Эконометрическая модель-это

1)экономическая модель, представленная в математической форме

69.С использованием какой формулы можно вычислить коэф-т парной корреляции:

1)r_x,y= Cov(x,y)

(Var(x)*Var(y))^0,5

70.Эффективность МНК- оценки параметров уравнения регрессии означает что:

1)Оценки имеют наименьшую дисперсию по сравнению с любыми другими оценками данных параметров.

71.Стохастический стационарный в слабом смысле процесс, включая временной ряд, независимо от рассматриваемого периода времени и длины лага между рассматриваемыми переменными, имеет постоянную величину:

-дисперсии процесса

-среднего значения процесса.

72.Какие переменные считаются предопределенными переменами:

1)Это экзогенные и лаговые переменные.

73.Метод Хилдреда-Лу, используемый для оценки коэф-та автокорреляции случайного члена уравнения регрессии и коэф-в самого уравнения регрессии, заключается в следующем:

1)Задаем интервал изменения р и величину Dр. Для каждого значения р производится оценка параметра a и b из приведенной системы уравнений g^’_t=aC+bXt^’+m_t. Затем из полученных результатов выбирается тот, к-й дает минимальную стандартную ошибку. Эти значения р, a и b принимаются за искомые.

74.Распределение остаточной компоненты e_i=g_i-g_i^’ в генеральной совокупности подчиняется нормальному закону. Это позволяет:

1) Признать гипотезу о неслучайном характере отклонений уровней ряда от теоретических уровней.

75.Проверка по d-критерию Дарбина-Уотсона производится путем сравнения:

1)Расчетное значение критерия d^’ с верхним d₂ и нижним d₁ –критическими значениями статистики Дарбина-Уотсона.

76.Выбор мультипликативной модели временного ряда производится, если сезонные колебания имеют:

1)возрастающую или уменьшающую амплитуду колебаний.

77.При нахождении распределительного лага методом Алмона необходимо иметь предварительную информацию:

-о величине лага

-о степени полинома, описывающего структуру лага.

78.Укажите причину, по которой нельзя составить таблицу с указанием точных критических значений d-критерия статистики Дарбина-Уотсона:

1) d-критерий статистики Дарбина-Уотсона зависит от масштаба переменных в уравнении регрессии.

79.Фиктивные переменные в уравнении множественной регрессии являются:

1)качественные переменные, преобразованные в количественные.

Какие коэф-ты показывают силу влияния на результирующий признак отдельных факторов и их совокупное влияние?

1)Коэф-ты множественной, парной и частной корреляции

Время как замещающая переменная в функции Кобба-Дугласа используется для

1)Учета изменения параметров производственной функции через показатель научно-технического прогресса.

82.Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара и дохода потребителя получено уравнение регрессии вида у=а+b₁+x₁+b₂+x₂+e. Парными коэф-ми корреляции могут быть:

-r_x1,x2, -r_y,x1.

83. Этот показатель вычисляется по результатам анкетного опроса широкого круга специалистов:

1)Сумма рангов

84. К видам экономических моделей по типам зависимости относятся модели:

-линейной регрессии, -нелинейной регрессии.

85.Величина коэф-та регрессии показывает:

1)среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу

86.Какие уравнения называются уравнениями в приведенной форме:

1)Это уравнения, в которых эндогенные переменные выражаются через предопределенные переменные и случайные составляющие.

87.Что проверяется при использовании теста, основанного на критерии серий:

1)С помощью теста основанного на критерии серии можно проверить гипотезу о случайном характере отклонений уровней ряда от теоретических уровней.

88.Закон сложения дисперсий для линейного уравнения регрессии имеет вид:

1)s_у²=s_у²+s_е²

89.Применение КМНК возможно для идентифицируемой системы одновременных уравнений, т.к в идентифицируемых системах:

1)возможно однозначное выражение коэф-в структурной формы через коэф-ты приведенной формы системы.

