Риски, связанные со спецификой клиента банка.

По своей сути банк - это коммерческое предприятие. Основным принципом взаимоотношений "банк - клиент" является принцип по­лучения прибыли банком при меньших затратах и принцип минимиза­ции всех видов риска. Банк на самом деле может рисковать (и он ри­скует ежедневно в процессе своей деятельности) своим собственным капиталом, но не капиталом клиента, его прибылью.

Классификация клиентов банка для оценки риска:

1. По отраслям (отраслевой риск) – критерий классификации - назначение выпускаемой продукции. Различают предприятия:

«первичной сферы - сельскохозяйственные предприятия;

«вторичной сферы - промышленные (до­бывающие и перерабатывающие) предприятия;

«третич­ной сферы - предоставляют услуги (банки, страхо­вые, аудиторские предприятия и пр.) и осуществля­ют деятельность в сфере сбыта (оптового или розничного).

Для снижения уровня отраслевого риска банку необходимо об­служивать клиентов, принадлежащих к различным отраслям народ­ного хозяйства.

Таким образом, снижается уровень риска сезонно­сти, так как верхние и нижние точки сезонных колебаний (традици­онные или неожиданные) различных клиентов не совпадают, риска инфляции, валютных рисков, рисков форс-мажорных обстоятельств.

Чем отрасль динамичнее, тем выше степень риска.

Факторы, оказывающие влияние на уровень отраслевого риска:

«деятельность альтернативных отраслей за определенный период времени;

«внутриотраслевая конкуренция.

Одним из основных способов измерения уровня отраслевого рис­ка - получение β-коэффициента отрасли. Этот коэффициент определяет уровень колебаний или отклоне­ний результатов деятельности конкретной отрасли по отношению к результатам деятельности всей экономики рынка страны. Для анализа уровня отраслевого риска необходима большая база данных макроэкономических показателей за доста­точно длительный период времени. Отрасль с показателем коэффициента выше единицы имеет бо­лее высокий уровень риска, чем отрасль с коэффициентом ниже еди­ницы.

2. По величине клиента банка.

«Малые и средние предприятия.

Преимущества - эти предприятия могут быстрее отреа­гировать на потребности рынка, быстрее менять направления своей деловой активности, получать высокую прибыль и, следовательно, часто нуждаются в кредите и относительно быстро его погашают.

Недостатки - эти предприятия обычно имеют небольшой соб­ственный капитал, небольшое количество покупателей и контролируют не­большие рыночные сегменты, что может привести к банкротству в условиях жесткой конкуренции и при каких-то форс-мажорных обстоятельствах и поэтому существует риск непогашения кредита.

Согласно ста­тистическому анализу американских экономистов обычно около 50% вновь созданных мелких и средних предприятий разоряются в тече­ние первых двух лет, и, как правило, не больше 10% из них продол­жают существовать 7 лет после своего создания.

«Крупные предприятия.

Преимущества - эти предприятия обычно имеют большой соб­ственный капитал и могут "пережить" неблагоприятные экономические ситуации. Они имеют возможность осуществлять все виды гарантийного и послегарантий­ного сервисного обслуживания, тратить большие средства на рекламу и таким образом, почти всегда обеспечивают среднюю прибыль и рентабельность. Эти предприятия имеют воз­можность создавать дочерние фирмы, филиалы, расширять свой рынок, превратить его в международный.

Недостатки - эти предприятия обычно занимают большие денежные средства и в случае их банкротства банк несет значительные убытки.

3. По принадлежности клиентов к различным видам собственности.

По видам собственности производите­ли подразделяются на:

«государственные - риски на уровне государств (политические, экономические)

«частные - риск на уровне единоличного владельца (возможность исчезновения)

«акционерные – обычные виды рисков.

Последние два вида могут быть совместными (транснациональными) и мононациональными. В зависимости от этого различные виды рисков приобретают большую или меньшую значимость в процессе их деятельности.

 

Способы управления уровнем риска банков:

«Предварительная оценка возможных потерь с помощью прогноз­ных методов анализа имеющейся статической и динамической достоверной информации о деятельности самих банков, их кли­ентов, контрагентов, их поставщиков и посредников, конкурен­тов и различных групп контактных аудиторий.

«Оценка процентных ставок. Процентные ставки при увеличении степени риска увеличиваются, и наоборот, т.е. ставки:

· по свободно обра­щающимся инструментам ниже ставок по инструментам с огра­ниченной обращаемостью;

· по пассивным операциям и опе­рациям на межбанковском рынке обычно ниже ставок по актив­ным операциям и кредитным операциям с клиентурой;

· ниже, чем стабильнее заемщик;

· долгосрочные меняются более плавно (с учетом временного сглаживания), чем краткосрочные;

· по кредитам с обеспечением и долгосрочным операциям ниже, чем ставки без обеспечения и по крат­косрочным операциям;

«Страхование кредита как гарантию на случай неблагоприятных обстоятельств.

«Страхование риска (хеджирование).

«Отказ от предложений заемщика при слишком большом риске.

«Расчет условий кредита.

«Диверсификация (рассредото­чение) риска, например:

· предоставление кредитов более мелкими суммами большему ко­личеству клиентов при сохранении общего объема кредитования;

· предоставление кредитов на объединенной (консорциональной) основе, когда для выдачи большой суммы кредита объединяются несколько банков, образуя консорциум;

· привлечение депозитных вкладов, ценных бумаг более мелкими суммами от большего числа вкладчиков;

· получение достаточного обеспечения по выданным кредитам (условия реализации последнего требования - наличие залогового права, умение правильно анализировать и оценивать платежеспособность заемщиков, правильная ориентация по оперативному взысканию долга).

Регулирование банковского риска основывается не на оценке фи­нансового положения заемщика, а на установлении определенного соотношения между суммами выданных кредитов и собственных средств самого банка, т. е. предполагается создание резервного по­тенциала у банков для покрытия возможных убытков в случае разоре­ния клиентов.

Количественные характеристики нормативов обусловлены состо­янием экономики, уровнем централизации банковской системы и др. В развитых странах соотношение между собственным и заемным ка­питалом находится на уровне от 1:10 до 1:100. Например, отноше­ние собственного капитала к заемным средствам в США - 1:15, в ФРГ - 1:30, в Швейцарии - 1:12, а Японии - 1:83.

В Австрии выдаваемый одному заемщику кредит не может превы­шать 50% основного капитала банка.

В Ирландии одному вкладчику запрещается помещать в КБ де­позиты, превышающие 10% общей суммы банковских депозитов, а 10 самых крупных вкладчиков не должны держать в банке более 40% суммы его депозитов.

В Великобритании коммерческие банки должны информировать Банк Англии о каждом депозите, составляющем 5% суммы всех де­позитов.

В Бельгии банки сообщают банковской комиссии о состоянии де­позитов, хотя регулирующих норм не предусматривается.

В США действует так называемый закон Джонсона (с 1934 г.), за­прещающий предоставлять кредиты странам, не погасившим свои долговые обязательства перед правительством США и не являющим­ся членами Международного валютного фонда.

Только от конкретной ситуации зависит, каким способом КБ будут анализировать уровни всех своих рисков и управ­лять ими.

⇐ Предыдущая12

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: