Стохастичні коефіцієнти цільової функції, вільні члени і коефіцієнти системи обмежень.
Конкретні постановки задач стохастичного програмування мають свою специфіку. Передусім необхідно визначити: 1) Детермінованим чи випадковим є вектор Х. Якщо вектор Х є детермінованим, то він не залежить від випадкових параметрів моделі. Якщо ж він випадковий, то тоді Х є функцією від ω – 2) Як розуміти максимізацію (мінімізацію) цільової функції – як абсолютну (для всіх значень 3) Як виконуються обмеження: абсолютно для всіх При постановці задач стохастичного програмування необхідно виходити не лише з математичних міркувань, а й з економічного змісту та з врахуванням евристичних міркувань. Наприклад, детермінованість чи стохастичність вектора Х зумовлюється сутністю економічних, технологічних процесів тощо. Для сільськогосподарського підприємства, наприклад, вектор, що визначатиме площі посіву сільськогосподарських культур, обов’язково має бути детермінованим. Якщо ж шуканий вектор для того самого підприємства за тих самих умов визначатиме, приміром, обсяги кредитів, то його компоненти мають бути стохастичними величинами, бо достеменно невідомо, чи вони будуть отримані. Методи розв’язування стохастичних задач поділяють на дві групи – прямі та непрямі. Прямі методи використовують для розв’язування задач стохастичного програмування, коли існують способи побудови функцій
Читайте также: А) Поліпшення системи зворотного зв’язку. Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|