Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Динамика кредитного портфеля




Кредитный портфель представляет собой совокупность выданных ссуд, которые классифицируются на основе различных критериев, связанных с различными факторами кредитного риска или со способами защиты от него.

Среди традиционных видов банковской деятельности предоставление кредитов – основная операция, обеспечивающая их доходность и стабильность существования. Выдавая кредиты физическим и юридическим лицам, банк формирует свой кредитный портфель.

Существуют различные классификации кредитного портфеля, среди которых можно встретить деление портфеля на валовой (совокупный объем выданных банком кредитов на определенный момент времени) и чистый (валовой портфель за вычетом суммы резервов на возможные потери по ссудам).

Риск–нейтральный кредитный портфель характеризуется относительно низкими показателями рискованности, но, в то же время, и низкими показателями доходности, а рискованный кредитный портфель имеет повышенный уровень доходности, но и значительный уровень риска.

Оптимальный кредитный портфель наиболее точно соответствует по составу и структуре кредитной и маркетинговой политике банка и его плану стратегического развития.

Сбалансированный кредитный портфель – это портфель банковских кредитов, который по своей структуре и финансовым характеристикам лежит в точке наиболее эффективного решения дилеммы «риск-доходность». Оптимальный портфель не всегда совпадает со сбалансированным: на определенных этапах своей деятельности банк может в ущерб сбалансированности кредитного портфеля осуществлять выдачу кредитов с меньшей доходностью и с большим риском. Делается это обычно с целью укрепления конкурентной позиции, завоевания новых ниш на рынке, привлечения новых клиентов и т.д.

Кроме того, выделяют:

• кредитный портфель головного банка и кредитные портфели филиалов;

• портфель по кредитам юридическим лицам (деловой кредитный портфель) и физическим лицам (персональный кредитный портфель), а также портфель по кредитам другим банкам (межбанковский кредитный портфель);

• портфель рублевых и портфель валютных кредитов и др.

Кредитный портфель коммерческого банка отражает уровень разработанности и внедрения кредитной политики банка. К формированию кредитного портфеля приступают после того, как определена общая цель кредитной деятельности банка, разработана стратегия кредитной политики банка, сформулированы определяющие приоритеты. Согласно кредитной политике банка определяются лимиты кредитования по срокам, отраслям, группам заемщиков и т.п. Поэтому необходим постоянный мониторинг соответствия структуры кредитного портфеля заданным параметрам.

За первый квартал 2014 года совокупный объем ссудного портфеля банков увеличился почти на 4% или на 1.6 трлн руб., против роста на 2.5% и 0.9% в январе-марте 2013 и 2012 годов соответственно. Объем ссудного портфеля российских банков на 1 апреля достиг величины в 42.1 триллионов рублей, а годовые темпы прироста на конец первого квартала составляли 21%. Стоит отметить, что значительное влияние на номинальные темпы роста оказало ослабление рубля. Более двух процентных пунктов, то есть больше половины всего прироста за первые три месяца, было обеспеченно валютной переоценкой. Таким образом, очищенная от влияния колебаний валютных курсов динамика, в текущем году была слабее результата прошлого года, но все же итог вполне приличный – 1.8% прироста за квартал.

Кредитование физических лиц по-прежнему продолжает расти значительными темпами. На 1 апреля 2014 года объем ссуд населению достиг 10.2 трлн руб. (8.1 трлн руб. годом ранее), однако прирост за первый квартал (2.7%) был заметно меньше результата прошлых лет – 4.7% и 6.2% в 2013 и 2012 годах соответственно. В отличие от корпоративного кредитования, в кредитовании физических лиц доля валютных ссуд очень невысока, поэтому эффект валютной переоценки практически не оказывал влияния на номинальные темпы прироста кредитов физических лиц. По мнению экспертов, процесс плавного «торможения» потребительского кредитования в текущем году будет продолжаться, однако причины замедления будут отличаться от тех, которые действовали ранее. Если в прошлые годы значительное влияние оказывали изменения в регулирование данного рынка, то теперь все больше будут сказываться эффекты насыщения рынка, снижения склонности к потреблению и рост просроченной задолженности.

В отличие от 2013 года в начале текущего темпы роста кредитования корпоративного сектора резко выросли с 1.1% в январе-марте 2013 года до впечатляющих 6% в текущем году. Безусловно, значимую роль в данном «кредитном буме» сыграло ослабление рубля. На начало текущего года почти 19% всех кредитов корпоративному сектору было номинировано в иностранной валюте, поэтому валютная переоценка добавила примерно 1.7% к темпам роста ссудного портфеля нефинансовых организаций. Однако даже после «очистки» от валютной переоценки темпы прироста корпоративного ссудного портфеля остаются впечатляющими – 4.3%. Учитывая слабую инвестиционную активность российского бизнеса, можно предположить, что увеличение кредитной активности на этом рынке является следствием трех факторов. Во-первых, из-за ситуации, связанной с украинскими событиями, российский рынок облигационных займов практически перестал существовать. Новых выпусков облигаций не было, соответственно появлялось больше жалеющих взять кредиты у российских банков. Также на российские кредиты переключились и крупнейшие отечественные корпорации, для которых закрылись внешние рынки заимствования. Во-вторых, часть заемщиков в неспокойной экономической ситуации могли решить взять кредиты впрок, ожидая ухудшения условий кредитования в ближайшее время. В-третьих, корпоративный сегмент вновь стал привлекательным для банков, поскольку, как уже указывалось выше, кредитование физических лиц во многом из-за фронтального ухудшения качества заемщиков стало характеризоваться повышенным уровнем риска, и таким образом, соотношение риск/доходность в кредитовании корпоративных клиентов вновь стало приемлемым для российских банков.

Из представленных в рейтинге 834 банков 477 продемонстрировали увеличение объема ссудного портфеля в первом квартале 2014 года, что составляет 57%. Для сравнения, в 2013 году таких было 65%. Таким образом, несмотря на в целом неплохую динамику далеко не всем удалось показать хотя бы не отрицательные темпы прироста, что подтверждает продолжающиеся расслоение в банковском секторе. При этом крупнейшие банки характеризовались более позитивной динамикой – среди ТОП-14 банков по размеру ссудного портфеля только два демонстрировали отрицательные темпы прироста в начале года, а среди банков за пределами ТОП-500 более половины показывали снижение ссудного портфеля.

Суммарный прирост ТОП-100 банков в первом квартале 2014 года оказался выше, чем у банковской системы в целом, то есть банки за пределами первой сотни продемонстрировали снижение суммарного кредитного портфеля. Таким образом, продолжается тенденция по росту концентрации в российской банковской системе. Пятьдесят крупнейших банков страны по объему ссудного портфеля увеличили свою долю с 84.8% на 1 января до 85.1% на 1 апреля. При этом доля десяти лидеров рынка выросла еще больше, если на 1 января 2014 года она составляла 66.2%, то на конец первого квартала уже 66.6%.

В текущих реалиях крупные банки продолжат выигрывать конкурентную борьбу, как за вкладчиков, так и за заемщиков, что продолжит способствовать росту концентрации банковского бизнеса. Процесс роста концентрации может прерваться в случае наложения санкций со стороны ЕС и США на крупные госбанки или из-за восстановления очень высоких темпов роста кредитования физических лиц.

Госбанки продолжают наступление

Самые высокие темпы прироста кредитования в 2013 году демонстрировали госбанки. За год у них кредитный портфель вырос на 25.5%, против роста на 17.5% у частных и 9.3% у иностранных банков соответственно. Это стало следствием отзыва лицензий у ряда крупных частных банков. В начале текущего года данная тенденция продолжилась, госбанки продемонстрировали рост на 4.8% за квартал против 3.6% и 2.2% у частных и иностранных банков соответственно. Стоит отметить, что результат госбанков был бы гораздо хуже (2.0%) если бы не фантастический прирост ссудного портфеля Сбербанка в первом квартале 2014 года, который увеличил ссудный портфель на 958 миллиардов рублей или на 7.6%.

Стоит отметить, все остальные банки отличались по абсолютному показателю роста более чем на порядок. Так вторым по абсолютному приросту стал Банк ВТБ с результатом 77 миллиардов руб., что в 12 раз хуже. Сбербанк, занимая на рынке российского кредитования менее трети, обеспечил почти 60% всего прироста. Тем самым Сбербанку в первом квартале удалось кардинально нарастить рыночную долю с 30.8% на 1 января до 31.8% на 1 апреля.

Если исключить выделяющийся результат Сбербанка, то следует отметить достаточно равномерный прирост у остальных крупных банков. Так, например, 22 банка в январе-марте увеличили свои ссудные портфели более чем на 10 миллиардов руб. А среди лидеров по абсолютному приросту помимо крупнейших госбанков (Банк ВТБ, Газпромбанк, Национальный Клиринговый Центр и т.д.) достаточно хорошо представлены и частные банки (Промсвязьбанк – 4-й по абсолютному приросту (+54 миллиарда рублей за первый квартал), НОМОС-БАНК – 7-й (+42 миллиарда рублей), СМП Банк – 8-й (+39 миллиардов рублей), Банк РОССИЯ – 9-й (+39 миллиардов рублей), Банк Санкт-Петербург – 11-й (+26 миллиардов рублей) и дочки иностранных банков (Райффайзенбанк – 6-й (+50 миллиардов рублей), ЮниКредит Банк – 12-й (+20 миллиардов рублей), РОСБАНК – 13-й (+18 миллиардов рублей). Таки образом, несмотря на все сложности текущей ситуации, пока банка всех типов могут демонстрировать вполне неплохие темпы прироста ссудного портфеля.

Обращаясь к другому полюсу, банкам с самым большим сокращением ссудного портфеля, бросается в глаза тот факт, что значительная их часть нацелена на работу с розничными клиентами. Так в первом квартале наихудший результат по абсолютной динамике ссудного портфеля продемонстрировал ХКФ Банк – сокращение на 28 миллиардов рублей или на 8.8%, МТС-Банк – на 13 миллиардов рублей или на 9.3%, Банк Русский Стандарт – на 8.6 миллиардов рублей или на 2.8% и ОТП Банк – на 6.0 миллиардов рублей или на 4.3%. Таким образом, розничные банки продолжают испытывать трудности во многом из-за того, что пластиковый бизнес, на который многие из них в последние годы ставили ставки, исчерпал свой потенциал в рамках их бизнес-моделей, и им требуется искать новые сегменты в рамках своих моделей бизнеса или радикально менять стратегии.

Население все хуже платит по кредитам

Улучшение ситуации с платежной дисциплиной, которое наблюдалось в 2013 году, было нарушено значительным ослаблением рубля и экономическими неурядицами начала 2014 ода. По итогам первых трех месяцев 2014 года просроченная задолженность перед российскими банками выросла на 128 миллиарда рублей до 1.53 триллионов рублей. Для сравнения за весь 2013 год прирост абсолютного объема просрочки был на уровне 141 миллиарда руб. Темпы роста просроченной задолженности оказались заметно больше темпов роста ссудного портфеля, поэтому доля просроченной задолженности выросла с 3.45% на 1 января 2014 года до 3.62% на начало второго квартала 2014 года.

При этом динамика доли просроченной задолженности по разным сегментам кредитов сильно отличалась. Если по ссудам корпоративного сектора в начале 2014 года доля просрочки выросла не сильно, с 4.1% до 4.2%, то по ссудному портфелю физических лиц наблюдался рост на 0.5 процентного пункта до 4.9%. Во многом стабилизация ситуации с просрочкой по кредитам юридических лиц произошла из-за быстрого роста абсолютного объема ссудной задолженности, а на динамику просрочки по кредитам розничных клиентов действовала обратная тенденция – замедление темпов роста.

По мнению экспертов, во втором квартале 2014 года темпы розничного кредитования продолжат свое снижение. На рост ссудного портфеля нефинансовых организаций может повлиять обострение политической ситуации в Украине, что сформирует страхи перед возможной новой волной санкций. В результате кредитная активность российских банков будут повсеместно снижаться.


Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...