 |
Критерії оцінювання тестування: всього 1,6 балів — по 0,2 бали кожна вірна відповідь.
|
|
|
|
Практичні завдання
Завдання 1. Визначити кількість та якість кредитного ризику згідно з «Системою оцінки ризику» на підставі нижче наведених факторів:
1. Здійснюється ефективна диверсифікація кредитного ризику.
2. Рівень наданих кредитів і зобов'язань про надання кредитів є помірним щодо загальних активів.
3. Відношення кредитів і кредитних зобов'язань до регулятивного капіталу є помірним.
4. Зростання активів, що генерують кредитний ризик, є плановим і відповідає досвіду та/або операційним можливостям керівництва і персоналу.
Банківський нагляд
5. Банк занадто високими темпами нарощує обсяги нового кредитування, запроваджує нові продукти.
6. Є обмежена кількість винятків з установлених процедур та практики здійснення активних операцій.
7. Вартість та якість забезпечення захищає від кредитного ризику.
8. Рівень прострочених та безнадійних кредитів за балансовою класифікацією є помірним, і тенденція є стабільною.
9. Рівень негативно класифікованих активів помірний.
10. Негативно класифіковані активи можуть бути повернуті, але за умови вжиття банком певних заходів.
11. Резерви під втрати за активними операціями є достатніми і покривають можливі збитки. Потенційні втрати надходжень або капіталу через кредитний ризик є мінімальними.
12. Наявна внутрішня нормативна база щодо активних
операцій, затверджена згідно з принципами корпо
ративного управління, ефективно встановлює і доводить
до виконавців цілі роботи портфелів, толерантність до
ризику, процедури і практику здійснення активних
операцій та визначення допустимого рівня ризику.
13. Керівництво достатньо розуміє ключові аспекти кредитного ризику і в цілому адекватно реагує на зміни ринкових умов кредитування.
|
|
|
14. Інформаційні системи управління забезпечують достовірну, своєчасну і повну інформацію про портфелі. Керівництво і спостережна рада банку отримують відповідні звіти для аналізування і розуміння параметрів кредитного ризику банку.
15. Рівень комплектації кадрами є недостатнім за кількістю або кваліфікацією. Плинність кадрів є високою. Банк не забезпечує достатнього навчання / підвищення кваліфікації персоналу.
16. Аналіз кредитного ризику і системи кількісної оцінки і моніторингу ризиків є задовільними.
Т.П.Гудзь
17. 
Класифікація якості портфеля активних операцій не точно відображається за допомогою внутрішніх рейтингів.
18. Перевірка стану кредитної діяльності і внутрішній та зовнішній аудит кредитних операцій є прийнятними.
19. Методологія розрахунку резервів під можливі
втрати за активними операціями є загалом адекватною,
забезпечується прийнятне покриття ризиків.
Завдання 2. На основі положень Базеля-ІІ зробити порівняльну характеристику загального та спрощеного стандартизованого підходів до оцінки капіталу на покриття кредитного ризику.
Завдання 3. Використовуючи підхід внутрішніх рейтингів до оцінки кредитного ризику, визначити розмір очікуваних збитків, якщо відомо: сума заборгованості клієнта перед банком — 563 тис. евро; ймовірність несвоєчасної виплати кредиту протягом року — 11,3%; максимально можлива величина втрат активу — 16,4%. Які заходи може вжити банк для зменшення рівня кредитного ризику на одного клієнта?
Завдання 4. Розрахувати рівень ризику ліквідності банку на підставі нижче наведених даних:
1. Ймовірність того, що відплив коштів із поточних
рахунків клієнтів банку перевищить залишок на його
коррахунках та в касі— 1,9%.
2. Ймовірність дострокового зняття вкладниками строкових депозитів — 12,5%.
|
|
|
3. Ймовірність невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань перед банком іншими банками та позичальниками — 7,6%.
4. Ймовірність того, що у певний момент часу виникне ситуація, за якої банк через недостатність поточних обсягів торгівлі не зможе придбати на фінансовому ринку необхідні кошти за діючою ринковою ставкою — 11,9%.
5. Ймовірність того, що у певний момент часу виникне ситуація, за якої банк через низький кредитний рейтинг
Банківський нагляд
не зможе придбати на фінансовому ринку необхідні кошти за діючою ринковою ставкою — 14,2%.
6. Ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, що можуть призвести до кризи банківської ліквідності — 5,2%.
Якими заходами банк може знизити загальний рівень ризику ліквідності активів?
|
|
|
V. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
VII. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
Бальна система оцінювання різних форм навчання студента в межах модуля
Благочестиві діти народжуються тільки у благочестивих та добродійних жінок, які вступають у шлюб незайманими та зберігають вірність своїм чоловікам протягом всього життя.
Види оцінювання і процедура перевірки
Виконання критеріїв конвергенції
Виконання критеріїв, необхідних для приєднання до ЄВС
Вимоги до звіту та критерії оцінювання
ВИМОГИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ
Всього балів за виконання лабораторних робіт – 10 (модуль ІІ).
