 |
Задачи по теме: «Банковские риски».
|
|
|
|
Задача 1.
Капитал банка составляет 90 млн. рублей. Определить: 1) соответствие открытых валютных позиций лимитам, установленных Банком России; 2) суммарную валютную позицию.
| Валюта | Длинная открытая валютная позиция в рублях | Короткая открытая валютная позиция в рублях |
| Доллар | 8 млн. руб. | |
| ЕВРО | 4 млн.руб. | |
| Золото | 5 млн.руб. |
Задача 2.
Определить требуемый Банком России размер резервного фонда, если на 01,11 на балансе банка находятся остатки следующих ссуд:
60 тыс. руб. - текущие ссуды;
30 тыс. руб. - обеспеченные ссуды с просроченными процентами в 9 дней;
20 тыс. руб. - ссуды, обеспеченные поручительством субъектов РФ, просроченные 35 дней;
15 тыс. руб. - текущие ссуды инсайдерам;
10 тыс. руб. - обеспеченные ссуды, просроченные свыше 180 дней.
25 тыс. руб. - льготные ссуды.
Задача 3.
| Срок до 7 дней | От 8 до 14 дней | От 15 до 30 дней | |
| Чувствительные к изменению процентных ставок активы | |||
| Чувствительные к изменению процентных ставок обязательства |
Определить: 1) периодический ГЭП; 2) накопленный ГЭП.
Прокомментировать влияние значений ГЭПа на деятельность банка.
Задача 4.
Определить длительность сберегательного сертификата, выпущенного СБ РФ на срок 4 года под 10% годовых.
Задача 5.
На балансе условного банка находятся следующие активы:
| Активы | Рубли (тыс.) |
| Касса | |
| Средства на счетах в Банке России | |
| Вложения в ГКО | |
| Средства в расчетных центрах ОРЦБ | |
| Вложения в долговые обязательства местных органов власти | |
| Кредиты | |
| Резерв на возможные потери по ссудам | |
| Резерв на возможные потери по ценным бумагам | |
| Основные средства |
Определите необходимую величину собственных средств банка для выполнения Н1
|
|
|
Задача 6.
На балансе банк находятся приобретенные ценные бумаги АО с рыночной котировкой на сумму 25 млн.руб. За предыдущий квартал произошло падение рыночных цен на данные ценные бумаги на 15%.
Определить размер обязательного страхового резерва по операциям с ценными бумагами.
Задача 7.
На 01.09. на балансе банка имеются:
| Актив | % | Пассив | % | |
| С фиксированным процентом | ||||
| С плавающим процентом | ||||
| Беспроцентные | - | |||
| +6000 капитал банка |
Определить: 1) ГЭП; 2) СПРЭД; 3) изменение чистого процентного дохода при повышении процентных ставок на 2%.
Задача 8.
Ссуда в размере 10 тыс.руб. выдана банком на 2 года под 15% годовых с ежегодной выплатой процентов.
Определить ее длительность.
Задача 9.
По балансу банка на отчетную дату стандартные ссуды составили 25 млн.руб.; нестандартные – 7 млн.руб.; сомнительные – 5 млн.руб.; безнадежные – 800 тыс.руб.
Оцените качество КПБ. Капитал банка составляет 60 млн.рублей.
Задача 10.
Ссуда в размере 100 тыс.руб., выданная годовых, имела среднюю длительность 1,5 года.
Определить рыночную стоимость ссуды в результате снижения процентных ставок на 2%, и как это отразится на положении банка.
Задача 11.
Ссуда размере 300 тыс.руб. выдана на 3 года под 20% годовых, причем в 1-й год погашают 30% ссуды, во 2-й год – 60% и 3-й год – 10%.
Определить длительность ссуды и размер процентных выплат.
Задача 12.
Банк имеет активы, равные 10 млн.руб. и планирует получить 5% чистой процентной маржи. Руководство банка решило рисковать изменением чистой процентной маржи на 3% в год, ожидая изменения рыночных ставок до 2% в год. Какую предельную величину ГЭПа может установить банк?
Задачи по теме «Возвратность кредита».
Задача 1.
