Задания на СРС по теме №11 « Формирование портфеля инвестиционных проектов предприятия»

1. Проектное задание - дайте определение следующим понятиям: инвестиционный портфель; инвестиционные инструменты; доход­ность портфеля; риск портфеля;

приведенная стоимость; процесс дис­контирования; номинальная и эмиссионная цена облигаций; курсовая цена облигации; купонные облигации; бескупонные облигации; тре­буемая норма прибыли; переменная ставка дисконтирования; про­центный доход покупателя и продавца облигации; переменная ку­понная ставка; текущая доходность облигации; доходность облигации к погашению; доходность за период владения; реализованный про­цент; доходность депозитного сертификата; цена депозитного серти­фиката; цена векселя; доходность векселя; номинальная и книжная стоимость акции; рыночная цена привилегированных и обыкновен­ных акций; дивиденды на акцию; прирост курсовой стоимости ак­ций; доходность акции; риск вложений в ценные бумаги; вероят­ность распределения результатов; ожидаемая норма прибыли; стан­дартное отклонение; коэффициент вариации; рейтинг ценных бумаг; стандартное отклонение портфеля; ковариация ценных бумаг; коэффициент корреляции; ковариацион­ная матрица; эффективная граница Марковича; безрисковый актив; эффективный портфель; диверсифицируемый и недиверсифицируе­мый риски; р-коэффициент; премия рыночного риска; рисковая пре­мия на акцию; линия рынка ценных бумаг; план; бизнес-план; производственный план; финансовый план; маркетинговые стратегии; емкость рынка; доля фирмы на рынке; организационная структура; срок окупаемости про­екта; переменные затраты; постоянные затраты; общие затраты; точка безубыточности; стратегии ценообразования; план по источникам де­нежных средств; план денежных поступлений и выплат; бизнес-ин­кубатор.

Комплект разноуровневых задач (заданий)

1. Определите, выгодна ли сегодня инвестору покупка акций и стоит ли совершать сделку, если существуют другие возможности вложения капи­тала, обеспечивающие доход на уровне 15% годовых? Изменится ли ситуация при уровне доходности альтернативных вари­антов вложения капитала, превышающем 25%.

2. Известно, что по результатам работы в прошлом году компания выплатила дивиденды в размере 7 руб. на акцию. По прогнозам аналити­ков в текущем году после начисления дивидендов эти акции можно будет реализовать по цене 80 руб. за акцию. Доходность на рынке государствен­ных ценных бумаг в текущем году составляет около 10% годовых. Оцените целесообразность инвестиций в акции компании по цене 40 руб. на акцию.

3. Фирме нужно накопить 12 млн руб., чтобы через два года приобре­сти необходимое для производства оборудование. Надежным способом накопления средств является приобретение безрисковых ценных бумаг с доходностью 8% годовых.

Каким должно быть первоначальное инвестирование фирмы в ценные бумаги?

Примерные темы рефератов

1. Анализ эффективности портфеля инвестиций.

2. Анализ альтернативных проектов.

3. Принципы формирования портфеля инвестиционных проектов.

4. Методы обоснования оптимальных программ инвестирования.

5.Оценка экономической эффективности инвестиций в процессе формирования бюджета инвестиций предприятия.

Критерии оценки

За подготовку реферата студенту начисляются баллы в соответствии с критериями, представленными в таблице.

Критерий оценки	Содержание	Баллы
Новизна материала	- актуальность темы - формулировка нового аспекта проблемы - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал - наличие авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений - стилевое единство текста
Обоснованность выбора источников	- анализ и оценка использованной литературы: научная литература (монографии и публикации в научных журналах) статистические данные
Степень раскрытия сущности вопроса	- соответствие плана теме реферата - соответствие содержания теме реферата - полнота и глубина проведенного исследования - умение обобщать литературу, делать выводы - умение сопоставлять различные точки зрения по теме
Соблюдение требований к оформлению	- оформление ссылок на использованную литературу - оформление списка литературы - владение терминологией - соблюдение требований к оформлению реферата

Перевод баллов в пятибалльную шкалу оценок представлен в таблице.

