Определение категории кредита

 

При подготовке кредитной заявки кредитный эксперт заполняет ан­кету, состоящую из критериальных показателей. Сумма набранных бал­лов определяет категорию кредита. По группе «Качество надежности заемщика» Сбербанком установлены следующие веса основных показа­телей (табл. П. 1).

Таблица П. 1Группа показателей «Качество надежности заемщика»

Подгруппа	Показатель				Баллы
				Непроизводственная		6
Характери­стика заем­щика - 8 баллов	Вид деятельности			Производственная		4
				Торгово-закупочная		3
	Срок деятельности			От 1 года до 3 лет		2
				Свыше 3 лет		0
Финансовое состояние — 33 балла (рей­тинг заемщика по методике СБ РФ)	Количество баллов рассчитывается как произ­ведение рейтинга за минусом единицы на ко­эффициент 16,5 с округлением полученного результата в большую сторону					5,28
Обороты -24 балла	Доля оборотов в СБ РФ к общей величи­не оборотов заем­щика		До 25%			6
			От 25% до 75%			4
(к расчету			Свыше 75%			0
принимаются среднемесяч­ные обороты)	Доля оборотов в		До 50%			18
	ссудной задолжен­ности		От 50% до 100%			4
			Свыше 100%			0
			Просрочка свыше 30 дней			18
	Своевременность		Просрочка от 10 до 30 дней			12
Кредитная история - 25	выполнения преж­них обязательств		Просрочка до 10 дней /не было кре­дитов			6
			Не было просрочки			0
	Возможность по­гашения ссуды		Предполагается про­лонгация			7
			Не требуется			0
	Зависимость от		Сильная			4
	импортных поста­вок/поставщиков		Умеренная			2
Маркетинг - 10			Слабая/отсутствует			0
	Насыщенность рынка товарами		Высокая			6
			Средняя			4
			Низкая			0
Итого						100

 

По виду деятельности «Нижегородская энергосбытовая компания» относится к производственным организациям, срок работы составляет более трех лет. Сбербанк является основным кредитором организации, поэтому его доля в заемных средствах организации составляет более 50%. У организации хорошая кредитная история и низкая зависимость от импортных поставщиков. В соответствии с данной методикой балл для характеристики надежности заемщика составил 17,58. Для группы показателей «Качество надежности Заемщика» установ­лены 5 категорий надежности (табл. П. 2).                                                                               

 

Таблица П. 2 Характеристиканадежности заемщика

Категория надежности	Баллы	Группы
Наиболее надежный	0-10	1
Надежный	10-35	2
Базовый	35-60	3
Рискованный	60-85	4
Наиболее рискованный	85-100	5

 

Таким образом, характеризуемый заемщик относится к категории надежных. Далее определяется надежность способа обеспечения возвратности кредита, предоставленного заемщику по группе показателей «Качество обеспечения» Сбербанком были установлены следующие веса показате­лей в баллах (табл. П. 3).

Таблица П. 3

Группа показателей «Качество обеспечения»

Подгруппа	Показатель	Баллы
Ликвид­ность - 85 бал­	Практически неликвидное - производственная недвижи­мость, объекты социальной сферы, поручительство субъ­ектов РФ	85
	Низколиквидное - товары в обороте, зависимые от специ­альных условий и сроков хранения, оборудование, не подлежащее демонтажу или требующее больших затрат на демонтаж, поручительство органа местного само­управления	55
	Среднеликвидное - офисная недвижимость, оборудова­ние, товары в обороте, в т.ч. сырье, готовая продукция, автомобили	35
	Высоколиквидное - заклад товаров	5
	Абсолютно ликвидное - депозит, ценные бумаги СБ	0
Поручи­тельство -15	Наличие поручительства платежеспособной организации	Нет	10
		Есть	0
	Наличие поручительства руководителей	Нет	5
		Есть	0
Итого		100

 

Для показателя «Качество обеспечения» по табл. П. 4 определяются три категории ликвидности:

Обеспеченность	Баллы	Группа
Надежное	0-40	1
Среднее	40-60	2
Низкое	60-100	3

 

На основе данных качество обеспечения составило 55 баллов, так как у предприятия есть поручительства, а также залогом у данной организации является обрудование, что соответствует средней категории ликвидности. По сумме набранных баллов, по показателям надежности заемщика и качества обеспечения возвратности кредита оценивается рискованность кредитной операции с отнесением кредита к одной из четырех условных групп риска (табл. П. 5).

Таблица П. 5

Характеристика кредита

Категория надежности	Баллы	Группа
Надежный	0-80	1
Базовый	80-120	2
Сомнительный	120-150	3
Рискованный	150-200	4

 

Балл для ООО «Нижегородская сбытовая компания» составил 72,28, что говорит о надежном кредите для данной организации. Если набранное количество баллов, характеризующих кредит, состав­ляет более 175, кредитная заявка не рассматривается, так как в этом случае кредитование нецелесообразно по причине высоких кредитных рисков. Если общая сумма баллов по кредиту составит менее 175 баллов, кредитование можно считать целесообразным и следует переходить к оп­ределению процентной ставки.

Определение процентной ставки по кредиту

 

Для определения процентной ставки с учетом премии за риск необхо­димо определить «цену» одного балла.

Цена одного балла определяется следующим образом:

C = (D_max-D_min)/200, где С - цена одного балла;

D min - базовая ставка, обеспечивающая безубыточность опера­ций в Сбербанке = 11,7%;

D mах — ставка Банка России на момент проведения расчета = 8%;

D mах и D min - переменные величины, зависящие от экономических пока­зателей Сбербанка, а также от рыночной стоимости де­нежных ресурсов, определяемой Центральным Банком РФ;

200 – количество баллов, соответствующее максимальному риску по кредитной сделке в принятой методике.

Таким образом, C = -0,0185

Расчетная премия за риск определяется как:

R = С*В, где

В – итоговое количество баллов, соответствующее качеству кредита = 72,28;

R = -0,0185 * 72,28 = -1,337 – расчетная премия за риск.

Процентная ставка по кредиту, анализируемому заемщику будет определяться по следующей формуле:

Pr = (Dmax + R)*I,

где Pr – процентная ставка за кредит с учетом риска;

 I – темп инфляции = 3,4% с начала текущего года.

Pr = (8 + (-0,0185)) * 3,4 = 22,65% - расчетная процентная ставка по кредиту.

 

⇐ Предыдущая123456789Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: