієнт кумуляції ризику – відношення кількості об’єктів страхування, які постраждали до кількості страхових подій:

, (3.2)

де - коефіцієнт кумуляції ризику; - кількість потерпілих об’єктів від страхової події; - кількість страхових подій.

Коефіцієнт кумуляції ризику показує середнє число об’єктів, які постраждали від страхової події. Мінімальне значення коефіцієнта кумуляції ризику дорівнює одиниці. Якщо > 1, то це означає, що по мірі зростання спустошеності страхової події зростає кількість страхових випадків на одну страхову подію. Страховики з цієї причини намагаються уникнути майнового страхування ризику з великим коефіцієнтом кумуляції.

s Коефіцієнт збитковості (коефіцієнт збитку) співвідношення між сумою виплаченого страхового відшкодування і страховою сумою усіх об’єктів, що постраждали:

, (3.3)

де, - коефіцієнт збитковості; - сума виплаченого страхового відшкодування; - страхова сума, яка приходиться на об’єкт, що постраждав..

Коефіцієнт збитковості може бути менше або дорівнювати одиниці (). Зворотне значення можна вважати неможливим, оскільки означає знищення всіх застрахованих об’єктів більше ніж один раз.

s Середня страхова сума на один об’єкт (договір) страхування – відношення загальної страхової суми всіх об’єктів страхування до кількості всіх об’єктів страхування:

, (3.4)

де - середня страхова сума на один об’єкт страхування; - страхова сума всіх об’єктів страхування; - число об’єктів страхування.

s Середня страхова сума виплат на один об’єкт, що постраждав – відношення страхової суми всіх об’єктів, що постраждалих до кількості цих об’єктів:

, (3.5)

де, - середня страхова сума на один постраждалий об’єкт; - страхова сума, яка припадає на всі об’єкти, що постраждали; - кількість об’єктів, що постраждали.

s Тяжкість ризику – відношення середньої страхової суми виплат на один об’єкт, що постраждав до середньої страхової суми на один об’єкт страхування:

, (3.6)

де, - тяжкість ризику.

s Збитковість страхової суми – відношення виплаченого страхового відшкодування до страхової суми всіх об’єктів страхування:

, (3.7)

де, - збитковість страхової суми; - сума всіх виплачених страхових відшкодувань; - страхова сума для всіх об’єктів страхування.

Показник збитковості страхової суми завжди менше одиниці (У< 1). Збитковість страхової суми можна також розглядати як міру величини ризикової премії.

s Норма збитковості (коефіцієнт виплат) – процентне співвідношення суми виплачених страхових відшкодувань до суми зібраних страхових вкладів:

, (3.8)

де, - норма збитковості, %; - сума всіх виплачених страхових відшкодувань; - сума всіх зібраних страхових премій.

Для практичної мети розраховують нетто-норму збитковості і брутто-норму збитковості. Норма збитковості може бути менше, дорівнювати або більше 100%.

s Частота збитку – множення частоти страхових подій на коефіцієнт кумуляції ризику:

, (3.9)

де - частота збитку; - кількість об’єктів, що постраждали від страхового випадку певного виду; - кількість об’єктів страхування.

Частота збитку виражається в процентах до кількості об’єктів страхування.

< 100%, так як частота збитку яка дорівнює 100% означає, що настання даної події не є вірогідністю, а достовірно для усіх об’єктів.

s Тяжкість збитку – множення коефіцієнта збитковості і тяжкості ризику:

, (3.10)

де - тяжкість збитку.

3) виконати завдання та розв’язати задачі, що винесені на самопідготовку

Рекомендована література: [4], [5], [6], [14], [18]

Питання для самоконтролю

1. Взаємозв'язок між страховим ризиком та страховим випадком.

2. Математична, статистична та експертна ймовірність ризику.

3. Особливості катастрофічних ризиків.

4. Способи зниження впливу ризиків в майновому страхуванні.

5. Способи зниження впливу ризиків в особистому страхуванні

6. Використання ризик-менеджменту у вітчизняній страховій практиці.