Трендовая модель развития показателя EUR во времени
Regression Summary for Dependent Variable: EUR R= 0,88372034 R2= 0,78096163 Adjusted R2= 0,77783251 F(1,70)=249,58 p<0,0000 Std.Error of estimate: 2,0228
Beta |
Std.Err. of Beta | B |
Std.Err. of B |
T(70) |
P-level | ||||||
|
Intercept |
|
| 20,93678 | 0,605242 | 34,59243 | 0,000000 | |||||
| T | 0,883720 | 0,055939 | 0,18121 | 0,011470 | 15,79806 | 0,000000 |
Analysis of Variance; DV: EUR
|
Effect |
Sums of Squares |
Df |
Mean Squares | F |
P-level |
|
Regress. | 1021,181 | 1 | 1021,181 | 249,5787 | 0,000000 |
|
Residual | 286,413 | 70 | 4,092 |
|
|
|
Total | 1307,594 |
|
|
|
|
Таблица 2
Интерполяция значений EUR на 1998 г.
Янв.98
22,20526
Фев.98
22,38647
Мар.98
22,56769
Апр.98
22,74890
Май.98
22,93011
Июн.98
23,11132
Таблица 3
Регрессия стоимости акций от макроэкономических показателей
Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго
R= 0,91892781 R2= 0,84442833 Adjusted R2= 0,82760977
F(8,74)=50,208 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,58192
| N=83 |
Std.Err. of Beta
B
Std.Err. of B
T(74)
P-level
Intercept
6,460909
3,112464
2,07582
0,041385
ВВП
0,108146
0,000036
0,000170
0,21189
0,832778
Пром. пр-во
0,077470
-0,000191
0,000597
-0,32030
0,749642
Инв. в ОК
0,117535
-0,003511
0,002022
-1,73600
0,086725
Экспорт
0,127917
0,563684
0,056310
10,01041
0,000000
Импорт
0,124684
-0,243684
0,099173
-2,45715
0,016348
ИПЦ
0,054360
-0,043971
0,017412
-2,52536
0,013699
Ррден.д-ды
0,088258
-0,018270
0,009345
-1,95517
0,054339
Чбезр.
0,134949
-0,154764
0,140413
-1,10220
0,273946
Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго
|
Effect |
Sums of Squares |
Df |
Mean Squares | F |
P-level | ||
|
Regress. | 136,0155 | 8 | 17,00194
| 50,20813 | 0,000000 | ||
|
Residual | 25,0586 | 74 | 0,33863 |
|
| ||
|
Total | 161,0741 |
|
|
|
|
Таблица 4
Регрессия стоимости акций от котировок иностранной валюты
Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго
R= 0,86801429 R2= 0,75344881 Adjusted R2= 0,74408611
F(3,79)=80,473 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,70901
| N=83 |
Beta
Std.Err. of Beta
B
Std.Err. of B
T(79)
P-level
Intercept
-2,39566
0,541664
-4,42278
0,000031
USD
-0,887563
0,141636
-0,16929
0,027016
-6,26649
0,000000
EUR
0,396673
0,101722
0,11702
0,030008
3,89958
0,000201
GDB
1,233373
0,173003
0,14238
0,019971
7,12922
0,000000
Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго
|
Effect |
Sums of Squares |
Df |
Mean Squares | F |
P-level |
|
Regress. | 121,3611 | 3 | 40,45369 | 80,47343 | 0,000000 |
|
Residual | 39,7130 | 79 | 0,50270 |
|
|
|
Total | 161,0741 |
|
|
|
|
Таблица 5
Корреляционная матрица Q1
Correlations
Marked correlations are significant at p < 0,05000 N=83 (Casewise deletion of missing data)
Variable
Акции
ВВП
Пром.
Пр-во
Инв. в ОК
Экс-
Порт
Импорт
ИПЦ
Ден.
Доходы
Числ. Безр.
Акции
1,00
0,63
-0,26
0,72
0,90
0,72
-0,29
0,50
-0,59
ВВП
0,63
1,00
0,05
0,75
0,72
0,68
-0,27
0,66
-0,88
Пром.
