 |
Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре, в сессию)
|
|
|
|
Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа: «Финансовый менеджмент и рынок капиталов».
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
Вид промежуточной аттестации – зачет.
Таблица 2
| Вид учебной работы по дисциплине | Всего (в з.е. и часах) | Модуль 3 (в часах) |
| Общая трудоемкость дисциплины | 108 (3 з. е.) | 108 (3 з. е.) |
| Аудиторные занятия | ||
| Лекции | ||
| Практические и семинарские занятия, в т.ч. | ||
| занятия в интерактивной форме | ||
| Самостоятельная работа | ||
| В модуле | ||
| В сессию | - | - |
| Вид промежуточной аттестации | зачет | зачет |
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий
Содержание дисциплины
Раздел 1. Моделирование оптимальных решений.
Тема 1.1. Однокритериальные модели инвестиционно-финансовых решений.
Теоретические основы математического моделирования оптимальных решений. Критерии оценки эффективности инвестиционно-финансовых решений.
Модели формирования инвестиционного портфеля при заданном объёме капиталовложений и наличии производственной программы.
Модели синхронизации системы инвестиционного и финансового планирования: статическая модель, одноступенчатая динамическая модель, многоступенчатая динамическая модель.
Тема 1.2. Многокритериальные модели инвестиционно-финансовых решений.
Сущность и обоснование целесообразности многокритериального подхода к решению инвестиционных задач. Особенности моделирования многокритериальных задач.
Принципы выбора критериев оптимальности. Методы экспертных оценок. Методы определения коэффициентов важности.
|
|
|
Многокритериальные модели оптимизации портфеля инвестиций.
Обобщённая многокритериальная модель выбора оптимального решения.
Аналитическое определение иерархии целей. Планирование на основе метода анализа иерархий.
Тема 1.3. Модели реальных опционов и деревья решений.
Биномиальные модели ценообразования опционов. Классификация опционов. Опцион на выход. Опцион на расширение. Опцион на сокращение. Опцион на гибкость. Сложный опцион. Модель Блэка – Шоулза. Анализ и решение задач с помощью дерева решений.
Тема 1.4. Теоретико-игровые модели в управлении.
Игры с природой. Моделирование оптимальных решений в условиях риска. Моделирование оптимальных решений в условиях неопределённости.
Комбинированные критерии принятия решений.
Модели поведения в условиях конкуренции. Оптимальная схема стимулирования менеджера. Модель устойчивых соглашений.
Многокритериальная игра двух лиц.
Позиционные игры. Структура позиционной игры. Нормализация позиционной игры. Позиционные игры с полной информацией.
Раздел 2. Эконометрические модели в управлении.
Тема 2.1. Эконометрическое исследование, его задача и метод.
Современное состояние прикладного эконометрического исследования.
Необходимые сведения из теории вероятностей и математической статистики. Случайные переменные, их законы распределения и основные количественные характеристики. Случайный вектор, его основные количественные характеристики. Проверка гипотез.
Тема 2.2. Модели временных рядов и прогнозирование их уровней.
Структура и особенности временных рядов экономических показателей. Исследование и моделирование трендсезонных, сезонных и периодических колебаний.
Экстраполяционные методы и модели прогнозирования социально-экономических процессов. Методы обнаружения и устранения аномальных наблюдений во временных рядах. Процедуры аналитического выравнивания (сглаживания) временного ряда. Автокорреляционная функция.
|
|
|
Экстраполяция тенденций развития финансово экономических показателей с использованием кривых роста. Точечные и интервальные прогнозы. Адаптивные модели прогнозирования.
Модель Брауна. Модель Хольта – Уинтерса.
Авторегрессионные модели.
Тема 2.3. Характеристики статистической связи между экономическими переменными модели, используемые при их отборе в спецификацию. Нелинейные регрессионные модели.
Статистическая зависимость (независимость) случайных переменных. Ковариация. Анализ линейной статистической связи экономических данных, корреляция; вычисление коэффициентов корреляции. Коэффициенты парной, частной и множественной корреляции. Корреляционная матрица.
Нелинейная регрессия, модели, нелинейные относительно объясняющих переменных, но линейные по оцениваемым параметрами и нелинейные модели по оцениваемым параметрам. Кривые Энгеля, Филипса. Производственная функция Кобба – Дугласа.
Тема 2.4. Модель множественной регрессии.
Спецификация модели. Отбор факторов при построении уравнения множественной регрессии. Мультиколлинеарность, тестирование, методы устранения.
Метод Фаррара – Глоубера. Метод дополнительных регрессий. Метод пошаговой регрессии. Метод главных компонент.
Тема 2.5. Исследование нарушений стандартных предпосылок эконометрических моделей.
Оценка качества регрессионных моделей.
Тесты на проверку гомоскедастичности, автокорреляции, нормальности возмущений. Оценка адекватности и точности модели.
Тема 2.6. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные).
Фиктивная переменная сдвига. Фиктивная переменная наклона. Критерий Чоу. Учёт структурных изменений в экономических процессах при помощи моделей с фиктивными переменными.
|
|
|