Фирма обратилась в банк за кредитом на сумму 150 тыс. руб. на три месяца под 10%. В обеспечение кредита фирма предложила партию обуви - 500 пар по цене за пару - 360 руб. Обувной магазин, который проводил экспертизу обуви для банка, готов принять эту обувь на реализацию через три месяца по цене 250 руб. за одну пару.
|
|
|
Определить достаточность обеспечения по данному кредиту.
Перечислите требования, которым должны удовлетворять предоставляемые в залог товары.
Задача 2.
Торгово-посредническая фирма (ООО) обратилась в банк за кредитом на покупку товаров в сумме 15 млн. руб. на три месяца. Кредитной политикой банка предусмотрено, что кредиты торговым и снабженческо-сбытовым организациям не должны превышать 350% от капитала банка. Капитал банка составляет 78 млн. руб., а выдано кредитов таким организациям на сумму 270 млн. руб.
Какое решение по данной кредитной заявке должны принять работники кредитного отдела.
Задачи по теме «Ликвидность банка».
Задача 1.
В ближайшие 7 дней банк ожидает: поступление депозитов – 100 тыс.руб.; погашение ранее выданных ссуд – 150 тыс.руб.; снятие денег со счетов клиентов – 30 тыс.руб.; расходы банка по операциям банка – 5 тыс.руб.; заявки на получение кредитов – 70 тыс.руб., налоговые платежи – 55 тыс.руб.
Определите нетто-ликвидную позицию банка и поясните необходимые действия банка.
Задачи по теме «Привлеченные ресурсы».
Задача 1.
В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» норматив обязательных резервов не может превышать
1. 20%
2. 18%
3. 15%
Задача 2.
Сумма, недовнесенная банком по обязательному резервированию привлеченных ресурсов, взимается Банком России с корреспондентского счета кредитной организации
1. в бесспорном порядке
2. с согласия кредитной организации
3. в судебном порядке
Задача 3.
Банк может закрыть расчетный счет клиента если он не выполняет условие договора:
1. самостоятельно
2. по решению суда
Задача 4.
Банк привлекает депозит от клиента 07.08., который был погашен 21.08. период процентных начислений составит:
1. с 07.08. по 20.08.
2. с 08.08. по 21.08.
3. с 07.08. по 21.08.
Задача 5.
Банк привлекает от банка-нерезидента субординированный кредит в сумме 100 млн. руб. Капитал банка составляет 30 млн. руб. Прокомментируйте ситуацию.
|
|
|
Задача 6.
Банк, в целях материального стимулирования своих работников, разработал депозиты под повышенные процентные ставки. Прокомментируйте ситуацию.
Задача 7.
Банк привлек вкладов от населения в сумме, превышающей размер капитала на 20%. Прокомментируйте ситуацию.
Задача 8.
В условиях выпуска депозитного сертификата указан плавающий процент и возможность погашения сертификата до окончания срока его обращения. Прокомментируйте ситуацию.
Задача 9.
В целях формирования рынка сбыта депозитных сертификатов банк, после разработки условий их выпуска и обращения, активно занимается рекламой и размещает их среди юр. лиц. Прокомментируйте ситуацию.
Задача 10.
В целях привлечения валютных ресурсов от юр. лиц банк выпускает сертификаты со сроком обращения 6 мес., по ставке 10%. Прокомментируйте ситуацию.
Задача 11.
1 ноября фирма поместила на депозит 500 тыс.руб. по плавающему проценту. Ноябрь –10%, декабрь – 8%. По окончании срока фирма обратилась в банк с просьбой перевести сумму депозита на расчетный счет другой фирмы, открытый в этом же банке. 1) Определить процентные выплаты 2) решить вопрос об удовлетворении просьбы о переводе депозита.
Задача 12.
Фирма заключила депозитный договор с банком на сумму 800 тыс. руб под 5% (процент сложный) на 3 мес. с ежемесячным начислением процентов. Определить: 1) сумму процентных выплат 2) какую сумму от депозита банк должен зарезервировать в БР 3) определить реальную ставку по депозиту.
Задача 13.
Депозит в размере 10 тыс. руб положен в банк на 3 года под 10%. Определить сумму начисленных процентов по простой и сложной ставке процентов с ежегодным начислением.
Задача 14.
Фирма разместила депозит на 2 года в сумме 200 тыс. руб под 10%. Начисление процентов каждые 6 мес. (сложный процент). Определить сумму процентных выплат.
Задача 15.
2.09 банк принимает депозит от физ. лица в сумме 50 тыс.руб. до 11.09 по ставке 2%. Начислите проценты по депозиту.
|
|
|
Задача 16.
Вклад физ. лица положен в банк на 6 мес. под 10% с ежемесячным начислением сложных процентов. Определить: 1) сумму начисленных процентов 2) какую сумму от депозита банк должен зарезервировать в БР 3) определить реальную ставку по депозиту.
Задача 17.
5.10 банк принимает депозит от юр. лица в сумме 250 тыс.руб. до 15.10 по ставке 2%. Начислите проценты по депозиту.
Задача 18.
5.03 банк принимает депозит от физ. лица в сумме 30 тыс.руб. до 18.03 по ставке 2%. Начислите проценты по депозиту.
Задача 19.
Таблица
млн.руб.
| Среднехронологическая сумма ресурсов | На 01.01 | На 01.02 | На 01.03 |
| По валютным счетам физ лиц По валютным счетам юр. лиц По рублевым счетам физ.лиц По рублевым счетам юр.лиц | |||
| Итого |
Определить: 1) сумму обязательных резервов по состоянию на 01.01, также сумму дополнительного резервирования или подлежащую возврату на последующие даты 2) в какие сроки должны быть произведены дополнительные отчисления.
Задача 20.
Таблица
млн.руб.
| Среднехронологическая сумма ресурсов | На 01.01 | На 01.02 | На 01.03 |
| По валютным счетам физ лиц По валютным счетам юр. лиц По рублевым счетам физ.лиц По рублевым счетам юр.лиц | |||
| Итого |
Определить: 1) как изменится расчетная сумма, подлежащая резервированию, если на 01.01 в кассе банка находилось 2 млн. руб., а в кассе обменных пунктов 250 тыс.$;
2) на 01.02 в кассе банка находилось 1,5 млн. руб., а в кассе обменных пунктов 130 тыс.$;
3) на 01.03 в кассе банка находилось 3 млн. руб., а в кассе обменных пунктов 150 тыс.$.
Задача 21.
Физ. лицо заключило с банком срочный договор – на 3 мес. на сумму 50 тыс. руб. (с пролонгацией договора). На момент заключения договора ставка по данному депозиту составляла 10%. Через 1 мес. ставка была понижена до 8%. Прокомментируйте ситуацию.
Задача 22.
У клиента банка (юр. лицо) имеются временно свободные средства в размере 2 млн. руб. сроком на 10 дней. МБК в такой же сумме и на такой же срок банк может привлечь по ставке 5%. Определить какую максимальную процентную ставку банк может установить по депозиту юр. лица.
Задача 23.
Физ. лицо заключило с банком срочный договор – на 3 мес. на сумму 30 тыс. руб. (с пролонгацией договора). На момент заключения договора ставка по данному депозиту составляла 8%. Через 1 мес. по данному депозиту банком ставка была понижена до 6%. Прокомментируйте ситуацию.
Задача 24.
Депозит в размере 8 тыс. руб. положен в банк на 2 года под 9%. Определить сумму начисленных процентов по простой и сложной ставке процентов с ежегодным начислением.
|
|
|
Задача 25.
Депозит в размере 5 тыс. руб. положен в банк на 1 года под 8%. Определить сумму начисленных процентов по простой и сложной ставке процентов с ежеквартальным начислением.
Задача 26.
Банк продает предприятию дисконтный вексель номиналом 100 тыс. руб. срок платежа по векселю наступает через 40 дней, учетная ставка составляет 10%. Рассчитать сумму дисконта.
Задача 27.
Банк привлекает ресурсы от клиента (юр.лицо), но не начисляет процент на остаток задолженности. Прокомментируйте ситуацию.
Задача 28.
Банк привлекает ресурсы от клиента (физ. лицо), но не начисляет процент на остаток задолженности. Прокомментируйте ситуацию.
Задача 29.
Банк отказал в заключении договора на расчетно-кассовое обслуживание. Чем может быть мотивирован отказ.
Задача 30.
Банк отказал в заключении договора на размещение ресурсов. Чем может быть мотивирован отказ.
|
|
|