Пр-во
-0,26
0,05
1,00
-0,05
-0,29
-0,40
-0,11
0,27
-0,23
Инв. в ОК
0,72
0,75
-0,05
1,00
0,87
0,81
-0,24
0,56
-0,71
Экспорт
0,90
0,72
-0,29
0,87
1,00
0,86
-0,25
0,56
-0,67
Импорт
0,72
0,68
-0,40
0,81
0,86
1,00
-0,29
0,40
-0,62
ИПЦ
-0,29
-0,27
-0,11
-0,24
-0,25
-0,29
1,00
-0,44
0,32
Ден.
Доходы
0,50
0,66
0,27
0,56
0,56
0,40
-0,44
1,00
-0,79
Числ. Безр.
-0,59
-0,88
-0,23
-0,71
-0,67
-0,62
0,32
-0,79
1,00
Таблица 6
Корреляционная матрица Q2
Correlations Marked correlations are significant at p < 0,05000 N=83
(Casewise deletion of missing data)
Акции
USD
EUR
GDB
Акции
1,00
0,54
0,77
0,75
USD
0,54
1,00
0,74
|
|
|
0,92
EUR
0,77
0,74
1,00
0,83
GDB
0,75
0,92
0,83
1,00
Таблица 7
Регрессия стоимости акций от объединенного факторного набора
Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго
R= 0,94257226 R2= 0,88844246 Adjusted R2= 0,87638218
F(8,74)=73,667 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,49277
| N =83 |
Beta
Std.Err. of Beta
B
Std.Err. of B
T(74)
P-level
Intercept
1,086557
1,862631
0,58334
0,561435
Инв. в ОК
-0,467604
0,117194
-0,008045
0,002016
-3,99000
0,000154
Экспорт
0,693019
0,144739
0,305072
0,063715
4,78805
0,000008
Импорт
0,463019
0,180733
0,368285
0,143755
2,56189
0,012445
ИПЦ
-0,059688
0,046398
-0,019119
0,014862
-1,28643
0,202302
Ррден.д-ды
-0,047024
0,066261
-0,004979
0,007016
-0,70969
0,480127
USD
-0,171193
0,157502
-0,032653
0,030042
-1,08692
0,280599
EUR
-0,383646
0,141849
-0,113177
0,041846
-2,70462
0,008481
GDB
0,883890
0,167208
0,102034
0,019302
5,28616
0,000001
Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго
|
Effect |
Sums of Squares |
Df |
Mean Squares | F |
P-level |
|
Regress. | 143,1051 | 8 | 17,88813 | 73,66685 | 0,000000 |
|
Residual | 17,9690 | 74 | 0,24282 |
|
|
|
Total | 161,0741 |
|
|
|
|
Таблица 8
Диаграмма рассеивания результативного признака
Таблицы 9 – 13
Диаграммы рассеивания факторных признаков
Таблица 14
Гистограмма для результативного показателя
Таблицы 15 – 19
Гистограммы для факторных признаков
Таблица 20
График функции распределения для результативного показателя
Таблицы 21 – 25
Графики функций распределения для факторных признаков
Таблица 26
Множественная регрессия стоимости акций
Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго
R= 0,93933207 R2= 0,88234473 Adjusted R2= 0,87470478