Количество баллов	Оценка	Зачет
76–100	Отлично	Зачтено
51–75	Хорошо
31–50	Удовлетворительно
0–30	Неудовлетворительно	Не зачтено

7. Контрольные вопросы по изученным темам:

1. Что такое инвестиции?

2. Перечислите объекты реальных и финансовых инвестиций.

3. Что такое капитальные вложения и на какие группы их можно подразде­лить?

4. Какие виды структур капитальных вложений применяются при планировании и анализе капитальных вло­жений?

5. Характеристика технологическую, воспроизводственную структуры капитальных вложений, распределение капиталовложений между объек­тами производственного и непроизводственного назначения, а также отраслевую и территориальную структуры.

6. Каковы права и в чем обязанности субъектов инвестиционной деятельности?

7. В каких целях государство осуществляет регулирование капитальных вло­жений? Какие формы государственного регулирования вы знаете?

8. С какой целью государство гарантирует права субъектов инвестицион­ной деятельности? В чем заключаются эти гарантии?

9. Что входит в инвестиционную политику предприятия, какие мероприя­тия она предусматривает?

10. Каковы сущность и виды иностранных инвестиций?

11. Дайте сравнительную характеристику прямых и портфельных инвести­ций.

12. Что понимается под коллективными инвестициями?

13. Назовите основные типы финансовых посредников.

14. Охарактеризуйте роль и преимущества коллективного инвестирования.

15. Определение инвестиционного проекта.

16. Назовите виды инвестиционных проектов в зависимости от признаков классификации.

17. Перечислите и охарактеризуйте фазы инвестиционного проекта.

18. Назовите основные критерии выбора инвестиционных проектов для инвестирования.

19. Каковы основные требования инвестора к рассматриваемому проекту?

20. Перечислите принципы оценки инвестиционной привлекательности инвестиционных проектов.

21. Назовите подходы и методы оценки финансовой состоятельности инвес­тиционных проектов.

22. Опишите особенности формирования денежных потоков.

23. Дайте оценку экономической эффективности инвестиционных проек­тов.

24. Охарактеризуйте простые методы оценки эффективности инвестици­онных проектов.

25. Охарактеризуйте сложные методы оценки эффективности инвестици­онных проектов.

26. Опишите ранжирование инвестиционных проектов.

27. Каковы неопределенность и риск при оценке инвестиционных проек­тов?

28. Какими методами может быть рассчитана вероятность наступления неблагоприятных ситуаций и последствий?

29. Дайте определение акции и перечислите виды акций.

30. Дайте определение и перечислите виды облигаций.

31. Для чего нужен технический и фундаментальный анализ?

32. Какие группы финансовых показателей рассчитываются в рамках фунда­ментального анализа?

33. Какие инвестиционные показатели характеризуют качества ценных бумаг?

34. Как инвестор использует данные рейтинговой оценки ценных бумаг?

35. Что такое норма текущей доходности по ценной бумаге и как ее опреде­ляет инвестор?

36. Назовите виды цен на облигацию и охарактеризуйте их.

37. Назовите виды доходности по облигациям и приведите методику их рас­чета.

38. Какие существуют виды цен на акцию и каковы их характеристики?

39. Какие существуют виды доходности по акциям и методики их расчета?

40. Дайте определение инвестиционного портфеля и охарактеризуйте цели его формирования.

41. Сформулируйте принципы формирования портфеля инвестиций.

42. Перечислите факторы, учитываемые при формировании портфеля инвестиций.

43. Какой показатель применяется для оценки систематического риска по портфелю инвестиций и как он рассчитывается?

44. В чем заключается основная идея модели Марковица и какие методы используются при расчетах?

45. Какую зависимость анализируют с помощью модели ценообразования на капитальные активы (САРМ)?

46. Дайте характеристику источников финансирования инвестиций.

47. Укажите состав собственных средств, используемых на финансирование капитальных вложений.

48. Перечислите прочие источники финансирования капитальных вложе­ний и дайте их характеристику.

49. Охарактеризуйте мобилизацию внутренних ресурсов в строительстве, ее значение и порядок определения.

50. Изложите состав привлеченных средств и определите их роль в финансировании инвестиций.

52. Перечислите состав заемных средств, направляемых на финансирование инвестиций, и дайте их характеристику.

53. Дайте сравнительную характеристику средств, привлекаемых для фи­нансирования инвестиций путем выпуска акций и облигаций.

54. Укажете сферу применения бюджетных ассигнований.

55. Покажите преимущества и недостатки внутренних и внешних источни­ков финансирования капитальных вложений предприятий.

56. Какова роль мобилизации средств на рынке ценных бумаг в источниках финансирования капитальных вложений?

57. В каких случаях предприятия-эмитенты прибегают к эмиссии облига­ций?

58. С какими трудностями сталкивается предприятие в случае долгового (об­лигационного) финансирования капитальных вложений?

59. Каковы инвестиционная стратегия предприятия и целесообразность эмиссии облигаций?

60. В каких случаях предприятия прибегают к эмиссии акций?

61. Дайте оценку привлекательности эмиссии акций для предприятия-ин­вестора.

62. Перечислите способы выпуска акций.

63. Как определить «оптимальное» соотношение между двумя сторонами де­ятельности предприятия на финансовом рынке: как эмитента и как инвестора?

64. Какую роль играет проектирование в процессе реализации инвестици­онных проектов?

65. Дайте определение проектно-сметной документации и в какой последовательности осуществляется ее разработка?

66. Раскройте особенности долгосрочного кредитования капитальных вло­жений.

67. Объясните, что представляет собой синдицированный кредит и когда он применяется.

68. Дайте определение проектного финансирования.

69. Назовите основных и потенциальных участников проектного финанси­рования.

70. Дайте классификацию и характеристику видов проектного финансиро­вания в зависимости от распределения рисков между сторонами.

71. Раскройте содержание основных стадий проектного кредитования.

72. Дайте характеристику развития проектного финансирования в России.

73. Дайте определение лизинга раскройте его сущность как формы финансирования капитальных вложений.

74. Раскройте сущность понятия «инновация» и дайте общую характеристику организационных форм инновационной деятельности.

75. Раскройте сущность внутреннего и внешнего венчура.

76. Назовите особенности ипотеки как одного из видов кредитования. Назовите субъектов ипотечного кредитования.

Темы рефератов

1. Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции.

2. Источники финансирования капитальных вложений.

3. Бизнес-планирование инвестиционных проектов.

4. Организация и управление инвестиционной деятельностью предприятия.

5. Стратегии инноваций и инвестиций.

6. Гипотеза эффективности рынка капитала.

7. Методы оценки инвестиционных проектов.

8. Подходы к оценке стоимости финансовых инструментов.

9. Фундаментальный подход к оценке финансовых инструментов.

10. Технический подход к оценке финансовых инструментов.

11. Оценка безрисковых финансовых активов

12. Теории временной зависимости процентных ставок.

13. Оценка рискованных ценных бумаг.

14. Методы формирования и управления инвестиционным портфелем

15. Модели оценки финансовых активов.

16. Ценные бумаги с фиксированным доходом.

17. Анализ облигаций.

18. Стратегии управления портфелем облигаций.

19. Акции компаний. Понятие, виды, экономическое содержание.

20. Модели оценки обыкновенных акций.

21. Методы управления портфелем акций.

22. Производные ценные бумаги.

23. Методы управления риском.

24. Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем

25. Анализ эффективности операций с ценными бумагами коммерческих банков и инвестиционных институтов.

26. Влияние инвестиций на реструктуризацию экономики.

27. Государственное регулирование инновационно- инвестиционного развития страны.

28. Инвестиции в коммерческую недвижимость.

29. Инвестиции в развитие производственно-технического потенциала сельского хозяйства и их финансовые источники.

30. Инвестиции в человеческий капитал и методы оценки их эффективности.

31. Инвестиционная привлекательность инновационных проектов как фактор развития экономических систем.

32. Инвестиционное обеспечение развития строительного комплекса.

33. Методы привлечения иностранных инвестиций.

34. Механизм формирования внутренних инвестиционных ресурсов предприятий.

35. Модели оценки инвестиционной привлекательности рынка жилья.

 

⇐ Предыдущая13141516171819202122Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: