Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

Бланк лабы 6

Модели оценки риска

Детерминированные модели применяют, когда природа причин и факторов риска является определенной и относительно каждого действия известно, что оно непременно приводит к некоторому конкретному исходу. В этом случае математическими средствами описания предпринимательского риска служат классические математические методы анализа и программирования, математической логики и др.

Напротив, в стохастических моделях, когда природа причин и факторов риска случайна, риск описывается распределением вероятностей на заданном множестве. Необходимой предпосылкой для обоснованного использования стохастических моделей является наличие статистически значимой информации о прошлых реализациях неопределенной переменной.

Лингвистические и не стохастические модели применяют для условий, когда природа причин риска носит нечеткий характер.

В лингвистических моделях неопределенность описывается задаваемой вербально функцией принадлежности. Для построения функции принадлежности используют экспертные суждения о степени предрасположенности того или иного потенциально возможного события к тому, чтобы быть реализованным. При этом применяется аппарат нечеткой логики и не требуется уверенности в повторяемости событий.

В случае построения не стохастической модели задается лишь множество отдельных значений последствий рискового события, которое может быть потенциально реализовано. В качестве математических средств используются методы стратегических и статистических игр, теория полезности и др.

Таким образом, переход от детерминированных моделей через стохастические модели к лингвистическим и игровым моделям, соответствует убывание информации о факторах риска.

Достаточно часто могут встречаться ситуации, когда неопределенность принципиально не может быть описана, и риск рассчитать невозможно. В этом случае рисковые решения могут приниматься на основе эвристики, которая представляет совокупность логических приемов и методических правил теоретического исследования и поиска истины.

5. Разновидностью коэффициента ожидаемых убытков является коэффициент риска, определяемый по формуле:

Коэффициент риска в общем виде показывает соотношение ожидаемых величин неблагоприятных и благоприятных отклонений показателей от прогнозируемого уровня.

Значение коэффициента риска могут меняться от нуля до бесконечности. То есть, когда риск практически отсутствует, значение коэффициента риска приближается к нулю; чем больше величина риска, тем больше коэффициент риска приближается к бесконечности.

Для отнесения полученного уровня риска в одной из зон риска, можно использовать шкалу риска

Шкала оценки риска по критерию коэффициента риска

коэффициент риска	градация риска
0-0, 25	низкий риск
0, 25-0, 75	средний риск
0, 75 и выше	высокий риск

Поскольку коэффициент риска меняется от 0 до ∞, для подавления экстремальных значений может быть проведено его нормирования с целью помещения в интервал (0; 1).

Нормированный коэффициент риска называется индексом риска.

Вариантом такого нормирования является следующее преобразование:

- индекс риска;

> 0 - Постоянная величина, которая может быть определена по формуле:

- средний коэффициент риска (вычисляется по формуле математического ожидания)

На основе расчета индексов риска возможна оценка его уровня по приведенной шкале риска, а также сравнение различных вариантов решений, которые принимаются. При этом, как и для коэффициента риска, минимальные значения индекса риска отвечать минимальному уровню риска.

6. Финансовые риски

Невозможность получения банковского кредита. Причины:

· Недостаточный для получения банковского кредита объем начальных вложений из собственных средств заемщика;

· Рост банковских процентных ставок;

· Ухудшение финансового состояния компании-инвестора.

Последствием проявления данного вида риска является невозможность реализации проекта.

Основными мероприятиями по минимизации этого риска:

· Тщательная проработка финансового плана проекта;

· Предоставление качественного обеспечения ссуды.

Нехватка собственных оборотных средств у компании-инвестора.

При реализации проекта возможен дефицит оборотных средств. Реализация данного риска может привести к тому, что недостаток средств придется покрывать за счет кредитов, возможно, на невыгодных условиях. Более того, дефицит оборотных средств может стать причиной приостановления проекта из-за невозможности получить кредит ввиду недостаточного объема начальных вложений. Основными мероприятиями по дальнейшей минимизации этого риска являются:

· Сценарное планирование потребности в оборотных средствах;

· Формирование финансового резерва

· Открытие резервной кредитной линии в обслуживающем банке.

Предпринимательские риски

Неисполнение обязательств строителями (подрядчиками) и ли поставщиками.

Подрядчики могут не исполнить свои обязательства в срок и/или в полном объеме или же исполнять их некачественно. Последствия заключаются в срыве сроков сдачи объектов, дополнительных затратах на перестройку и переделку объектов, дополнительных затратах на поиск новых подрядчиков, возникновении незавершенного строительства.

Основными мероприятиями по минимизации этого риска являются:

· Проведение открытого тендера среди строительных организаций ‑ подрядчиков для данного проекта;

· Установление очередности привлечения других подрядчиков в случае неисполнения обязательств подрядчиками, выбранными по итогам тендера;

· Установление системы адекватных штрафных санкций за неисполнение обязательств при заключении договорных отношений с подрядчиком;

· Установление номенклатуры строительных материалов и технологий при заключении договорных отношений с подрядчиком, с тем чтобы исключить их подмену подрядчиком на менее качественные;

· Страхование подрядчиком за свой счет строительно-монтажных рисков, в частности, риска аварийного обрушения строящихся объектов и строительных сооружений, страхование от стихийных бедствий, от противоправных действий третьих лиц, страхование гражданской ответственности за ущерб третьим лицам и др

Превышение сметной стоимости строительства вследствие роста цен на строительные материалы и по иным причинам

Данные риски могут возникнуть по следующим причинам:

· Ошибки в технико-экономической оценке;

· Мошенничество и злоупотребления персонала подрядчика и/или инвестора;

· Слабый контроль за расходом средств;

· Недостаточность созданных резервов;

· Рост цен на строительные материалы.

Последствия могут заключаются в необходимости привлечении дополнительных финансовых средств, срыве сроков сдачи объектов и возникновении незавершенного строительства.

Основными мероприятиями по дальнейшей минимизации этих рисков являются:

· Постоянный контроль компании-инвестора за неукоснительным соблюдением подрядчиком проектно-сметной документации;

· При заключении договорных отношений с подрядчиком установление условий применения более дешевых строительных материалов, существенно не влияющих на качество строительства;

· Формирование финансового резерва

Строительные риски

Несоблюдение технологического процесса при возведении зданий.

Последствия - необходимость перестройки возводимых и/или уже возведенных объектов.

Основными мероприятиями по минимизации данного риска являются:

· Авторский надзор;

· Контроль со стороны застройщика;

· Установление системы штрафных санкций за неисполнение обязательств при заключении договорных отношений с подрядчиком;

· Страхование подрядчиком от ошибок при строительстве и монтаже, небрежности рабочих, технического персонала

· Формирование финансового резерва

Применение некачественных строительных материалов и/или конструкций

Последствия данного риска в свою очередь, может привести к реализации таких рисков, как:

· Причинение ущерба жизни или здоровью строительного персонала;

· Причинение ущерба жизни или здоровью и/или имуществу третьих лиц при осуществлении строительных работ;

· Судебные разбирательства и т. П.

Последствия реализации данных рисков заключаются в возникновении дополнительных издержек, срыве сроков сдачи проекта, ущербе деловой репутации.

Основными мероприятиями по минимизации данного риска являются:

· Контроль со стороны застройщика;

· Страхование подрядчиком от разрушения и гибели, дефектов строительного материала

· Формирование финансового резерва

Превышение сроков строительства

Данный риск может возникнуть по ряду причин, таких как:

· Недостаточное финансирование;

· Ошибки в проектировании;

· Перебои с поставками строительных материалов;

· Нехватка квалифицированных кадров и др.

Последствия данного риска заключаются в возникновении непредвиденных затрат и срыве сроков сдачи проекта.

Основными мероприятиями по минимизации данного риска являются:

· Авторский надзор;

· Календарное планирование строительства;

· Разработка резервных схем поставки строительных материалов;

· Введение системы адекватных штрафных санкций за нарушение трудовой дисциплины;

· Формирование финансового резерва

Техногенные и имущественные риски

Ущерб возводимым и/или возведенным сооружениям, оборудованию строительно-монтажной площадки (временные сооружения, склады и т. П. ), строительной технике вследствие стихийных бедствий и иных форс-мажорных обстоятельств.

