 |
Сущность понятия риска и его классификация
|
|
|
|
Содержание
Введение
1. Сущность понятия риска и его классификация
. Необходимость учета и оценки степени риска при разработке и принятии решения
. Критерии выбора альтернатив в условиях риска с использованием метода Байеса
Заключение
Список использованных источников
Введение
Внедрение в жизнь стратегии предприятия непременно сопряжено с некоторым риском. Данный постулат имеет место как в стратегии расширения масштабов хозяйственной деятельности, так и в сокращения. Для эффективного планирования стратегии необходимо быть начеку факторов, источников, форм проявления, а также методов оценки хозяйственного риска, что лежит в основе условия его предотвращения.
Своевременное обнаружение и прогнозирование риска побуждает предпринимателя экономно расходовать материальные и финансовые ресурсы, обращая пристальное внимание на расчеты эффективности перспективных проектов и коммерческих сделок. Начиная с 1950-х годов, байесовская теория, а также байесовская вероятность получает широкое применение. Для многих задач данные методы дают лучший результат, нежели решения, основанные, к примеру, на частотной вероятности.
Актуальность проблемы принятия решений в условиях определенного риска обусловлена тем, что, несмотря на то, что в данное время финансовые рынки находятся в состоянии кризиса (а это, безусловно, находит свое отражение и в виде кризисных явлений в экономике), то это совершенно не означает, что организации должны останавливать свою деятельность или поголовно становиться банкротами. Наоборот, компаниям необходимо искать оптимальный выход из кризиса. Более того, существует даже возможность своего рода использования этого кризиса. Также необходимо рассмотреть различные подходы к выбору решения в условиях определенного риска.
|
|
|
Целью данной работы является закрепление, углубление и обобщение необходимых знаний, методологии управленческих решений, а также применение этих знаний на практике.
Исходя из цели, можно выделить основные задачи:
охарактеризовать место и роль рассматриваемого в работе вопроса;
рассмотреть аспекты и подходы к разработке и принятию управленческих решений;
дать характеристику проблемным ситуациям;
предложить некоторые конкретные варианты принятия решений в условиях определенного риска с использованием метода Байеса.
Сущность понятия риска и его классификация
Каждый субъект любой экономической системы, независимо от рода деятельности, постоянно имеет дело с риском, который и лежит в основе принятия всех управленческих решений.
Риск является, по сути, возможностью возникновения неблагоприятной ситуации, либо неудачного исхода производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности.
Неблагоприятной ситуацией или неудачным исходом могут при этом выступать такие факторы как:
§ упущенная выгода;
§ убыток;
§ отсутствие какого-либо результата (ни прибыли, ни убытка);
§ недостаточный доход;
§ событие, которое может повлечь за собой убытки или же недополучение доходов в будущем.
По своей экономической природе риск можно охарактеризовать как экономическую категорию, занимающую свое «почетное место» в системе экономических понятий, которые непосредственно связаны с деятельностью предприятия. Риск напрямую связан с формированием прибыли и часто сопровождается возможными экономическими последствиями [13].
Риск - объективное явление в жизни предприятия, так как он сопровождает все стороны его деятельности. Невзирая на то, что целый ряд характеристик риска напрямую зависит от субъективизма при принятии решений, природа его проявления остаётся неизменной.
|
|
|
Вероятность возникновения рисковой ситуации лежит в том, что рисковое событие может, как произойти, так и не произойти в процессе деятельности фирмы. Несмотря на то, что неизбежно имеют место и субъективные факторы, вероятностная природа риска является постоянной его характеристикой.
Неопределённость последствий фактора риска при осуществлении финансово-хозяйственной операции обуславливаются видом риска, колеблясь в довольно широком диапазоне [13]. Другими словами, риск может сопутствовать как финансовые потери для предприятия, так и возможности формирования дополнительного дохода.
Риск, самой своей сущностью определяет два полярных результата, полученных от реализации управленческих решений: отрицательного или же положительного. В большинстве случаев оценивается риск дискретно, или же как соотношение пары чисел (например, 1:9, 20%:80%), реже - как процент отрицательного исхода (например, 0,01%).
В принятии управленческих решений риски классифицируются на восемь основных типовых групп.
1. Ровный риск - обладает пропорциональной функцией полезности, то есть, значимость его пропорциональна величине отклонения от заданного параметра.
2. Осторожный риск - когда значение положительных отклонений параметра преуменьшается (польза больших выигрышей), а отрицательных - преувеличивается (вредность больших проигрышей).
3. Смелый риск - значимость положительных отклонений заданного параметра преувеличивается (польза больших выигрышей), а отрицательных - преуменьшается (вредность больших проигрышей).
4. Риск сильного. В такой ситуациипреуменьшена одновременно значимость как положительных, так и отрицательных отклонений параметра (полезность выигрышей и вредность проигрышей).
5. Риск слабого - преувеличивается значимость как положительных, так и отрицательных отклонений параметра.
6. Гибкий риск - при малых отклонениях параметра лицо ведет себя как «объективное», а при больших отклонениях - как «впечатлительное», а при очень больших отклонениях - как «безразличное».
7. Призовой риск характерен тем, фактом, что помимо объективного учета положительных и отрицательных отклонений параметра имеет место дополнительная премия за выигрыш, либо же дополнительный штраф, а также санкции за проигрыш.
|
|
|
8. Целевой риск - установленные заранее цели риска, когда существенным расценивается реализация конкретного планового задания, или отклонение параметра, превышающее заданный порог, причем после превышения этого порога устанавливается величина значимости, не изменяющаяся при дальнейшем увеличении отклонения параметра.
В любой ситуации перед руководителем стоит задача - продумать возможные выгоды и потери. В случае если вероятность и величина выгоды велика, то скорее всего будет принято решение, в значительной мере сопряженное с риском. Если же вероятность потерь значительна, то приоритет будет отдаваться решениям, подразумевающим минимум риска.
При анализе альтернативных решений дается оценка степени риска, в ходе которой устанавливаются:
) количественное значение вероятности события;
) размер прогнозируемых последствий риска;
) допускаемый уровень риска.
Тем самым создается необходимый объем информации для управления риском в конкретной ситуации.
Уровень риска может быть определен различными способами: при помощи теории вероятности, статистическими способами, либо же методом экспертных оценок.
Оценка степени риска посредством экспертных оценок подразумевает тщательный предварительный подбор опытных специалистов, которые могут установить вероятность и величину, вероятности допустимого и критического риска, или же величину потенциальных потерь. Из вышеперечисленных методов оценки риска (в условиях его определенности) наиболее предпочтительным для принятия решений выступают сочетание статистического и экспертного методов расчета риска. Последствия риска, при этом, оцениваются при помощи подсчета потерь, которые связаны с предпринятым действием.
Понятие величины риска имеет количественную оценку, определяясь как произведение вероятности неудачи и предположительной величины затрат:
|
|
|
Ср = в*з, (1)
где: С - степень риска;
в - вероятность наступления неудачного события,
з - размер затрат.
Величина риска может иметь как стоимостное, так и процентное выражение, следовательно, различают абсолютный и относительный риск. Следует отметить, что величина капитала, продолжительность существования предприятий на рынке различны, а расчет относительного риска показывает «тяжесть» понесенного ущерба либо величину выигрыша. То есть, 20%-й риск для фирмы с капиталом в 100 млрд. руб., утвердившейся на рынке, и мелкого предприятия с капиталом в 1 млрд. руб. может иметь различные последствия.
|
|
|
