Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

МегаЛекции

Трендовая модель развития показателя EUR во времени

Regression Summary for Dependent Variable: EUR

R= 0,88372034 R²= 0,78096163 Adjusted R²= 0,77783251

F(1,70)=249,58 p<0,0000 Std.Error of estimate: 2,0228

N=72

Beta

Std.Err. of Beta

B

Std.Err. of B

T(70)

P-level

Intercept

20,93678

0,605242

34,59243

0,000000

T

0,883720

0,055939

0,18121

0,011470

15,79806

0,000000

Analysis of Variance; DV: EUR

Effect	Sums of Squares	Df	Mean Squares	F	P-level
Regress.	1021,181	1	1021,181	249,5787	0,000000
Residual	286,413	70	4,092
Total	1307,594

Таблица 2

Интерполяция значений EUR на 1998 г.

Янв.98

21,11800 июл.98

22,20526

Фев.98

21,29921 авг.98

22,38647

Мар.98

21,48042 сен.98

22,56769

Апр.98

21,66163 окт.98

22,74890

Май.98

21,84284 ноя.98

22,93011

Июн.98

22,02405 дек.98

23,11132

Таблица 3

Регрессия стоимости акций от макроэкономических показателей

Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго

R= 0,91892781 R²= 0,84442833 Adjusted R²= 0,82760977

F(8,74)=50,208 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,58192

N=83

Std.Err. of Beta

B

Std.Err. of B

T(74)

P-level

Intercept

6,460909

3,112464

2,07582

0,041385

ВВП

0,108146

0,000036

0,000170

0,21189

0,832778

Пром. пр-во

0,077470

-0,000191

0,000597

-0,32030

0,749642

Инв. в ОК

0,117535

-0,003511

0,002022

-1,73600

0,086725

Экспорт

0,127917

0,563684

0,056310

10,01041

0,000000

Импорт

0,124684

-0,243684

0,099173

-2,45715

0,016348

ИПЦ

0,054360

-0,043971

0,017412

-2,52536

0,013699

Ррден.д-ды

0,088258

-0,018270

0,009345

-1,95517

0,054339

Чбезр.

0,134949

-0,154764

0,140413

-1,10220

0,273946

Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго

Effect

Sums of Squares

Df

Mean Squares

F

P-level

Regress.

136,0155

8

17,00194

50,20813

0,000000

Residual

25,0586

74

0,33863

Total

161,0741

Таблица 4

Регрессия стоимости акций от котировок иностранной валюты

Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго

R= 0,86801429 R²= 0,75344881 Adjusted R²= 0,74408611

F(3,79)=80,473 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,70901

N=83

Beta

Std.Err. of Beta

B

Std.Err. of B

T(79)

P-level

Intercept

-2,39566

0,541664

-4,42278

0,000031

USD

-0,887563

0,141636

-0,16929

0,027016

-6,26649

0,000000

EUR

0,396673

0,101722

0,11702

0,030008

3,89958

0,000201

GDB

1,233373

0,173003

0,14238

0,019971

7,12922

0,000000

Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго

Effect	Sums of Squares	Df	Mean Squares	F	P-level
Regress.	121,3611	3	40,45369	80,47343	0,000000
Residual	39,7130	79	0,50270
Total	161,0741

Таблица 5

Корреляционная матрица Q₁

Correlations

Marked correlations are significant at p < 0,05000 N=83 (Casewise deletion of missing data)

Variable

Акции

ВВП

Пром.

Пр-во

Инв. в ОК

Экс-

Порт

Импорт

ИПЦ

Ден.

Доходы

Числ. Безр.

Акции

1,00

0,63

-0,26

0,72

0,90

0,72

-0,29

0,50

-0,59

ВВП

0,63

1,00

0,05

0,75

0,72

0,68

-0,27

0,66

-0,88

Пром.

Пр-во

-0,26

0,05

1,00

-0,05

-0,29

-0,40

-0,11

0,27

-0,23

Инв. в ОК

0,72

0,75

-0,05

1,00

0,87

0,81

-0,24

0,56

-0,71

Экспорт

0,90

0,72

-0,29

0,87

1,00

0,86

-0,25

0,56

-0,67

Импорт

0,72

0,68

-0,40

0,81

0,86

1,00

-0,29

0,40

-0,62

ИПЦ

-0,29

-0,27

-0,11

-0,24

-0,25

-0,29

1,00

-0,44

0,32

Ден.

Доходы

0,50

0,66

0,27

0,56

0,56

0,40

-0,44

1,00

-0,79

Числ. Безр.

-0,59

-0,88

-0,23

-0,71

-0,67

-0,62

0,32

-0,79

1,00

Таблица 6

Корреляционная матрица Q₂

Correlations Marked correlations are significant at p < 0,05000 N=83

(Casewise deletion of missing data)

Акции

USD

EUR

GDB

Акции

1,00

0,54

0,77

0,75

USD

0,54

1,00

0,74

0,92

EUR

0,77

0,74

1,00

0,83

GDB

0,75

0,92

0,83

1,00

Таблица 7

Регрессия стоимости акций от объединенного факторного набора

Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго

R= 0,94257226 R²= 0,88844246 Adjusted R²= 0,87638218

F(8,74)=73,667 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,49277

N =83

Beta

Std.Err. of Beta

B

Std.Err. of B

T(74)

P-level

Intercept

1,086557

1,862631

0,58334

0,561435

Инв. в ОК

-0,467604

0,117194

-0,008045

0,002016

-3,99000

0,000154

Экспорт

0,693019

0,144739

0,305072

0,063715

4,78805

0,000008

Импорт

0,463019

0,180733

0,368285

0,143755

2,56189

0,012445

ИПЦ

-0,059688

0,046398

-0,019119

0,014862

-1,28643

0,202302

Ррден.д-ды

-0,047024

0,066261

-0,004979

0,007016

-0,70969

0,480127

USD

-0,171193

0,157502

-0,032653

0,030042

-1,08692

0,280599

EUR

-0,383646

0,141849

-0,113177

0,041846

-2,70462

0,008481

GDB

0,883890

0,167208

0,102034

0,019302

5,28616

0,000001

Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго

Effect	Sums of Squares	Df	Mean Squares	F	P-level
Regress.	143,1051	8	17,88813	73,66685	0,000000
Residual	17,9690	74	0,24282
Total	161,0741

Таблица 8

Диаграмма рассеивания результативного признака

Таблицы 9 – 13

Диаграммы рассеивания факторных признаков

Таблица 14

Гистограмма для результативного показателя

Таблицы 15 – 19

Гистограммы для факторных признаков

Таблица 20

График функции распределения для результативного показателя

Таблицы 21 – 25

Графики функций распределения для факторных признаков

Таблица 26

Множественная регрессия стоимости акций

Regression Summary for Dependent Variable: акции Иркутскэнерго

R= 0,93933207 R²= 0,88234473 Adjusted R²= 0,87470478

F(5,77)=115,49 p<0,0000 Std.Error of estimate: 0,49610

N =83

Beta

Std.Err. of Beta

B

Std.Err. of B

T(77)

P-level

Intercept

-1,35632

0,441834

-3,06976

0,002958

Инв. в ОК

-0,567569

0,101489

-0,00976

0,001746

-5,59244

0,000000

Экспорт

0,677690

0,135501

0,29832

0,059648

5,00138

0,000003

Импорт

0,621467

0,155428

0,49431

0,123628

3,99842

0,000145

EUR

-0,493402

0,122815

-0,14555

0,036231

-4,01743

0,000136

GDB

0,820128

0,139666

0,09467

0,016123

5,87206

0,000000

Analysis of Variance; DV: акции Иркутскэнерго

Sums of Squares

Df

Mean Squares

F

P-level

Regress.

142,1229

5

28,42457

115,4909

0,000000

Residual

18,9512

77

0,24612

Total

161,0741

Таблица 27

Корреляционная матрица Q ₃

Correlations

Marked correlations are significant at p <,05000

N=83 (Casewise deletion of missing data)

Variable

Акции

Инв. в ОК

Экспорт

Импорт

EUR

GDB

Акции

1,00

0,72

0,90

0,72

0,77

0,75

Инв. в ОК

0,72

1,00

0,87

0,81

0,76

0,70

Экспорт

0,90

0,87

1,00

0,86

0,83

0,72

Импорт

0,72

0,81

0,86

1,00

0,72

0,40

EUR

0,77

0,76

0,83

0,72

1,00

0,83

GDB

0,75

0,70

0,72

0,40

0,83

1,00

Таблицы 28 – 32

Проверка модели на выполнение условий 1, 4 Гаусса-Маркова

Таблица 33

Проверка модели на выполнение условия 2 Гаусса-Маркова

Таблица 34

Проверка модели на выполнение условия 3 Гаусса-Маркова

Durbin-Watson d and serial correlation of residuals

Durbin- Watson d

Serial

Estimate

0,920731

0,539377

n = 83;

m = 5

₀d_нd_{в 4 – dв 4 – dн 4}

0 1,52 1,77 2,23 2,48 4

Таблица 35

Проверка на выполнение условия 5 Гаусса-Маркова

Таблица 36

Исходные данные

Т

акции Иркутск- энерго

ВВП

Пром. пр-во

Инв. вОК

Экс- порт

Jan-98

243,2

131,8

22,1

5,9

Feb-98

0,831131579

244,6

130,8

23,7

5,9

Mar-98

1,1059

245,1

144

26,1

6,8

Apr-98

1,10806818

245,4

134,3

25,5

6,2

May-98

1,04527222

245

119,8

26,6

6,1

Jun-98

0,734495238

245,9

136,8

31,8

6,5

Jul-98

0,638031818

247,6

117,4

32,9

6,3

Aug-98

0,389185714

254,8

114,6

35,4

5,8

Sep-98

0,3474

258,3

142

39,3

6

Oct-98

0,374170588

246,2

160,8

37,6

6,1

Nov-98

0,782544444

249,4

169,5

41,9

6

Dec-98

0,926690476

247,7

204,8

64,2

7,3

Jan-99

0,897305882

280,5

187,6

28,5

4,6

Feb-99

1,088135

293,4

197,8

31,8

5

Mar-99

1,2043

326,3

238,7

36,5

5,9

Apr-99

1,29309

328,9

236,6

36,9

6,5

May-99

1,48986667

337,5

225,9

41,4

5,1

Jun-99

2,23959048

338,6

246,7

52,8

5,4

Jul-99

2,58285714

378,9

256,8

56,2

6,2

Aug-99

2,17640455

385,4

272,8

61,8

6,2

Sep-99

2,02515

393,1

291,7

67,6

6,5

Oct-99

2,001725

375,4

308,5

66,5

7

Nov-99

1,83135385

368,2

321,6

72

7,6

Dec-99

1,83955714

377,8

365,5

118,4

9,7

Jan-00

2,00055238

358,5

331,7

46,1

7

Feb-00

2,91185

343,2

350,8

55,8

8,1

Mar-00

2,32752857

344,1

387,5

63,9

9,3

Apr-00

2,62463636

357,7

359,2

64,5

8,1

May-00

2,6389

365,1

361,1

75,8

8,4

Jun-00

2,27765

370

384,5

95,7

8,6

Jul-00

2,04290476

384,1

391,6

99

8,6

Aug-00

2,57909524

396,8

407,7

112,9

9,1

Sep-00

2,6906087

449,2

417,6

118,3

8,9

Oct-00

2,88990476

435,2

442,7

114,6

9

Nov-00

3,031

411

451,9

123,1

10,2

Dec-00

3,07895238

381,3

476,2

195,5

10,2

Jan-01

2,56989474

1628

436,4

66,7

8,4

Feb-01

2,27438781

1735

430,2

77,4

8,2

Mar-01

2,07004762

1742

480,2

86,2

8,9

Apr-01

1,9502381

1789

467,2

87,9

8,5

May-01

2,2469

1815

468,1

106,1

8,5

Jun-01

2,29935

1832

477,5

124,8

9,21

Jul-01

2,23986364

1954

491,8

127,7

8,1

Aug-01

2,301

2045

503,2

144,2

9

Sep-01

2,3888

2129

494,1

149,2

8,5

Oct-01

2,26634783

2067

530,6

144,7

8

Nov-01

2,26385714

1990

548,5

150,2

8,4

Dec-01

2,33825

1954

551,4

239,6

8,2

Jan-02

2,58744444

1834

514,4

78,1

6,7

Feb-02

2,42289474

1716

483,5

89,6

6,7

Mar-02

2,3441

1815

535,7

102,4

8,5

Ар r -02	2,466956520	1877	540,7	104	9,5
Мау-02	2,32978947	1903	536	125,1	8,6
Jun-02	2,05726316	1912	557	147,3	8,2
Jul-02	2,01013636	1967	584,9	152,2	9,3
Аи g -02	2,03	2189	607,6	167	10
Sep-02	2,04147619	2362	602,7	175,3	9,7
Oct-02	2,07756522	2214	632,9	169,1	9,9
Nov-02	2,241	2169	624,3	174,3	9,3
Dec-02	2,3122619	2081	648	278	11