Основным мероприятием по минимизации этого риска является страхование подрядчиком ущерба объектов от стихийных бедствий и террористических актов.

Бланк лабы 6

1. Техническая система - это совокупность упорядоченно взаимодействующих элементов, обладающая свойствами, не сводящимися к свойствам отдельных элементов, и предназначенная для выполнения определенных полезных функций.

Функционирование технической системы раскрывается через средства (процессы) достижения полезного эффекта и управления этими процессами. Создание полезного эффекта обусловлено составом и порядком действия основных функциональных элементов, от которых зависит рабочий цикл технической системы; на фактический результат влияют затраты энергии от внешнего источника и свойства др. компонентов среды. Под управлением происходящими в технической системе процессами подразумевается преднамеренное изменение или сохранение характера и интенсивности с компонентами среды и поддержание параметров внешнего состояния всех элементов технической системы в пределах, обеспечивающих безопасность людей и сохранение материальных ценностей. При полном раскрытии характеристик технической системы речь идет как о связях между входными и выходными параметрами функционирования (напр., связь тяги и расхода топлива авиационного двигателя и условий полета самолета), так и о показателях, позволяющих отличить анализируемую техническую систему от других, о признаках принадлежности технической системы к определенному типу как категории, объединяющей технической системой одного назначения с одинаковым принципом действия, и о признаках отличий в строении. Об уровне технической системы свидетельствуют максимально достижимые значения ее потребительских качеств (выходных параметров).

Техническая система имеет 4 главных (фундаментальных) признака:

· Функциональность (Функция - это способность системы проявлять свое свойство (качество, полезность) при определенных условиях и преобразовывать предмет труда (изделие) в требуемую форму или величину).

· Целостность (Структура - это совокупность элементов и связей между ними, которые определяются физическим принципом осуществления требуемой полезной функции).

· Организация (Организация - это алгоритм совместного функционирования элементов системы в пространстве и времени).

· Системное качество

2. Надёжность — свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования.

Н – надежность функционирования техники,

Δ n - число отказавших элементов,

N – общее количество технических средств.

3. Все методы повышения надежности принципиально могут быть сведены к следующим основным:

1) резервирование;

2) уменьшение интенсивности отказов системы;

3) сокращение времени непрерывной работы;

4) уменьшение среднего времени восстановления работоспособного состояния.

Реализация указанных методов может осуществляться при проектировании, при производстве, при эксплуатации. Резервирование является одним из наиболее эффективных методов повышения надежности технических систем. Однако, данный метод не всегда оправдан из - за экономических соображений.

Уменьшить интенсивность отказав системы можно следующими способами:

· упрощение системы;

· выбор наиболее надежных элементов;

· облегчение электрических, механических, тепловых, и других режимов работы элементов;

· стандартизация и унификация элементов и узлов;

· совершенствование технологи производства;

· автоматизация производства;

· проведение профилактических мероприятий при эксплуатации аппаратуры.

Наиболее эффективными и многочисленными методами повышения надежности являются методы, которые применяются при проектировании технических устройств. К таким методам относятся:

· резервирование;

· упрощение системы;

· выбор наиболее надежного элемента;

· создание схем с ограниченными последствиями отказов элементов;

· облегчение электрических, механических, тепловых и других режимов работы элементов;

· стандартизация и унификация элементов и узлов;

· встроенный контроль;

· автоматизация проверок.

При анализе надежности применяют метод структурных схем. Структурная схема представляет собой условную математическую и физическую модель изделия, по которой прогнозируется надежность в зависимости от уровня безотказности каждой детали и сборочной единицы. Изделие при использовании структурных схем рассматривается как состоящее из отдельных элементов, предполагая, что отказ каждого элемента является независимым событием. Различают последовательное, параллельное и комбинированное соединение элементов.

Под системой с последовательным соединениемпонимают такое соединение, когда отказ хотя бы одного элемента приведет к отказу всей системы.

Рис. 1. Система с последовательным соединением

Вероятность безотказной работы системы n элементов в течение времени t определяют по формуле:

где Р_i(t) - вероятность безотказной работы i-го элемента за время t.

Если элементы равнонадежные, то есть , то вероятность безотказной работы системы: .

