 |
Кредитная система и ее структура. Виды кредитных организаций в России и их функции.
|
|
|
|
Понятие кредитного рынка и его взаимосвязь с другими сегментами финансового рынка.
Кредитный рынок - совокупность финансовых институтов, осуществляющих кредитные операции.
Кредитный рынок и рынок ценных бумаг. В зависимости от характера финансовых инструментов сделок на рынке ссудного капитала в его составе можно выделить кредитный (депозитно-ссудный) рынок и рынок ценных бумаг (фондовый рынок). Кредитный рынок - депозитные, кредитные договоры.
Формы кредита — рынок коммерческого кредита, рынок банковского кредита, рынок потребительского кредита, ипотечный рынок и т.д.
Структура финансового рынка
По объектам различают:
1. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок) - это система экономических отношений между теми, кто выпускает и продает ценные бумаги и теми, кто их покупает и становится их владельцем.
2. Рынок кредита - это система денежных отношений, которые связаны с предоставлением и возвратом ссуд, организацией денежных расчетов, эмиссией денежных знаков и ценных бумаг, а так же кредитованием капитальных вложений.
3. Валютный рынок - это сфера экономических отношений, проявляющихся при осуществлении операций по купле-продаже иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, а так же операций по инвестированию валютного капитала.
4. Страховой рынок - особая социально-экономическая структура, осуществляющая формирование спроса и куплю-продажу обязательств страховой защиты.
Кредитный портфель. Принципы формирования кредитного портфеля.
Кредитный портфель представляет собой остаток кредитной задолженности по балансу коммерческого банка на определенную дату.
В российской экономической литературе кредитный портфель определяется как совокупность требований банка по кредитам, которые классифицированы на основе определенных критериев. Одним из таких критериев, применяемых в зарубежной и отечественной практике, является степень кредитного риска. По этому критерию определяется качество кредитного портфеля. Анализ и оценка качества кредитного портфеля позволяет менеджерам банка управлять его ссудными операциями.
|
|
|
В отечественной практике кредитный портфель определяют как совокупность заключенных контрактов по сделкам кредитного характера. Сюда относят, помимо непосредственно ссуд, также факторинговые операции, лизинг, учет векселей, исполнение обязательства по выданным банковским гарантиям и поручительствам
Рациональный КП - это такое формирование и распределение кредитных ресурсов, при котором:
1)выданные ссуды соответствовали бы имеющимся кредитным ресурсам по срокам и суммам
2) уровень доходности кредитных операций был бы максимальным возможным в данных экономических условиях.
3) степень риска по кредитным операциям не превышала бы допустимого уровня. Процесс формирования кредитного портфеля осуществляется в несколько этапов:
1 этап. Анализ факторов воздействующих на спрос и предложение кредитов
2 этап. Оценка кредитного потенциала банка. Кредитный потенциал оценивается с одной стороны совокупностью денежных средств, которыми располагает кредитные учреждения, с другой стороны - теми нематериальными активами, которыми оно владеет (квалиф. персонал, формы и методы работы, опыт кредитования и др. банковские технологии в области кредитования)
3 этап. Оценка кредитных ресурсов - объем денежных ср-в, который банк направил или планирует направить в операции кредитования.
4 этап. Выявление сбалансированности кредитного потенциала и выданных ссуд. Позволяет выявить степень ликвидности, недостатки и излишки ресурсов.
|
|
|
5 этап. Анализ выданных кредитов по различным критериям.
6 этап. Определение достаточности сформированного резерва на возможные потери по ссудам.
7 этап. Оценка доходности и эффективности кредитного портфеля. Оценка кредитного портфеля с точки зрения величины кредитных вложений в общей деятельности банка, эффективность использования кредитных ресурсов, уровня % ставок, объем дохода от кредитных операций.
Для такого анализа можно использовать методику INEK.
1. Коэффициент общей кредитной активности = выданные кредиты / активы брутто * 100%. Показывает роль кредитных операций в деятельности банка (0,65-0,87%)
2. Коэффициент использования привлеченных средств = выданные кредиты / сумма привлеченных ср-в нетто * 100%. Если <1 то банк вкладывает привлеченные средства в др. операции.
3. Коэффициент эффективности использования привлеченных ср-в = привлеченные средства брутто / общая сумма выданных кредитов * 100%. Коэффициент показывает в какой степени привлеченные средства используются как кредитные ресурсы.
4) Коэффициент кредитного риска = активы нетто/кредитная задолженность * 100%. Показывает в какой степени активы банка вложены в кредитные операции.
5) Коэффициент рефинансирования = МБЗ +% / МБ кредита +% *100%.
6) Коэффициент доходности кредитных операций = операционные доходы за период / общие суммы кредиторской задолженности. Показывает сколько приносит в банк каждый рубль вложенный в кредит, какова отдача.
Кредитная система и ее структура. Виды кредитных организаций в России и их функции.
Кредитную систему обычно рассматривают как совокупность кредитно-расчетных отношений, форм и методов кредитования и как совокупность кредитных организаций (финансово-кредитных институтов).
Основой кредитной системы исторически являются кредитные организации (финансово-кредитные институты), прежде всего банки.
Центральные банки — это банки, осуществляющие выпуск банкнот и являющиеся центрами кредитной системы. Они занимают в ней особое место, будучи «банками банков», и являются, как правило, государственными учреждениями. В странах Западной Европы центральные банки были национализированы в период Второй мировой войны или в послевоенный период. В США центральный банк (Федеральная резервная система) находится в смешанной собственности.
|
|
|
Коммерческие банки представляют собой частные и государственные банки, осуществляющие универсальные операции по кредитованию промышленных, торговых и других предприятий, главным образом за счет тех денежных капиталов, которые они получают в виде вкладов. Появление термина «коммерческие банки» связано с тем, что вXVIIв. они начали с обслуживания торговли и нарождающейся промышленности.
Специализированные кредитные организации включают банковские и небанковские организации, специализирующиеся на определенных видах кредитования. Так, внешнеторговые банки специализируются на кредитовании экспорта и импорта товаров, а ипотечные банки и компании — на предоставлении долгосрочных ссуд под залог недвижимости (земли и строений).
Структура кредитной системы Российской Федерации.
Центральный банк
Банковская система:
- коммерческие банки
- сберегательные банки
- ипотечные банки
-специализированные небанковские кредитно-финансовые институты
-страховые компании
-инвестиционные фонды
-пенсионные фонды
-финансово-строительные компании
Новая структура кредитной системы стала в большей степени отражать потребности рыночного хозяйства и все больше приспосабливаться к процессу новых экономических реформ.
В то же время процесс становления кредитной системы выявил определенные недостатки. Они выразились в нарушениях во всех звеньях: продолжают образовываться и существовать мелкие учреждения (банки, страховые компании, инвестиционные фонды), которые из-за слабой финансовой базы не могут справляться с потребностями клиентов; коммерческие банки и другие учреждения в основном проводят краткосрочные кредитные операции, недостаточно инвестируя свои средства в промышленность и другие отрасли.
|
|
|
