 |
Тема 2. Основы организации управления финансово-кредитными рисками
|
|
|
|
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Магистрант должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
способностью самостоятельно приобретать (в том числе с помощью информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-3).
Магистрант должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6);
способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках (ПК-7);
способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);
способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10).
В результате изучения данной дисциплины магистрант должен:
знать:
закономерности функционирования современных финансов, денежного обращения и кредита (на макро и микроуровне);
основные результаты новейших исследований в области финансовой, монетарной теории, математического обеспечения, особенности функционирования денежно-кредитных и финансовых институтов, сферы их деятельности, современные продукты и услуги данных экономических агентов;
|
|
|
современные методы анализа финансовых рынков, финансово-кредитных институтов, стратегии и модели управления ими;
современные методы анализа финансовых и денежных рынков, математическое обеспечение финансовых решений в посткризисный период; современные программные продукты, необходимые для прогнозирования и решения экономических задач и регулирования денежных и финансовых потоков;
уметь:
применять современные инструментальные средства для проведения объективной оценки деятельности финансово-кредитных институтов; обосновывать управленческие решения с учетом результатов анализа и оценки деятельность денежно-кредитных институтов, бек- и стресс-тестирования макроэкономической среды;
современные программные продукты, необходимые финансовых и денежно-кредитных отношений; использовать современное программно-информационное обеспечение для решения финансово-экономических задач; давать оценку современным процессам и формировать прогнозы развития конкретных финансовых процессов на микро-, мезо-и макроуровне;
владеть:
практическими навыками деятельности в профессиональной сфере; методикой и методологией проведения самостоятельной исследовательской и научной работы;
навыками микро- и макроэкономического моделирования финансовых и денежно-кредитных процессов с применением современного инструментария;
методикой построения эконометрических моделей финансовых процессов.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1 - Объём дисциплины и виды учебной работы.
| Виды учебной работы | Заочная форма обучения | |
| Всего часов | Объём часов | |
| 3,4 семестры | ||
| Общая трудоёмкость дисциплины | ||
| Аудиторная занятость | ||
| Лекции (Л) | ||
| Лабораторные занятия (ЛЗ) | ||
| Курсовая работа | - | - |
| Контрольная работа | + | + |
| Самостоятельная работа (СР) | ||
| Зачёт | - | - |
| Экзамен | + | + |
|
|
|
Содержание дисциплины
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план).
Таблица 2 – Темы разделов и виды занятий.
| № п/п | Раздел дисциплины | Л | ЛЗ | СР |
| 1. | Тема 1. Риск как экономическая категория и его место в хозяйственно-финансовой деятельности | - | - | |
| 2. | Тема 2. Основы организации управления финансово-кредитными рисками | 0,5 | ||
| 3. | Тема 3. Методы количественной оценки финансовых и кредитных рисков | 0,5 | ||
| Тема 4. Основные методы снижения финансово-кредитных рисков и критерии их выбора | 0,5 | |||
| Тема 5. Особенности оценки и минимизации инвестиционных рисков | 0,5 | |||
| Тема 6. Защита от потерь при невыполнении обязательств по ссудам | 0,5 | |||
| 7. | Тема 7. Особенности управления процентным риском | 0,5 | ||
| 8. | Тема 8. Особенности управления риском ликвидности | 0,5 | ||
| 9. | Тема 9. Особенности управления валютными рисками | 0,5 | ||
| 10. | Тема 10. Система мониторинга отраслевого риска | 0,5 | ||
| 11. | Тема 11. Учет странового риска в хозяйственно-финансовой деятельности | 0,5 | ||
| ИТОГО |
Содержание разделов учебной дисциплины.
Тема 1. Риск как экономическая категория и его место в хозяйственно-финансовой деятельности
Основные подходы к определению понятия “риск”. Проявление природы риска: противоречивость; неопределенность; отсутствие полной информации; случайность; альтернативность; противодействие.
Признаки классификации рисков: причины возникновения; формы проявления; степень воздействия; время воздействия; возможность управления; метод расчета; сфера возникновения.
Сущность и содержание финансово-кредитных рисков. Краткий обзор теорий предпринимательского риска: классической, неоклассической, кейнсианской. Влияние рисков на результаты хозяйственно-финансовой деятельности: кривая риска; зоны риска; коэффициент риска; шкалы риска.
Тема 2. Основы организации управления финансово-кредитными рисками
Понятие “риск-менеджмента” как составной части финансового менеджмента. Стратегия и тактика управления риском. Объекты и субъекты управления риском. Основные принципы (правила) риск-менеджмента.
|
|
|
Основные этапы управления риском: анализ риска включает сбор и обработку данных по аспектам риска, качественный и количественный анализ риска; меры по устранению и минимизации риска включают выбор и обоснование предельно допустимых уровней риска, выбор методов снижения риска, формирование вариантов рискового вложения капитала и оценку их оптимальности.
Сущность стратегии и тактики принятия управленческих решений в условиях риска. Основные правила принятия управленческих решений. Способы выбора управленческих решений. Типы стратегий в условиях неопределенности: ожидание будущего; адаптация к будущему; закрепление права на игру. Варианты действий в условиях неопределенности: большие ставки; опционы; беспроигрышные действия.
Группировка людей по их отношению к риску. Особенности принятия управленческих решений в условиях риска различными группами менеджеров.
Тема 3. Методы количественной оценки финансовых и кредитных рисков Сущность статистического метода оценки подверженности рискам. Случайные величины. Вероятность и частота наступления событий. Степень колеблемости (изменчивости) возможного результата наступления события. Показатели: среднее математическое
ожидание случайной величины, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации.
Сущность метода экспертных оценок степени риска. Характеристика экспертных процедур, индивидуальных и групповых экспертных оценок. Общая схема проведения экспертных оценок: подбор экспертов и формирование экспертных групп; формирование вопросов и составление анкет; работа с экспертами; анализ и обработка экспертных оценок.
Сущность аналитического метода оценки рисков. Применение элементов теории игр. Оценка совокупного риска.
|
|
|
