 |
Экономическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений состоит в общем случае
|
|
|
|
Эконометрика-это
1) наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.
Ошибки второго рода- это ошибки
1) Имеющие объективный характер.
11.Метод Кокрана- Оркатта, используемый для оценки коэффициента автокорреляции и коэф-в уравнения регрессии, вкл. следущие этапы:
1) …7 пунктов.
12.Несмещенность оценки характеризуется…
1) - равенством нулю математического ожидания остатков
- отсутствием накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний
13.Какаи наборы статистических показателей используется для оценки точности модели:
1) Среднеквадратическое отклонение, средняя относительная ошибка аппроксимации, коэф-т сходимости, коэф-т множественной детерминации.
14. Для чего используется поправка Прайса- Уинстена:
1) Для дисбаланса, связанного с неоправданно большим влиянием первого наблюдения на определяемые оценки параметров уравнения при применении МНК.
15.Среднеквадратические ошибки асимметрии и эксцесса характеризуют:
1)Фактическую величину асимметрии и эксцесса в конечной выборке.
16. Величина коэф-та парной корреляции хар-т предельный допустимый уровень мультиколлинеарности между факториальными признаками уравнения регрессии:
1) 0,8
17.Коэф-т парной корреляции показывает:
1)Силу влияния отдельного факториального признака Х на величину У при условии, что остальные факторы остаются неизменными.
В стационарном временном ряде трендовая компонента
1)отсутствует
19.При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами:
–эффективность.
- несмещенность.
-состоятельность.
В методе Койка уменьшение во времени лаговых воздействий фактора на результат описывается формулой
|
|
|
1) –bj = b0* лямдуt 0<лямда<1
- bj= c0+c1^2+c2^3*j
21. Какое основное отличие корреляционной зависимости Y=f(x) от функциональной:
1)Каждому значению X соответствует ряд распределения Y.
22. Какие системы алгебраических уравнений называются системами одновременных уравнений:
1) Системы уравнений, в которых одни и те же переменные в одних уравнениях как объясняющие, а в других в качестве объясняемых.
23. С помощью традиционного МНК нельзя определить параметры уравнений, входящих в систему_______ уравнений
1)одновремённых
24. Приведённое уравнение регрессии вида у=а+в*ха +и можно линеаризовать путём:
1)нельзя линеаризовать.
25. По какой формуле определяется доверительный интервал для отдельных коэф-ф уравнения регрессии:
1) (аj –raj*tкр)<= аj <= (аj+ raj*tкр)
26. Автокорреляция случайного члена уравнения регрессии приводит к тому, что оценки уравнения регрессии становятся:
1)неэффективными.
27. Что означает состоятельность МНК- оценки параметров уравнения регрессии:
1)Дисперсия оценок параметров при росте числа наблюдений в выборке стремиться к 0.
28. В тесте Чоу F-статистика определяется по формуле:
1) F= (UP-UA-UB)*(p+1)
(UA+UB)/(n-2p-2)
29.Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений:
1) Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме.
2) В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях- в правую часть системы.
30. Припроверке соответствия распределения случайной компоненты нормальному закону распределения:
1) Используются показатели асимметрии и эксцесса.
31. Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами:
1)Мат.ожидание равно 0, отсутствии автокорреляции, случайность колебаний, соответствие нормальному закону распределения.
32. В общем случае временной ряд показателей максимально можно разложить на:
|
|
|
1) Трендовую составляющую, сезонную составляющую, циклическую и случайную составляющую.
33. Поправка Прайса- Уистена равна:
1) к=(1-р2)0,5
34. При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая гипотеза о(об)____ оценки этого параметра:
1)равенстве 0.
35.Чем характеризуется множественная регрессия:
1) Множеством факториальных признаков.
36. Оценка адекватности и точности регрессионного уравнения, связывающего изучаемый экономический показатель с выбранными факторами-аргументами, называется:
1) Верификацией уравнения регрессии.
37. Что характеризует коэф-т множественной корреляции:
1) Долю изменения У, которую можно изменить изменением включенным в модель факторов.
38. Эндогенные переменные…
1) могут коррелировать с ошибками регрессии
Временным рядом является совокупность значений
1) экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени.
Анализ возможности численной оценки неизвестных коэффициентов структурных уравнений по оценкам коэф-в приведенных уравнений составляет
1)проблема идентификации.
Этап корреляционного анализа, на котором определяются формы связи изучаемого экономического показателя с выбранными факторами-аргументами, имеет название
1) Спецификация модели
42. В чем заключается суть метода инструментальных переменных:
1) В частичной замене непригодной объясняющей переменной такой переменной, которая существенным образом отражает воздействие на результирующую переменную исходной объясняющей переменной, но коррелирует со случайной составляющей
43. Определить в какой системе уравнений находиться неидентифицируемое уравнение регрессии:
1) Сt=а+в*Уt+ut; Уt=Сt+It
44. Формула для определения значения уровня временного ряда при использовании экспоненциального сглаживания имеет вид:
1) уt=а*уt+(1-а)*уt-1
Экономическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений состоит в общем случае
1) из поведенческих уравнений и тождеств
46. Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений:
1) Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме
|
|
|
2) В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других- в правую часть системы.
47.В линейном уравнении парной регрессии у=a+bx+E переменными не являются:
-а, -b.
48. Что понимается под показателями, характеризующие точность модели:
1) Разность между значениями фактических уровней ряда и их теоретическими уровнями, оцениваемыми с помощью статистических показателей.
49.Под аномальным уровнем временного ряда понимается:
1) Отдельное значение уровня временного ряда, которое не отвечает потенциальным возможностям исследуемой экономической системы и, оставаясь в качестве уровня ряда, оказывает существенное влияние на значение основных показателей.
50.Значение коэф-та корреляции равно 0,81. Можно сделать вывод о том, что связь между результативным признаком и фактором является:
1)достаточно тесной.
51.Формула для определения сглаженного значения уровня временного ряда при использовании скользящей средней имеет вид:
1)У= сумм У t р=m-1
m 2
52.Значение d-критерия статистики Дарбина-Уотсона в больших выборках связано с коэф-м автокорреляции случайного члена уравнения регрессии приближенно следующим соотношениям:
1)dp=2-2p
53.Что понимается под дисперсией случайного члена равнения регрессии:
1) Возможное поведение случайного члена уравнения регрессии до того, как сделана выборка.
54.Выберите счетное формальное правило, отражающее необходимое условие идентифицируемости уравнений, входящих в систему одновременных уравнений:
1)Н=D+1
55.В каком случае нельзя отклонить нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции случайного члена уравнения регрессии:
1)Если расчетное значение критерия d попадает в зону неопределенности.
56.В каких случаях используется тест Чоу:
1)При решении вопроса о целесообразности разделение выборки на две подвыборки и построение, соответственно, двух регрессионных моделей.
57.Нелинейным считается уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него:
1)параметров.
58.Причиной положительной автокорреляции случайного члена уравнения регрессии обычно является:
|
|
|
1)Постоянная направленность воздействия не включенного в уравнение регрессии какого-либо фактора.
59.Что является предметом эконометрики:
1)Факторы, формирующие развитие экономических явлений и процессов.
60.Ошибки первого рода устраняются путем:
1)Замены аномального наблюдения средней арифметической двух соседних уровней ряда.
61.Фиктивная переменная может принимать значения:
1)0, 2)1
62.Согласно тесту ранговой корреляции Спирмена нулевая гипотеза об отсутствии гетероск-ти случайного члена уравнения регрессии будет отклонена при уровне значимости 5%, если тестовая статистика:
1)Будет больше 1,96
63.Корреляция подразумевает наличие связи между:
1)переменными
64.Отбор факторов в экономическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе:
1)Матрицы парных коэф-ф корреляции.
65. Как устранить автокорреляцию случайных членов уравнения регрессии, если она описывается авторегрессионной схемой первого порядка:
1)Необходимо исключить из уравнения регрессии все факторы, вызывающие автокорреляцию.
66.Что понимается под «совершенной мультиколлинеарностью» объясняющих переменных в уравнении регрессии:
1)Функциональную связь друг с другом объясняющих переменных в уравнении регрессии.
67.КМНК применим для:
1)идентифицируемой системы одновременных уравнений.
|
|
|