F(5,77)=115,49 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,49610
| N =83 |
Beta
Std.Err. of Beta
B
Std.Err. of B
T(77)
P-level
Intercept
-1,35632
0,441834
-3,06976
0,002958
Инв. в ОК
-0,567569
0,101489
-0,00976
0,001746
-5,59244
0,000000
Экспорт
0,677690
0,135501
0,29832
0,059648
5,00138
0,000003
Импорт
0,621467
0,155428
0,49431
0,123628
3,99842
0,000145
EUR
-0,493402
0,122815
-0,14555
0,036231
-4,01743
0,000136
GDB
0,820128
0,139666
0,09467
0,016123
5,87206
0,000000
Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго
|
Sums of Squares
|
Df |
Mean Squares | F |
P-level | |||
|
Regress. | 142,1229 | 5 | 28,42457 | 115,4909 | 0,000000 | ||
|
Residual | 18,9512 | 77 | 0,24612 |
|
| ||
|
Total | 161,0741 |
|
|
|
|
Таблица 27
Корреляционная матрица Q 3
Correlations
Marked correlations are significant at p <,05000
N=83 (Casewise deletion of missing data)
Variable
Акции
Инв. в ОК
Экспорт
Импорт
EUR
GDB
Акции
1,00
0,72
0,90
0,72
0,77
0,75
Инв. в ОК
0,72
1,00
0,87
0,81
0,76
0,70
Экспорт
0,90
0,87
1,00
0,86
0,83
0,72
Импорт
0,72
0,81
0,86
1,00
0,72
0,40
EUR
0,77
0,76
0,83
0,72
1,00
0,83
GDB
0,75
0,70
0,72
0,40
0,83
1,00
Таблицы 28 – 32
Проверка модели на выполнение условий 1, 4 Гаусса-Маркова
Таблица 33
Проверка модели на выполнение условия 2 Гаусса-Маркова
Таблица 34
Проверка модели на выполнение условия 3 Гаусса-Маркова
Durbin-Watson d and serial correlation of residuals
Durbin- Watson d
Serial
Estimate
0,920731
0,539377
n = 83;
m = 5
| 0 dн dв 4 – dв 4 – dн 4 |
| 0 1,52 1,77 2,23 2,48 4 |
Таблица 35
Проверка на выполнение условия 5 Гаусса-Маркова
Таблица 36
Исходные данные
| - Т | акции Иркутск- энерго | ВВП | Пром. пр-во | Инв. вОК | Экс- порт | ||
| Jan-98 |
| 243,2 | 131,8 | 22,1 | 5,9 | ||
| Feb-98 | 0,831131579 | 244,6 | 130,8 | 23,7 | 5,9 | ||
| Mar-98 | 1,1059 | 245,1 | 144 | 26,1 | 6,8 | ||
| Apr-98 | 1,10806818 | 245,4 | 134,3 | 25,5 | 6,2 | ||
| May-98 | 1,04527222 | 245 | 119,8 | 26,6 | 6,1 | ||
| Jun-98 | 0,734495238 | 245,9 | 136,8 | 31,8 | 6,5 | ||
| Jul-98 | 0,638031818 | 247,6 | 117,4 | 32,9 | 6,3 | ||
| Aug-98 | 0,389185714 | 254,8 | 114,6 | 35,4 | 5,8 | ||
| Sep-98 | 0,3474 | 258,3 | 142 | 39,3 | 6 | ||
| Oct-98 | 0,374170588 | 246,2 | 160,8 | 37,6 | 6,1 | ||
| Nov-98 | 0,782544444 | 249,4 | 169,5 | 41,9 | 6 | ||
| Dec-98 | 0,926690476 | 247,7 | 204,8 | 64,2 | 7,3 | ||