Вероятность отказа системы в течение времени t равна:

Частота отказов системы f_c(t) определяется соотношением:

Интенсивность отказов системы:

где - интенсивность отказов i-го элемента;

Среднее время безотказной работы системы:

Система с параллельным соединением элементов откажет лишь тогда, когда откажут все элементы. Вероятность безотказной работы системы при параллельном соединении n элементов в течение времени t будет равна.

Рис. 2. Система с параллельным соединением

Если элементы равнонадежные, то на практике одновременно встречаются оба вида соединения, тогда изделие рассматривается как комбинированная система. Вероятность безотказной работы в данном случае определяется по формуле:

Рис. 3. Комбинированная система

Надежность системы с последовательным соединением элементов с ростом даже высоконадежных элементов значительно уменьшается. Повышение надежности системы достигается за счет параллельного соединения элементов, хотя конструктивно в механической системе этот способ не всегда может быть реализован, т. к. он может увеличивать габариты и массу например нефтепромыслового оборудования.

4. Повышение надежности формирования календарных планов строительства транспортных сооружений можно повысить за счет применения:

1) Графоаналитического метода расчета неритмичных специализированных потоков строительства транспортных сооружений;

2) Методики формирования графика календарных планов строительства транспортных объектов с учетом надежности;

3) Формирования строительного расписания с учетом рационализации организационных маршрутов механизированных комплексов;

4) Оптимизации формирования календарных планов строительства транспортных объектов с учетом надежности.

Календарное планирование является мощным инструментом выработки и обоснования организационных и технологических решений в строительстве. Системы управления организационно-технологической надежностью на

определенном уровне руководства определяется вероятностью реализации этой системой выработанных решений по выполнению основных функций производства. В строительстве основной функцией систем управления является обеспечение директивной продолжительности строительства объектов и их комплексов.

Для определения зависимости между надежностью календарных планов по руководству строительством и количеством ресурсов, применяются вероятностные характеристики распределения отказов.

Результаты расчетов могут быть использованы в практической инженерной деятельности для решения проблемы надежности организационных систем управления в двух направлениях: исследование влияния на надежность систем в их организации (состав, количество, взаимосвязь и надежность элементов систем); исследование влияния на надежность систем иерархической структуры управления.

Практические рекомендации позволяют в условиях ограниченных мощностных ресурсов осуществлять выбор рационального фронта работ специализированных бригад за счет последовательного уменьшения числа малых водопропускных сооружений на участке строящейся линии.

Методы выбора предусматривают концентрацию ограниченных трудовых ресурсов и средств механизации на рациональном числе объектов с минимальными простоями фронта работ. Реализация методов позволяет сократить простои объектов в ожидании бригад в 2-2, 5 раза и обеспечить строительство транспортных сооружений в нормативные сроки.

Эффект методических рекомендаций при организации работ по возведению транспортных сооружений проявляется: в обеспечении, возможности непрерывного сооружения объектов (в среднем до 98%), вплоть до совмещения на каждом из них смежных работ; в непрерывной работе специализированных бригад и техники в любой момент расчетного периода (100%); в уменьшении общего срока строительства их на участке линии (в среднем на 18%) с одновременным сокращением продолжительности возведения каждого объекта до нормативного срока.

Предложенные в пособии «Надежность формирования календарных планов в строительстве» (автор проф. Э. С. Спиридонов, к. т. н. В. И. Сбитнев) методы организации и календарного планирования строительства мостов показали их высокую эффективности.

5. Процессы, имеющие структуру рис. 1, называют системами массового обслуживания (СМО). На вход системы, через случайные интервалы времени t, поступают заявки входного потока, становясь в очередь. Поток по очереди обрабатывается, заявки, после обслуживания, покидают систему, освобождая место новым. Итак, система: входной поток, - очередь, - система обслуживания, – выходной поток, - это элементы СМО.

Рис. 1 Структура процессов

Основными характеристиками СМО являются:

- время (интервал) поступления заявок;

- интенсивность поступающих заявок;

- вероятность поступления заявки в определенный момент времени;

- вероятность того, что за время t поступит не более n заявок - функция распределения;

- время обслуживания;

- интенсивность обслуживания;

- время ожидания и его плотность распределения;

Входящий поток называют простейшим, если вероятность поступления того или иного числа заявок за интервал tзависит только от протяженности этого интервала и не зависит от его расположения на оси времени (стационарность), причем требования поступают по одиночке (ординарность) и независимо друг от друга (отсутствие последствия). Обычно, простейший поток называется марковским.

Пусть на систему МО, состоящую из m одинаковых каналов, поступает простейший поток требований. При наличии хотя бы одного свободного канала немедленно начинается обслуживание, а если все каналы заняты, требование становится в очередь. Время обслуживания и время ожидания подчинены экспоненциальному закону обслуживания.

Обозначим через S_i состояние системы с резервными каналами, в котором отказало равно i каналов (S_o- состояние, в котором все каналы исправны) и очереди нет (i=0, 1,..., n). При i> n образуется очередь, т. е. отказ всей системы. Обозначим через вероятность того, что в момент t система находится в состоянии S_i. Очевидно, для любого времени t сумма вероятностей состояний равна единице (нормировочное условие), т. е.

Задача состоит в том, чтобы определить вероятности состояний , для несовместных состояний системы

Для марковских цепей вероятности состояния СМО определяются из системы дифференциальных уравнений, которые называются уравнениями Колмогорова. Составление уравнений определяются графом (рис. 2) состояний системы МО, вершинами которого служат состояния , а дугами – возможные переходы из состояния в состояние с плотностью отказов.

Рис. 2 Граф надежности СМО

В операторном виде система дифференциальных уравнений записывается как:

где

Для системы состоящий из множества дифференциальных уравнений Колмогорова вероятностных состояний, уравнение можно записать непосредственно из графа надежности, например:

Точно по такой схеме записываются уравнения для других состояний системы i=0, 1,.. . n.

Правило: Производная вероятности нахождения системы в i-м состоянии равна сумме членов, каждый из которых представляет собой произведение веса дуги, инцидентной i-ой вершине, на вероятность того состояния к которому она направлена. При этом, вес дуги принимается положительным, если дуга направлена к i-ой вершине, втекает, и отрицательным если наоборот, от i-ой вершины. Это правило записи уравнений Колмогорова по графу любого марковского процесса.

Коэффициенты при P_i в уравнении составляют матрицу интенсивностей переходов из любого состояния системы в соседнее (" выше" или " ниже" ), где интенсивность восстановления:

где - интенсивность перехода из i состояния в j.

В теории массового обслуживания чаще интересуются не столько тем, как протекает процесс во времени, сколько предельным стационарным режимом, который (если он существует) наступает если . Стационарный режим описывается системой обыкновенных алгебраических уравнений, которая получается из системы дифференциальных уравнений путем приравнивания нулю всех производных по времени, т. е. получим:

где i=1... n.

Присоединив к системе нормировочное условие можно определить значения вероятностей в установившемся режиме и получить ряд общих характеристик процесса.

В расчетах надежности объектов с большой интенсивностью отказов (соответственно с малым средним временем наработки на отказ tн) используются методы математической теории массового обслуживания. Объекты систем характеризуются малой интенсивностью отказа, большим tн на отказ, поэтому рассмотрим один метод – метод дифференциальных уравнений Колмогорова.

Дифференциальные уравнения составляются по диаграмме состояний объекта в соответствии с правилом: количество уравнений равно количеству состояний объекта на диаграмме. В левой части каждого уравнения стоит производная вероятности состояния объекта. Правая часть содержит столько членов, сколько стрелок связано с данным состоянием. Если стрелка направлена из состояния – каждый член с «-», если в состояние – «+». Каждый член равен произведению интенсивности перехода, соответствующего данной стрелке, умноженного на вероятность того состояния, из которого исходит стрелка.

Рис. 3 Диаграмма состояний объекта

Т. к. F(t) и R(t) связаны (F(t)+R(t)=1), то можно ограничится решением одного из уравнений Колмогорова. Правильная или наиболее удачная экономико-математическая постановка задачи в значительной степени определяет полезность рекомендаций по совершенствованию систем массового обслуживания.

Необходимо тщательно проводить наблюдение за процессом в системе, поиска и выявления существенных связей, формирования проблемы, выделения цели, определения показателей и выделения экономических критериев оценки работы СМО. В этом случае в качестве наиболее общего, интегрального показателя могут выступать затраты, с одной стороны, СМО коммерческой деятельности как обслуживающей системы, а с другой – затраты заявок, которые могут иметь разную по своему физическому содержанию природу.

Повышение эффективности – это экономия времени. Экономия времени, равно как и планомерное распределение рабочего времени по различным отраслям производства, остается первым экономическим законом на основе коллективного производства. Этот закон проявляется во всех сферах общественной деятельности.

Для товаров, в том числе и денежных средств, поступающих в коммерческую сферу, критерий эффективности связан со временем и скоростью обращения товаров и определяет интенсивность поступления денежных средств в банк. Время и скорость обращения, являясь экономическими показателями коммерческой деятельности, характеризирует эффективность использования средств, вложенных в товарные запасы. Товарооборачиваемость отражает среднюю скорость реализации среднего товарного запаса. Показатели товарооборачиваемости и уровня запасов тесно связаны известным моделями. Таким образом, можно проследить и установить взаимосвязь этих и других показателей коммерческой деятельности с временными характеристиками. Следовательно, эффективность работы коммерческого предприятия или организации складывается из совокупности времени выполнения отдельных операций обслуживания.

Например, особенностями показателей СМО с отказами являются: время ожидания заявок в очереди Т_оч =0, поскольку по своей природе в таких системах существование очереди невозможно, то L_оч =0 и, следовательно, вероятность ее образования Р_оч =0. По числу заявок k определятся режим работы системы, ее состояние: при k=0 – простой каналов, при 1< k< n – обслуживание заявок, при k> n – обслуживание и отказ. Показателями таких СМО являются вероятность отказа в обслуживании Р_отк, вероятность обслуживания Р_обс, среднее время простоя канала t_пр, среднее число занятых n_з и свободных каналов n_св, среднее обслуживания t_обс, абсолютная пропускная способность А.

Для СМО с неограниченным ожиданием характерно, что вероятность обслуживания заявки Р_обс =1, поскольку длина очереди и время ожидания начала обслуживания не ограничены, т. е. формально L_оч → ∞ и Т_оч → ∞. В системах возможны следующие режимы работы: при k=0 наблюдается простой каналов обслуживания, при 1< k≤ n – обслуживание и при k> n – обслуживание и очередь. Показателями таких эффективности таких СМО являются среднее число заявок в очереди L_оч, среднее число заявок в системе k, среднее время пребывания заявки в системе Т_смо, абсолютная пропускная способность А.

В СМО с ожиданием с ограничением на длину очереди, если число заявок в системе k=0, то наблюдается простой каналов, при 1< k≤ n- обслуживание, при n< k< n+m – обслуживание и очередь и при k> n+m- обслуживание, очередь и отказ в ожидании обслуживания. Показателями эффективности таких СМО являются вероятность отказа в обслуживании Р_отк - вероятность обслуживания Р_обс, среднее число заявок в очереди L_оч, среднее число заявок в системе L_смо среднее время пребывания заявки в системе Т_смо, абсолютная пропускная способность А.

Таким образом, перечень характеристик систем массового обслуживания можно представить следующим образом: среднее время обслуживания – t_обс; среднее время ожидания в очереди – Т_оч; среднее пребывания в СМО – Т_смо; средняя длина очереди - L_оч; среднее число заявок в СМО- L_смо; количество каналов обслуживания – n; интенсивность входного потока заявок – λ; интенсивность обслуживания – μ; интенсивность нагрузки – ρ; коэффициент нагрузки – α; относительная пропускная способность – Q; абсалютная пропускная способность – А; доля времени простоя в СМО – Р₀; доля обслуженных заявок – Р_обс; доля потерянных заявок – Р_отк, среднее число занятых каналов – n_з; среднее число свободных каналов - n_св; коэффициент загрузки каналов – К_з; среднее время простоя каналов - t_пр.

Следует заметить что, иногда достаточно использовать до десяти основных показателей, чтобы выявить слабые места и разработать рекомендации по совершенствованию СМО.

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 Следующая ⇒

Воспользуйтесь поиском по сайту: