 |
Задачи по теме «Ценообразование на кредитные ресурсы».
|
|
|
|
Задача 1.
Заявка на получение кредита 20 млн. рублей на один год под 9%. По оценке банка в текущем году ожидаемые расходы по фирме-клиенту, подавшему данную заявку, составят:
| Ожидаемые доходы: | Ожидаемые расходы: |
| Процентная ставка по кредиту-1800000 | Проценты, уплачиваемые по депозитам клиента -40000 |
| Комиссионный доход за открытие кредитной линии - 200000 | Стоимость привлеченных средств для кредита -1600000 |
| Комиссионные доходы за агентские услуги - 12000 | Операционные расходы по счету - 36000 |
| Комиссия за ведения счета - 7500 | Расходы по ведению учета - 45000 |
| Комиссия за управления депозитами – 6000 | Расходы на обработку информации и переводы - 13700 |
Кредитный отдел подсчитал, что клиент в течение года действия кредитного договора в среднем будет держать на своих счетах в депозите - 5000000.
Какова ожидаемая норма прибыли для банка по данной кредитной линии?
Задача 2.
Определите средневзвешенную цену кредитных ресурсов банка.
| Вид ресурса | Сумма привлечения (руб.) | Средняя процентная ставка |
| Межбанковский кредит | 5% | |
| Срочные вклады и депозиты | 8% | |
| Вклады до востребования | 0,5% | |
| Собственные средства банка |
Доля средств на кор.счете в общей сумме ресурсов банка составила 15%; норма отчислений в фонд обязательного резервирования – 10%.
Задача 3.
Определить:
1. Размер банковской маржи при условии, что общие банковские расходы составляют 900000 руб.; общий фонд заработной платы работников банка составляет 30000 рублей, в том числе работников отдела кредитования 6000. Сумма работающих кредитных активов – 100000000 рублей. Плановая прибыль за месяц 50000 рублей. Прочие доходы банка – 5000 рублей.
2. Расчетную цену кредитных ресурсов при условии, что средневзвешенная цена привлеченных ресурсов составила 5%.
|
|
|
Задача 4.
Чтобы удовлетворить кредитную заявку одного из лучших своих клиентов на 10 млн. долларов сроком на 1 год банк продал ДС на сумму 6 млн. долларов под 8,75% и купил на МБР - 4 млн. под 8,40%. Расходы по анализу кредитной заявки составляют ~ 25 тыс. долларов. 1% - премия за риск и минимальная маржа на уровне 1/4%. Какой должна быть ставка?
Альтернативный случай.
- предположим, что банк всю сумму приобрел на МБР под 8,4%.
- если процентные расходы увеличиваются до 38000 долларов, а клиент настаивает, что проценты по кредиту может составлять 10%. Что произойдет с маржой.
Задача 5.
Кредитная линия на год - 5млн. долларов под 20% и 1% комиссионные. Предположим клиент будет использовать 4 млн. Кроме того КБ требует держать в депозите 20% от 4млн. и 5% от неиспользованной суммы равной 1 млн. обязательного резерва в БР - 10%. Оценить норму по данному кредиту.
Задача 6.
Банк надеется получить 25млн. рублей новых вкладов под 7%. Если установит 7,5%, то получит 50 млн. рублей, если 8% - 75, а 8,5 - 100 млн., а при 9% - 125 млн. как в форме новых, так и сохранение старых вкладов. Банк рассчитывает инвестировать новые депозиты с получением 10% дохода. Какую процентную ставку банк должен предложить клиентам на депозиты.
Задача 7.
Заявка на получение кредита 10 млн. рублей на один год под 11%. По оценка банка в текущем году ожидаемые доходы и ожидаемые расходы по фирме-клиенту, подавшему данную заявку, составят:
| Ожидаемые доходы: | Ожидаемые расходы: |
| Процентная ставка по кредиту - 1100000 | Проценты, уплачиваемые по депозитам клиента - 25000 |
| Комиссионный доход за открытие кредитной линии - 100000 | Стоимость привлеченных средств для кредитной линии - 975000 |
| Комиссионные доходы за агентские услуги - 8800 | Операционные расходы по счету - 19000 |
| Комиссия за ведение счета - 4500 | Расходы по ведению учета - 45000 |
| Комиссия за управления депозитами - 3500 | Расходы на обработку информации и переводы - 13700 |
Кредитный отдел подсчитал, что клиент в течение года действия кредитного договора в среднем будет держать на своих счетах в депозите - 2150000.
|
|
|
Какова ожидаемая норма прибыли для банка по данной кредитной линии? Как изменится решение банка, если процент по кредиту понизиться с 11% до 9%?
Задача 8.
Кредит в сумме 40 тыс. руб., выданный по ставке 20% годовых, должен погашаться равными суммами в течение 4 лет.
Определить размеры ежегодных уплат (план погашения долга) и сумму выплаченных процентов, если погасительные платежи осуществляются один раз в конце года.
Индивидуальные задания по теме «Ресурсы банка»
1. Изучение методики оценки собственных средств банка на примере баланса регионального банка.
2. Привлеченные ресурсы (решение контрольных заданий).
3. Организация краткосрочного кредитования. Форма обеспеченности возвратности кредита (анализ документации по оформлению кредитных операций, решение задач и оценить кредитоспособность предприятия по публикуемой отчетности).
4. Методики ценообразования на кредитные ресурсы (решение контрольных заданий).
5. Ликвидность банка. Подходы к управлению ликвидности (оценка состояния ликвидности банка на основе публикуемой отчетности).
6. Банковские риски (оценка риска на примере контрольных заданий).
7. Анализ результата деятельности банка по публикуемым балансам и отчетам о прибылях и убытках.
Задания по теме:
«Капитал банка. Оценка достаточности капитала»
На основе публикуемых балансов банка за 2 последних года проанализировать динамику:
- величины капитала банка и темпов ее роста;
- долю капитала в валюте баланса;
- соотношение собственных и привлеченных средств;
- сопоставить темпы роста капитала банка и активов;
- структуры капитала по его составляющим элементам;
- исходя из нормативного значения достаточности капитала для анализируемого банка, определить минимально необходимую величину капитала для выполнения Н1.
- согласно 215-П, структурировать капитал банка на основной и дополнительный.
По результатам проведенного анализа:
|
|
|
а) оценить качество капитала банка;
б) его количественную величину;
в) сделать предложения по наращиванию капитальной базы банка и повышению ее качества.
|
|
|
