 |
Формирование портфеля инвестиций
|
|
|
|
План практических занятий
Практическое занятие 1-3: "Выбор и идентификация проблемной области для создания ЭС".
1. Выбирается проблемная область.
2. Описывается неформальная постановка задачи, в которой обосновывается необходимость разработки экспертной системы и определяются источники получения экономической эффективности.
3. Приводится структурированный отчет параметров проблемной области:
Назначение: < консультирование, обучение, ассистирование и т.д.
Сфера применения: < уточненная тема лабораторной работы, пользователи >
Класс решаемых проблем: < интерпретация (анализ), диагностика,
прогнозирование, проектирование, планирование и т.д.>
Критерии эффективности и ограничения: < экономические показатели >
Цель: < Имя целевой переменной (предиката) >
Ожидаемые результаты: < гипотезы - список возможных значений цели >
Подцели (промежуточные цели): < список имен переменных >
Исходные данные (факторы): < список имен переменных >
Особенности решения задач: < описание характеристик неопределенности,
динамичности решаемых задач, основных эвристик >
Практическое занятие 4-7: "Построение концептуальной модели".
1. Разработка объектной модели (ER - модель, схемы классификации объектов).
2. Построение функциональной модели (Дерево целей - граф “И -ИЛИ”).
3. Создание поведенческой модели.
Практическое занятие 8-10: "Формализация базы знаний".
1. Выбор метода представления знаний.
2. Выбор методов логического вывода.
3. Описание концептуальной модели.
Практическое занятие 11-12: "Реализация экспертной системы".
1. Выбор инструментального средства.
2. Настройка параметров.
|
|
|
3. Реализация БЗ.
Практическое занятие 13-14: "Тестирование ЭС".
1. Реализация БЗ.
2. Формирование тестов.
3. Тестирование.
4. Анализ полученных результатов.
Практическое занятие 15-17: "Доработка выявленных замечаний оформление отчетов."
1. Доработка выявленных замечаний.
2. Формирование отчетов.
Выполнить следующее типовое задание:
Тема 1-3. Выполнение лабораторных работ по разработке ЭС по тематике:
1. Оценка кредитоспособности предприятия
2. Планирование финансовых ресурсов предприятия
3. Формирование портфеля инвестиций
4. Страхование коммерческих рисков
5. Выбор коммерческого банка
6. Выбор стратегии производства
7. Оценка конкурентоспособности продукции
8. Выбор стратегии ценообразования
9. Выбор поставщика продукции
10.Подбор кадров
Предложенная тематика лабораторных работ может быть расширена с учетом интересов студентов. Ниже описывается минимальный набор требований к содержанию разрабатываемой экспертной системы, который в зависимости от конкретной постановки задачи может быть детализирован.
Оценка кредитоспособности предприятия
Назначение ЭС - определение возможности предоставления кредита предприятию со стороны банка для осуществления кредита.
Предприятие предоставляет технико-экономическое обоснование проекта, в котором указывается цель, ожидаемая эффективность (коэффициент и срок окупаемости), ресурсное обеспечение. Одновременно предприятие представляет финансовые документы: баланс и отчет о доходах, на основе которого делается заключение о финансовом положении. Банк должен всесторонне проверить ликвидность, доходность, задолженность, оборачиваемость средств предприятия. Учитываются также гарантийные поручительства и застрахованность рисков.
В результате анализа совокупного рейтинга предприятия, рассчитываемого в виде фактора уверенности, а также сравнения возможностей банка с выставленными предприятием условиями кредитования (размер, процентная ставка, срок и др.) банк принимает решений о предоставлении или непредоставлении кредита.
|
|
|
Планирование финансовых ресурсов предприятия
Назначение ЭС - определение источников финансовых средств развития предприятия в зависимости от стратегических целей и формы предприятия, структуры капитала, состояния товарного, кредитного и фондового рынков.
В соответствии с планируемой целью (размер получаемой прибыли) для данной сферы деятельности определяется размер требуемого капитала. С учетом формы распределения доходов и полученных финансовых результатов выявляется возможность рефинансирования полученной прибыли в производство. В случае недостаточночти собственных средств в зависимости от состояния финансового рынка определяется возможность получения кредитов, выпуска акций или облигаций и выбирается наиболее оптимальный результат. При этом могут быть выданы рекомендации по изменению формы предприятия.
для решения задачи используется база данных о финансовых результатах деятельности предприятия и о состоянии финансового рынка.
Формирование портфеля инвестиций
Назначение ЭС - формирование портфеля инвестиций в соответствии с целями и ограничениями инвестора. В состав портфеля инвестиций могут входить разнотипные ценные бумаги, которые должны соответствовать требуемому уровню доходности и срочности, допустимой степени риска портфеля.
Инвестор сообщает о себе следующие сведения: сумму и цели инвестирования, возраст, социальный статус, семейное положение, общую задолженность.
В качестве целей инвестиций могут быть:
- надежное сбережение капитала;
- получение максимального текущего дохода;
- стабильный рост капитала и др.
Экспертная система должна сопоставить цели инвестора и его состояние, т.е. насколько допустимая степень риска в его положении соответствует достижимости целей. В позитивном случае для инвестора формируется подходящий состав портфеля, в котором задаются процентные соотношения рисковых и безрисковых видов инвестиционных средств. Далее для каждого вида инвестиций из базы данных подбираются конкретные инвестиционные средства, для которых осуществляется расчет совокупного дохода и риска
|
|
|