| Jan-99 | 0,897305882 | 280,5 | 187,6 | 28,5 | 4,6 | ||
| Feb-99 | 1,088135 | 293,4 | 197,8 | 31,8 | 5 | ||
| Mar-99 | 1,2043 | 326,3 | 238,7 | 36,5 | 5,9 | ||
| Apr-99 | 1,29309 | 328,9 | 236,6 | 36,9 | 6,5 | ||
| May-99 | 1,48986667 | 337,5 | 225,9 | 41,4 | 5,1 | ||
| Jun-99 | 2,23959048 | 338,6 | 246,7 | 52,8 | 5,4 | ||
| Jul-99 | 2,58285714
| 378,9 | 256,8 | 56,2 | 6,2 | ||
| Aug-99 | 2,17640455 | 385,4 | 272,8 | 61,8 | 6,2 | ||
| Sep-99 | 2,02515 | 393,1 | 291,7 | 67,6 | 6,5 | ||
| Oct-99 | 2,001725 | 375,4 | 308,5 | 66,5 | 7 | ||
| Nov-99 | 1,83135385 | 368,2 | 321,6 | 72 | 7,6 | ||
| Dec-99 | 1,83955714 | 377,8 | 365,5 | 118,4 | 9,7 | ||
| Jan-00 | 2,00055238 | 358,5 | 331,7 | 46,1 | 7 | ||
| Feb-00 | 2,91185 | 343,2 | 350,8 | 55,8 | 8,1 | ||
| Mar-00 | 2,32752857 | 344,1 | 387,5 | 63,9 | 9,3 | ||
| Apr-00 | 2,62463636 | 357,7 | 359,2 | 64,5 | 8,1 | ||
| May-00 | 2,6389 | 365,1 | 361,1 | 75,8 | 8,4 | ||
| Jun-00 | 2,27765 | 370 | 384,5 | 95,7 | 8,6 | ||
| Jul-00 | 2,04290476 | 384,1 | 391,6 | 99 | 8,6 | ||
| Aug-00 | 2,57909524 | 396,8 | 407,7 | 112,9 | 9,1 | ||
| Sep-00 | 2,6906087 | 449,2 | 417,6 | 118,3 | 8,9 | ||
| Oct-00 | 2,88990476 | 435,2 | 442,7 | 114,6 | 9 | ||
| Nov-00 | 3,031 | 411 | 451,9 | 123,1 | 10,2 | ||
| Dec-00 | 3,07895238 | 381,3 | 476,2 | 195,5 | 10,2 | ||
| Jan-01 | 2,56989474 | 1628 | 436,4 | 66,7 | 8,4 | ||
| Feb-01 | 2,27438781 | 1735 | 430,2 | 77,4 | 8,2 | ||
| Mar-01 | 2,07004762 | 1742 | 480,2 | 86,2 | 8,9 | ||
| Apr-01 | 1,9502381 | 1789 | 467,2 | 87,9 | 8,5 | ||
| May-01 | 2,2469 | 1815 | 468,1 | 106,1 | 8,5 | ||
| Jun-01 | 2,29935 | 1832 | 477,5 | 124,8 | 9,21 | ||
| Jul-01 | 2,23986364 | 1954 | 491,8 | 127,7 | 8,1 | ||
| Aug-01 | 2,301 | 2045 | 503,2 | 144,2 | 9 | ||
| Sep-01 | 2,3888 | 2129 | 494,1 | 149,2 | 8,5 | ||
| Oct-01 | 2,26634783 | 2067 | 530,6 | 144,7 | 8 | ||
| Nov-01 | 2,26385714 | 1990 | 548,5 | 150,2 | 8,4 | ||
| Dec-01 | 2,33825 | 1954 | 551,4 | 239,6 | 8,2 | ||
| Jan-02 | 2,58744444 | 1834 | 514,4 | 78,1 | 6,7 | ||
| Feb-02 | 2,42289474 | 1716 | 483,5 | 89,6 | 6,7 | ||
| Mar-02 | 2,3441 | 1815 | 535,7 | 102,4 | 8,5 |
| Ар r -02 | 2,466956520 | 1877 | 540,7 | 104 | 9,5 |
| Мау-02 | 2,32978947 | 1903 | 536 | 125,1 | 8,6 |
| Jun-02 | 2,05726316 | 1912 | 557 | 147,3 | 8,2 |
| Jul-02 | 2,01013636 | 1967 | 584,9 | 152,2 | 9,3 |
| Аи g -02 | 2,03 | 2189 | 607,6 | 167 | 10 |
| Sep-02 | 2,04147619 | 2362 | 602,7 | 175,3 | 9,7 |
| Oct-02 | 2,07756522 | 2214 | 632,9 | 169,1 | 9,9 |
| Nov-02 | 2,241 | 2169 | 624,3 | 174,3 | 9,3 |
| Dec-02 | 2,3122619 | 2081 | 648 | 278 | 11 |
| Jan-03 | 2,69712821 | 2056 | 105,4 | 93,8 | 9,6 |
| Feb-03 | 2,72521053 | 1983 | 108,3 | 110,6 | 9,9 |
| Mar-03 | 2,679 | 1886 | 109,5 | 125,6 | 11,6 |
| Apr-03 | 2,56809091 | 1985 | 110,2 | 129,9 | 10,2 |
| May-03 | 2,66005263 | 2013 | 110,4 | 158,8 | 10,5 |
| Jun-03 | 2,7743 | 2094 | 109,1 | 181,9 | 11,1 |
| Jul-03 | 2,90613043 | 2144 | 108 | 185,8 | 11,4 |
| Aug-03 | 2,88085714 | 2315 | 105,7 | 204,8 | 12 |
| Sep-03 | 3,13177273 | 2482 | 109,1 | 216,9 | 11,6 |
| Oct-03 | 3,49463636 | 2338 | 107,9 | 209,6 | 12,6 |
| Nov-03 | 3,34978947 | 2216 | 109 | 216,2 | 11,5 |
| Dec-03 | 3,45495 | 2174 | 113,6 | 352,5 | 14 |
| Jan-04 | 3,77657895 | 2119 | 106,4 | 116,3 | 11,3 |
| Feb-04 | 3,88789474 | 2056 | 108,5 | 139,4 | 12,1 |
| Mar-04 | 5,85345455 | 1974 | 107,4 | 156,9 | 14 |
| Apr-04 | 6,4225 | 2190 | 105,4 | 160,5 | 14,7 |
| May-04 | 5,76361111 | 2238 | 106,9 | 196,8 | 13,6 |
| Jun-04 | 5,66557143 | 2416 | 109,3 | 229,9 | 14,9 |
| Jul-04 | 4,90368182 | 2501 | 106,9 | 229,5 | 15,4 |
| Aug-04 | 4,54613636 | 2578 | 109,7 | 256 | 16,8 |
| Sep-04 | 5,68818182 | 2489 | 106,1 | 267,8 | 16,3 |
| Oct-04 | 6,34095238 | 2423 | 104,6 | 257,8 | 17,2 |
| Nov-04 | 6,26142857 | 2469 | 112,5 | 275,2 | 17,9 |
| Dec-04 | 5,63785 | 2380 | 104,6 | 443,7 | 19,4 |
| Т | Им- порт | ИПЦ | ден. доходы | Числ. Безр | USD | EUR | GDB | ||
| Jan-98 | 5,6 | 101,5 | 88,9 | 8,3 | 5,99665 | 21,118 | 9,763907 | ||
| Feb-98 | 5,9 | 100,9 | 92,1 | 8,4 | 6,05085 | 21,29921 | 7,671275 | ||
| Mar-98 | 6,3 | 100,6 | 91,1 | 8,5 | 6,089925 | 21,48042 | 10,09193 | ||
| Apr-98 | 6 | 100,4 | 90,7 | 8,5 | 6,124524 | 21,66163 | 10,2185 | ||
| May-98 | 5,6 | 100,5 | 89,2 | 8,3 | 6,149447 | 21,84284 | 10,05354 | ||
| Jun-98 | 5,7 | 100,1 | 82,9 | 8,1 | 6,1801 | 22,02405 | 10,11005 | ||
| Jul-98 | 5,5 | 100,2 | 88,4 | 8,1 | 6,217159 | 22,20526 | 10,24703 | ||
| Aug-98 | 4,9 | 103,7 | 87,8 | 8,3 | 6,751786 | 22,38647 | 11,4607 | ||
| Sep-98 | 3 | 138,4 | 73,4 | 8,6 | 14,40847 | 22,56769 | 24,19157 | ||
| Oct-98 | 2,9 | 104,5 | 81,4 | 8,9 | 15,90897 | 22,7489 | 26,94477
| ||
| Nov-98 | 2,9 | 105,7 | 77,9 | 9,3 | 16,47421 | 22,93011 | 27,39174 | ||
| Dec-98 | 3,5 | 111,6 | 73 | 9,6 | 19,99318 | 23,11132 | 33,37639 | ||
| Jan-99 | 2,7 | 108,4 | 72,7 | 10 | 21,275 | 26,03611 | 36,75316 | ||
| Feb-99 | 2,9 | 104,1 | 75 | 10,4 | 22,9020833 | 25,69381 | 37,3215 | ||
| Mar-99 | 3,4 | 102,8 | 76,5 | 10 | 23,4408333 | 25,6281 | 38,1081 | ||
| Apr-99 | 3,3 | 103 | 76,4 | 9,6 | 24,7384 | 26,56952 | 39,79364 | ||
| May-99 | 2,9 | 102,2 | 80 | 9,1 | 24,4552174 | 26,04571 | 39,52 | ||
| Jun-99 | 3,9 | 101,9 | 81,5 | 8,8 | 24,2908696 | 25,19905 | 38,78333 | ||
| Jul-99 | 3,3 | 102,8 | 77,9 | 8,7 | 24,3081818 | 25,12762 | 38,25478 | ||
| Aug-99 | 3,1 | 101,2 | 83,8 | 8,7 | 24,6868182 | 26,22048 | 39,70714 | ||
| Sep-99 | 3,2 | 101,5 | 101,3 | 8,8 | 25,4554545 | 26,73952 | 41,23091 | ||
| Oct-99 | 3,3 | 101,4 | 91,6 | 8,9 | 25,7114286 | 27,55762 | 42,62182 | ||
| Nov-99 | 3,5 | 101,2 | 98,1 | 9,1 | 26,2957143 | 27,26095 | 42,726 | ||
| Dec-99 | 4 | 101,3 | 109,7 | 8,9 | 26,7947619 | 27,11667 | 43,20048 | ||
| Jan-00 | 2,9 | 102,3 | 99,3 | 8,7 | 28,1873684 | 28,63053 | 46,36778 | ||
| Feb-00 | 3,4 | 101 | 110,6 | 8,6 | 28,7242857 | 28,2881 | 46,08238 | ||
| Mar-00 | 3,7 | 100,6 | 115,7 | 8,2 | 28,4577273 | 27,48429 | 44,97773 | ||
| Apr-00 | 3,4 | 100,9 | 109 | 7,8 | 28,605 | 27,16286 | 45,27952 | ||
| May-00 | 3,4 | 101,8 | 110,5 | 7,4 | 28,311 | 25,65619 | 42,62789 | ||
| Jun-00 | 3,6 | 102,6 | 113,7 | 7,3 | 28,2409524 | 26,77238 | 42,59333 | ||
| Jul-00 | 3,6 | 101,8 | 111,7 | 7,2 | 27,8457143 | 26,23238 | 42,03714 | ||
| Aug-00 | 3,8 | 101 | 109,7 | 7,1 | 27,7378261 | 25,10762 | 41,39043 | ||
| Sep-00 | 3,7 | 101,3 | 112,5 | 7,1 | 27,8009524 | 24,23286 | 39,87818 | ||
| Oct-00 | 4,2 | 102,1 | 107 | 7 | 27,8645455 | 23,85476 | 40,48857 | ||
| Nov-00 | 4,3 | 101,5 | 112,2 | 7 | 27,8071429 | 23,7581 | 39,69333 | ||
| Dec-00 | 4,9 | 101,6 | 103,2 | 7 | 27,9705 | 25,0585 | 40,89048 | ||
| Jan-01 | 3,2 | 102,8 | 111,7 | 7,1 | 26,22853 | 26,22853 | 41,92316 | ||
| Feb-01 | 3,7 | 102,3 | 105,7 | 7,1 | 26,4715 | 26,35001 | 41,6075 | ||
| Mar-01 | 4,3 | 101,9 | 106,4 | 6,8 | 26,13429 | 26,30289 | 41,42318 | ||
| Apr-01 | 4,4 | 101,8 | 108,2 | 6,4 | 25,75048 | 25,94238 | 41,4375 | ||
| May-01 | 4,6 | 101,8 | 104,2 |
|
|
|
