Трендовая модель считается адекватной, если подтверждена большая часть гипотез.

Примечание. Решение рассматриваемого задания удобно начать с составления таблицы P.

Таблица P

Таблица трендовых значений и значений остатков ряда

t	yt		= yt -				-	( - )2
S =?	S=?

 

Для нахождения статистики

составляется таблица Q (в этой таблице первые два столбца составлены на основе четвертого столбца таблицы P)

Таблица Q

Таблица промежуточных вычислений для нахождения статистики DW

			2
?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?
?	?	?	?
	=?

 

Осуществить кратковременный (на один шаг вперед) и долгосрочный (на три шага вперед) прогнозы временного ряда.

 

Для краткосрочного прогнозирования используют следующие модели:

1) прогноз по одному последнему значению

2) прогноз по двум последним значениям

3) прогноз по трем последним значениям

4) прогноз по последним четырем значениям

5) прогноз по пяти последним значениям

Для выбора модели необходимо по каждому варианту вычислить абсолютные погрешности прогнозных значений членов ряда по формуле:

Полученные значение сравниваются с выбранным по условию задачи D_кр. Условия данной типовой задачи позволяют выбрать D_кр = 5. В общем случае при решении индивидуальных задач необходимо D_кр найти как среднее арифметическое абсолютных погрешностей прогнозных значений одной из пяти моделей (как правило, первой). Важно учесть, что для оценки качества всех пяти прогнозных моделей применяется одно и то же значение D_кр Надежность модели оценивается с помощью коэффициента , где символ K⁺ используется для обозначения ситуации D_кр> .

Оценивается надежность первой прогнозной модели. Для этого составляется таблица V (в данном случае используются данные типового задания).

Таблица V

Оценка качества первой прогнозной модели (D_кр = 5, только для данной типовой задачи)

				K
		?	?	K+
		?	?	K-
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?

 

Далее по той же схеме оценивается надежность второй прогнозной модели. Для этого составляется таблицу U.

Таблица U

Оценка качества второй прогнозной модели (D_кр = 5)

				K
	?
	?			K+
	?		?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?

 

 

Далее оценивается надежность третьей прогнозной модели. Для этого составляется таблица W.

Таблица W

Оценка качества третьей прогнозной модели (D_кр = 5)

				K
	?
	?
	?		?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?

 

Далее оценивается надежность четвертой прогнозной модели. Для этого составляется таблица Y.

Таблица Y

Оценка качества четвертой прогнозной модели (D_кр = 5)

				K
	?
	?
	?
	?	73,5	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?

 

Далее оценивается надежность пятой прогнозной модели. Для этого составляется таблица Z.

Таблица Z

Оценка качества пятой прогнозной модели

				K
	?
	?
	?
	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?
	?	?	?	?

 

Далее выбирается лучшая прогнозная модель. По ней осуществляется краткосрочный прогноз (на один шаг вперед).

На несколько шагов вперед (например, на 3) прогноз осуществляется на основе тренда. Для этого в уравнение тренда подставляется значение времени, соответствующее тому лагу, на который делается прогноз.

Получив 4 прогнозных точки, добавить их к исходному эмпирическому ряду. Построить совмещенный график расширенного за счет прогнозных точек эмпирического ряда и его тренда.

Критерий принятия решения. Если прогнозные точки на совмещенном графике будут продолжать логику исходного ряда, тренд и прогнозы построены верно. И наоборот.

 

Составить резюме по результатам решения задачи в целом, учитывая экономический смысл решенной задачи.

 

 

⇐ Предыдущая123

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: