 |
Тема 4. Основные методы снижения финансово-кредитных рисков и критерии их выбора
|
|
|
|
Характеристика основных методов снижения риска: страхование; резервирование средств; лимитирование; диверсификация. Выбор метода снижения риска на основе сопоставления уровня потерь и вероятности их наступления.
Тема 5. Особенности оценки и минимизации инвестиционных рисков
Инвестиционные риски как основная составляющая финансовых рисков. Виды инвестиционных рисков: риски прямых инвестиций и портфельные риски; риски упущенной выгоды, риски снижения доходности, риски прямых финансовых потерь. Особенности оценки степени инвестиционных рисков, коэффициент чувствительности бета.
Тема 6. Защита от потерь при невыполнении обязательств по ссудам
Особенности управления кредитными рисками. Классификация кредитов по качеству ссудной задолженности. Создание резервов на покрытие возможных потерь по ссудам банка. Основные методы взыскания просроченных долгов по ссудам. Факторы, влияющие на выбор метода взыскания задолженности по просроченным кредитам.
Тема 7. Особенности управления процентным риском
Определение и содержание процентного риска. Стратегии управления процентным риском: управление процентной маржей, стратегии управления “гэпом”. Фьючерсные процентные ставки и хеджирование. Процентные свопы.
Тема 8. Особенности управления риском ликвидности
Сущность и содержание риска ликвидности. Взаимосвязь риска ликвидности с другими видами финансовых рисков. Особенности оценки степени риска ликвидности: оценка коэффициентов ликвидности и движения денежных потоков. Стратегии управления риском ликвидности: стратегия управления активами; стратегия управления пассивами.
Тема 9. Особенности управления валютными рисками
|
|
|
Понятие и сущность валютных рисков. Виды валютных рисков: экономический риск, риск перевода, риск сделки. Операции “спот”, “своп”, “форвард”, хеджирование валютного риска.
Тема 10. Система мониторинга отраслевого риска
Сущность и содержание отраслевого риска. Мониторинг жизненного цикла отрасли и внутриотраслевой конкурентной среды. Оценка систематического риска на основе коэффициента чувствительности бета.
Тема 11. Учет странового риска в хозяйственно-финансовой деятельности
Определение странового риска. Анализ странового риска. Рейтинги политического и экономического рисков. Категории стран по качеству обслуживания внешнего долга. Проблемы рейтинговой оценки странового риска.
Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине
«Финансово-кредитные риски»
1. Природа экономических рисков и ее проявление
2. Основные признаки классификации рисков
3. Сущность и содержание финансово-кредитных рисков в хозяйственно-финансовой деятельности
4. Сущность и содержание процесса управления рисками
5. Основные этапы управления рисками и их краткая характеристика
6. Сущность стратегии и тактики принятия управленческих решений в условиях риска
7. Человеческий фактор в системе управления риском
8. Сущность статистического метода оценки подверженности рискам
9. Сущность метода экспертных оценок степени риска
10. Сущность аналитического метода оценки рисков.
11. Краткая характеристика основных методов снижения риска
12. Выбор методов снижения рисков
13. Сущность и классификация инвестиционных рисков
14. Анализ рисков инвестиционных проектов
15. Оценка и минимизация рисков финансовых инвестиций
16. Сущность кредитного риска
17. Формирование резервов на покрытие возможных потерь по ссудам
18. Основные методы решения проблемы невыплат по кредитам
|
|
|
19. Сущность процентного риска
20. Управление процентным риском
21. Ликвидность в коммерческих банках
22. Управление активами в банке с целью снижения риска ликвидности
23. Управление пассивами в банке с целью снижения риска ликвидности
24. Механизм управления ликвидностью коммерческого банка
25. Сущность валютного риска
26. Защита от валютных рисков
27. Сущность отраслевого риска
28. Оценка отраслевого риска
29. Понятие и черты странового риска
30. Показатели оценки странового риска
31. Основные понятия концепции учета влияния фактора инфляции
32. Методический инструментарий учета фактора инфляции
33. Оценка «стоимости под риском» (Value-at-risk, VaR)
Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Рекомендуемая литература.
6.1.1. Основная литература.
| № п/п | Автор | Заглавие | Гриф издания | Издательство | Год издания | Кол-во экз. в библ. |
| 1. | А.В. Агибалов, В.В. Пшеничников, И.В. Седлов, Р.И. Ляпин | Финансово-кредитные риски | ВГАУ | |||
| 2. | Шапкин А. С. Шапкин В. А. | Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=450763 | ГРИФ Минобр | «Дашков и К» | Электронный ресурс | |
| 3. | Казакова Н. А. | Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=212808 | ГРИФ УМО | «ИНФРА-М» | Электронный ресурс |
6.1.2. Дополнительная литература.
| № п/п | Автор | Заглавие | Издательство | Год издания |
| 1. | Уродовских В. Н. | Управление рисками предприятия [Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=201227 | Вузовский учебник: ИНФРА-М | |
| 2. | Ковалев П. П. | Банковский риск-менеджмент [Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=411068 | КУРС: НИЦ ИНФРА-М | |
| 3. | Воробьев С. Н. Балдин К. В. | Управление рисками в предпринимательстве [Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=430664 | Дашков и К | |
| 4. | Авдийский В. И. Безденежных В. М. | Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методологии анализа, прогнозирования и управления [Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=394136 | Альфа-М:НИЦ ИНФРА-М | |
| 5. | Рудько-Селиванов В.В., Кучина Н. В. Зубрилова Н.В. Лапина К.В. Ткаченко В.В. | Управление банковскими рисками в условиях глобализации мировой экономики: Науч.-практ. пос. для спец. / Под ред.В.В. Ткаченко [Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=369947 | ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М | |
| 6. | Новиков А.И. Солодкая Т.И. | Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах [Электронный ресурс] Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5667 | Дашков и К | |
| 7. | Орехов А.А. | Рабочая тетрадь для лабораторных занятий по дисциплине "Финансово-кредитные риски" для студентов Магистратуры по направлению подготовки 38.04.01 (080100) Экономика заочной форм обучения (заказ 11564) | ВГАУ | |
| 8. | Орехов А.А. | Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине "Финансово-кредитные риски" для подготовки студентов степени магистра по направлению 38.04.01 (080100) Экономика, программа "Финансовый менеджмент и банковская деятельность" заочной формы обучения [Электронный ресурс] Режим доступа: http://catalog.vsau.ru/elib/books/b93882.pdf | ВГАУ | |
| 9. | журнал | Финансы и кредит | ||
| 10. | журнал | Справочник экономиста |
|
|
|
|
|
|