Jan-03	2,69712821	2056	105,4	93,8	9,6
Feb-03	2,72521053	1983	108,3	110,6	9,9
Mar-03	2,679	1886	109,5	125,6	11,6
Apr-03	2,56809091	1985	110,2	129,9	10,2
May-03	2,66005263	2013	110,4	158,8	10,5
Jun-03	2,7743	2094	109,1	181,9	11,1
Jul-03	2,90613043	2144	108	185,8	11,4
Aug-03	2,88085714	2315	105,7	204,8	12
Sep-03	3,13177273	2482	109,1	216,9	11,6
Oct-03	3,49463636	2338	107,9	209,6	12,6
Nov-03	3,34978947	2216	109	216,2	11,5
Dec-03	3,45495	2174	113,6	352,5	14
Jan-04	3,77657895	2119	106,4	116,3	11,3
Feb-04	3,88789474	2056	108,5	139,4	12,1
Mar-04	5,85345455	1974	107,4	156,9	14
Apr-04	6,4225	2190	105,4	160,5	14,7
May-04	5,76361111	2238	106,9	196,8	13,6
Jun-04	5,66557143	2416	109,3	229,9	14,9
Jul-04	4,90368182	2501	106,9	229,5	15,4
Aug-04	4,54613636	2578	109,7	256	16,8
Sep-04	5,68818182	2489	106,1	267,8	16,3
Oct-04	6,34095238	2423	104,6	257,8	17,2
Nov-04	6,26142857	2469	112,5	275,2	17,9
Dec-04	5,63785	2380	104,6	443,7	19,4

<

Т

Им- порт

ИПЦ

ден. доходы

Числ. Безр

USD

EUR

GDB

Jan-98

5,6

101,5

88,9

8,3

5,99665

21,118

9,763907

Feb-98

5,9

100,9

92,1

8,4

6,05085

21,29921

7,671275

Mar-98

6,3

100,6

91,1

8,5

6,089925

21,48042

10,09193

Apr-98

6

100,4

90,7

8,5

6,124524

21,66163

10,2185

May-98

5,6

100,5

89,2

8,3

6,149447

21,84284

10,05354

Jun-98

5,7

100,1

82,9

8,1

6,1801

22,02405

10,11005

Jul-98

5,5

100,2

88,4

8,1

6,217159

22,20526

10,24703

Aug-98

4,9

103,7

87,8

8,3

6,751786

22,38647

11,4607

Sep-98

3

138,4

73,4

8,6

14,40847

22,56769

24,19157

Oct-98

2,9

104,5

81,4

8,9

15,90897

22,7489

26,94477

Nov-98

2,9

105,7

77,9

9,3

16,47421

22,93011

27,39174

Dec-98

3,5

111,6

73

9,6

19,99318

23,11132

33,37639

Jan-99

2,7

108,4

72,7

10

21,275

26,03611

36,75316

Feb-99

2,9

104,1

75

10,4

22,9020833

25,69381

37,3215

Mar-99

3,4

102,8

76,5

10

23,4408333

25,6281

38,1081

Apr-99

3,3

103

76,4

9,6

24,7384

26,56952

39,79364

May-99

2,9

102,2

80

9,1

24,4552174

26,04571

39,52

Jun-99

3,9

101,9

81,5

8,8

24,2908696

25,19905

38,78333

Jul-99

3,3

102,8

77,9

8,7

24,3081818

25,12762

38,25478

Aug-99

3,1

101,2

83,8

8,7

24,6868182

26,22048

39,70714

Sep-99

3,2

101,5

101,3

8,8

25,4554545

26,73952

41,23091

Oct-99

3,3

101,4

91,6

8,9

25,7114286

27,55762

42,62182

Nov-99

3,5

101,2

98,1

9,1

26,2957143

27,26095

42,726

Dec-99

4

101,3

109,7

8,9

26,7947619

27,11667

43,20048

Jan-00

2,9

102,3

99,3

8,7

28,1873684

28,63053

46,36778

Feb-00

3,4

101

110,6

8,6

28,7242857

28,2881

46,08238

Mar-00

3,7

100,6

115,7

8,2

28,4577273

27,48429

44,97773

Предыдущая 1 2 3 4 5 67Следующая

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...