90. Предпосылками метода наименьших квадратов являются:

-мат ожидание случайных отклонений =0;

-дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений;

-случайные отклонения являются независимыми друг от друга.

91.Предпосылками МНК являются следующее:

- гомоскедастичность; -отсутствие автокорреляции остатков.

92.Какие основные экономические задачи решаются с использованием эконометрики:

1)Процесс принятия управленческих решений.

93.В экономических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной У_1, отличается от модельных У₁^’ на величину е_i.В данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменной D_общ имеет вид:

1) D_общ = сумм e_i²

n-m-1

94.Для степенной регрессионной модели вида: У_i=а+b₁X_i+b₂X_i²+b₃X_i³ возможен аддитивный способ включения случайного возмущения. Для получения качественных оценок параметров этой модели:

1)необходимо выполнить логарифмическое преобразование.

95.При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая гипотеза о (об) ______ оценки этого параметра.

1)равенстве 0.

96.Пусть t-рассчитанная для коэф-та статистики Стьюдента, а t_кр–критическое значение этой статистики. Коэф-т регрессии считается статистически значимым, если выполняются следующие неравенства:

1) t_кр< t; 2) -t_кр> t_.

97. С помощью подходящих преобразований исходных переменных регрессионная зависимость представляется в виде линейного соотношения между преобразованными переменными:

1)оптимизация

98.Значение коэф-та детерминации составило 0,9. Следовательно отношение ___ дисперсии к общей равно____.

1)остаточной….0,1 2)факторной …0,9

Ошибки первого рода – это ошибки

1)Технического порядка.

100.Тестовая статистика в тесте ранговой корреляции Спирмена определяется по формуле:

1)t_расч =r_x,|e|*Ön-1

Гетероскедастичность-это

1)Явление, когда с изменением факториального признака(Х) дисперсия случайной компоненты будет монотонно увеличиваться или уменьшаться, или изменяться по какому-либо другому закону.

102.Гомоскедастичность подразумевает:

1)одинаковую дисперсию остатков при каждом значении факторов.

103.Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами:

1)Мат.ожидание равно 0, отсутствие автокорреляции, случайность колебаний, соответствие нормальному закону распределения.

104.ОМНК подразумевает:

1)введение в выражение для дисперсии остатков коэф-та пропорциональности

2)преобразование переменных

105.Зависимость валового национального продукта(У) от денежной массы(Х) характеризуется линейно-логарифмической экономической моделью, имеет вид:

1)У=а₀+а₁*LnX+e

106.Если наличие существенной гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии подтверждено тестами, то для снижения влияния гетескедастичности на эф-ть оценок уравнения регрессии необходимо:

1)Разделить каждый член уравнения регрессии в каждом наблюдении на дисперсию случайной составляющей.

107.Что представляют собой в тесте, основанном на критерии серий, величины: К=[3,3*lg(n+1)] и v=[1/2*(n+1-1,96*Ön-1)].

1)Данные величины представляют собой расчетные допустимые значения максимальной длины серии и общего числа серий соответственно.

108.В ДМНК при применении его к системе одновременных уравнений в качестве второго шага выполняются следующие процедуры:

1)Находят теоретические значения эндогенных переменных, и эти значения подставляют в исходную систему одновременных уравнений вместо фактических значений эндогенных переменных в правой части уравнения и определяют оценки параметров уравнения регрессии.

109.Каковы причины использования замещающих переменных:

1)Показатели, включаемые в уравнение регрессии, имеют расплывчатые определения и их нельзя измерить, либо требует для своего измерения очень много времени и средств

110. В эконометрических моделях с m неизвестными переменными наблюдаемые значения зависимой переменной Уi, отличается от модельных Уi (теор) на величину эпсилат.в данных обозначениях формула для расчета Суммы кВ. откл =

1) Сумма (Уi{теор} –Yi {средн })^2

⇐ Предыдущая123Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: