 |
Бібліографічний список
|
|
|
|
[2, 3, 5-11, 15-19].
Змістовий модуль 3. Валютні операції банку
Практичне заняття № 3
Тема 7 Операції банків у іноземній валюті
Мета заняття: Ознайомитись з основами проведення банками операцій з купівлі-продажу іноземної валюти,.
План практичного заняття
1. Міжнародні розрахункові операції.
2. Форексні операції банка.
3. Валютний курс та валютна позиція банка.
Методичні рекомендації до практичного заняття
USD – американський долар ($); GBP – британський фунт (₤); CHF – швейцарський франк; RUR – російський рубль; UAH- українська гривня; ЕUR – євро (€).
При котируванні розрізняють базову валюту (база котирування) і валюту, яка котується (валюта котирування).
Базою є валюта, прийнята за одиницю.
Котируємая валюта показує ціну одиниці базової валюти. У діловій інформації використаються наступні позначення табл.3.11
Таблиця 3.11
| Базова | Котируєма | |
| USD/RUR = 30,6036 | USD | RUR |
Історично склалося два види котирування іноземної валюти стосовно національного – прямий й непрямий.
При не прямому котируванні за одиницю прийнята національна валюта, курс якої виражається в певній кількості іноземних грошових одиниць.
При прямому котируванні курс одиниці іноземної валюти (база) виражається в національній валюті.
На валютному ринку банки використовують двох-сторонні валютні котирування:
BID - курс покупки базової валюти;
OFFER - курс продажу базової валюти.
ПРИКЛАД 1.. Пряме котирування Нью-Йорк – Лондон табл. 3.12
Таблиця 3.12
| GBP/USD | Bid | Offer |
| 1,6427 | 1,6437 |
Банк у Лондоні придбає базову валюту 1 фунт, заплативши 1.6427 дол., а продає, бажаючи одержати 1.6437 дол.
ПРИКЛАД.2. Непряме котирування Нью-Йорк - Франкфурт табл. 3.13
|
|
|
Таблиця 3.13
| USD/EUR | Bid | Offer |
| 0,7567 | 0,7572 |
За одиницю прийнята національна валюта США - долар. Банк у Германії придбає 1 дол., заплативши 07567 евро, а продає, бажаючи одержати 0,7572 шевро. Різниця між сторонами котирування - МАРЖА, забезпечує прибуток по операціях.
Крос - курс
Котирування валют звичайно базується на КРОС-КУРСІ - співвідношенні між двома валютами, що випливає з їхнього курсу до третьої валюти.
ПРИКЛАД 3
Знайти крос-курс EUR/CHF, якщо USD/CHF = 1,2810;
USD/EUR =. 0,7570
Висновок: Якщо долар США є базою котирування для обох валют, то для знаходження їхнього крос-курсу варто розділити доларові курси цих валют. (аналогічно, якщо долар є валютою котирування для обох валют).
При розрахунку крос - курсу для валют із прямим й непрямим котируванням до долара (долар є базою котирування тільки для однієї з валют), для розрахунку крос - курсу необхідно перемножити доларові курси двох котируємих валют.
ПРИКЛАД 4
Знайти крос-курс GBP/EUR, якщо GBP/USD = 1.5720 (за одиницю прийнятий не долар); USD/EUR = 0,7570 (за одиницю прийнятий долар).
Для розрахунку маржі при визначенні кросу-курсу використається наступний підхід.
Для котирувань валют, де долар прийнятий за базу котирування.
Розрахувати крос курс EUR/CHF, якщо дані вказані в табл. 3.14
Таблиця 3.14
| BID | OFFER | |
| USD/CHF | 1,2810 | 1,2820 |
| USD/EUR | 0,7567 | 0,7572 |
| DEM/CHF | 
| 
|
Для розрахунку кросу-курсу для валют із прямою й непрямим котируванням до долара використається наступне правило.
ПРИКЛАД 5
Визначити GBP/DEM (табл. 3.15)
Таблиця 3.15
| BID | OFFER | |
| GBP/USD | 1. 5720 | 1. 5725 |
| USD/EUR | 0,7567 | 0,7572 |
| GBP/EUR | 
| 
|
|
|
|
