 |
3 подход - Profitunity MACD 5/34/5.
|
|
|
|
3 подход - Profitunity MACD 5/34/5.
Мы добавили 5-периодное скользящее среднее к осциллятору, получив MACD. Это скользящее среднее стало " сигнальной линией" или индикатором ритмичности рынка [Глава 9], который позволяет нам добавить уверенности в размещении торговых позиций. Он снабжает лидирующим указателем, чётко показывая, где рынок начинает изменять своё направление. Такой сигнал возникает с опережением, до того как направленное изменение [моментум] станет различим в цене. Profitunity MACD с периодами 5/34/5 чётко указывает в какую сторону нам нужно в данный момент торговать. Есть 4 основных варианта исполь зования Profitunity MACD 5/34/5:
1идентификация пика волны 3;
2определение конца волны 4;
3рассмотрение точки завершения тренда [вершины волны 5];
4немедленное извещение о направлении текущей движущей силы [моментума] – т. е. на какой
стороне рынка нужно торговать трейдеру.
1Идентификация пика волны 3.
| 7-17 |
В 5-волновой последовательности - одновременно - среднее MFI и MACD 5/34/5 достигают пиковых значений на вершине волны III, Рис. 7-17. Поскольку осцилляторы являются отстающими индикаторами, пик волны III будет самой высокой [самой низкой] ценой, которая возникнет между 1÷ 5 барами, достигнутой ранее пика на осцилляторе. После пика, гистограмма станет ниже сигнальной линии - 5-периодного скользящего среднего – и следует быть осторожным при открытии длинных позиций: моментум " испустил пар". Если Вы уже стоите в длинной позиции, то у Вас есть выбор:
1удержать её во всей IV волне;
2взять доход, потом ждать когда осциллятор покажет минимальные требования для волны IV:
[2. 1после окончания волны III осциллятор меняет направление - движется обратно, одновременно с обратным ходом корректирующей волны IV;
|
|
|
2. 2гистограмма падает ниже сигнальной линии, сообщая нам, что здесь не слишком хорошее место для создания длинной позиции].
Profitunity MACD 5/34/5 является точным индикатором волны Эллиотта, он всегда измеряет волну Эллиотта. [Тогда возникает вопрос: какой уровень волны Эллиотта? Наши исследования указывают, что для наиболее точного измерения, рассматриваемая волна должна охватить 100-140 баров. Если мы ищем вол новую последовательность на меньшем числе баров чем 100, MACD 5/34/5 будет измерять волну Эллиотта более высокого порядка. Если волновая последовательность рассчитывается для более чем 140 баров, то MACD 5/34/5 будет измерять волны меньшего порядка].
2Определение окончания волны 4.
| 7-18 |
| 6 день |
В качестве примера, Рис. 7-18, приведён часовой график японской йены. Изучая движение от точки " X" к точке " Y", мы ищем возможность для выгодной торговли. Предположим, что в данный момент на рынке развивается 5-волновое движение, покрывающее последние 6 торговых дней. Для анализа нам нужно 100÷ 140 баров на экране. Движение от точки X до точки Y охватывает 33 бара. Заметьте однако, что MACD 5/34/5 достигает максимума в точке " А", но не пересекает нулевую линию в точке " В".
| 7-19 |
Поскольку у нас на часовом графике только 33 бара, нам для точного определения ситуации, нужно по крайней мере в 4 раза больше [33*4=132], поэтому мы перейдём на 15-минутный график, Рис. 7-19, чтобы получить точное понимание: 15-минутный график содержит 102 бара между точками " X" и " Y" и тут есть 2 важные вещи, которые надо отметить:
1MACD 5/34/5 пересёк нулевую линию в точке " R", сообщая нам, что минимальные требования для волны m были выполнены [09. 06 мы бы решили разместить длинную торговую позицию];
|
|
|
2этот график представляет жизненно важную информацию о том, что происходит между точками " Р и " Q" - это дивергенция [цена идёт выше, а осциллятор нет], но к 0 осциллятор не вернулся [этот факт указывает на то, что точка " Р" является окончанием волны 3 меньшего уровня, входящей в волну l большего уровня, а точка " Q" - окончанием волны 5меньшего уровня для большой волны l].
Это знание спасёт Вас от частых ошибок, которые допускают многие последователи волн Эллиотта - подсчёт волны 3 меньшего уровня на конце волны l большего уровня, как будто это полное завершение волны l, а волны 5 волны l большего периода, как просто волны n большего уровня. Как только это происходит, последователи волн Эллиотта занимают короткие позиции, а рынок заканчивает волну m и они получают " разгром" из-за этой ошибки в своём подсчёте. Предположим, что Вы нашли хорошее место для размещения торговли, основанное на пересечении нулевой линии и достаточное количество баров для волнового счёта и готовы начать взятие прибыли. Чтобы точнее использовать счёт волн между точками m и n, мы должны обратиться к 5-минутному графику и получить достаточное количество баров для счёта волны 5, входящей в волну n большего уровня.
| 7-20 |
На Рис. 7-20 мы видим, что находимся в 4 волне меньшего уровня волны n большего уровня. У нас выпол няются минимальные требования для волны 4 входящей в волну n [MACD 5/34/5 пересекает 0 линию] и мы можем определить целевую зону для завершения волны 5 в большой волне n.
Помните, что когда Вы имеете возможность вести волновой счёт в надлежащей перспективе 100÷ 140 баров для той волновой серии, которую Вы отсчитываете, то Вам становится доступным определить, когда минимальные требования для волны 4 были выполнены, т. е. когда осциллятор пересекает 0 линию [есть важное замечание - осциллятор пересекает 0 линию после того, как пик волны 3 указывает, что минимальные требования для волны 4 были выполнены, но эта ситуация не определяет того, что волна 4 закончилась, поэтому преждевременно открывать покупки в волну 5, пока этот осциллятор не пересёк 0 линию].
Чтобы увеличить точность вхождения в торговлю на завершении волны 4, ищите " a-b-с" или треугольную коррекцию и ищите внутри последней волны " с" [" е", если в треугольнике] - 5 волшебных пуль, которые возникают внутри этой малой волны. Другим способом определения конца волны 4 является проектирование времени по Фибоначчи:
|
|
|
| 7-21 |
1измерим [по временной горизонтальной шкале времени] расстояние между пиками волн 1 и 3;
2умножим это расстояние на два соотношения Фибоначчи [большинство волн 4 заканчивается в период времени между 1. 38÷ 1. 62 длины расстояния от пика волны 1 до пика волны 3 по горизонтальной шкале времени, если откладывать это расстояние от конца волны 2].
Совмещение всех этих индикаторов даст Вам превосходную целевую зону для завершения волны 4, определённую одновременно и по времени, и по цене, Рис. 7-21. Теперь Вы можете исполнять торговлю с низким риском для извлечения выгоды из волны 5.
|
|
|
