Апробация торговой системы на исторических данных

 

Для оценки разработанной системы рассмотрим период с 04 октября по 18 ноября. В данном периоде наблюдался устойчивый возрастающий тренд.

Рис.3.2 Изменение котировок EUR/USD в период с 03.10.2004 по 21.11.2004.

 

Таблица 3.1. Результаты апробации системы:

дата покупки	дата продажи	цена покупки	цена продажи	результат	Закрытие позиции
04.окт	05.окт	1,2290	1,2317	0,0027	Сигнал ТС
06.окт	07.окт	1,2291	1,2302	0,0011	Сигнал ТС
08.окт	08.окт	1,2299	1,2418	0,0119	Сигнал ТС
12.окт	12.окт	1,2322	1,2323	0,0001	Сигнал ТС
13.окт	13.окт	1,2285	1,2324	0,0039	Сигнал ТС
15.окт	15.окт	1,2415	1,2461	0,0046	Сигнал ТС
18.окт	18.окт	1,2522	1,2494	-0,0028	Сигнал ТС
19.окт	19.окт	1,2512	1,2515	0,0003	Сигнал ТС
20.окт	20.окт	1,2545	1,2602	0,0057	Сигнал ТС
21.окт	21.окт	1,2631	1,2604	-0,0027	Сигнал ТС
22.окт	25.окт	1,2643	1,2764	0,0121	Сигнал ТС
27.окт	27.окт	1,2763	1,2786	0,0023	Сигнал ТС
28.окт	28.окт	1,2724	1,2680	-0,0044	Stop-loss
29.окт	01.ноя	1,2793	1,2804	0,0011	Сигнал ТС
01.ноя	01. ноя	1,2755	1,2742	-0,0013	Сигнал ТС
02.ноя	02.ноя	1,2705	1,2714	0,0009	Сигнал ТС
03. ноя	03. ноя	1,2710	1,2781	0,0071	Сигнал ТС
04. ноя	04. ноя	1,2889	1,2876	-0,0013	Сигнал ТС
05. ноя	05. ноя	1,2930	1,2962	0,0032	Сигнал ТС
10. ноя	10. ноя	1,2901	1,2950	0,0049	Сигнал ТС
11. ноя	11. ноя	1,2889	1,2870	-0,0019	Сигнал ТС
11. ноя	11. ноя	1,2895	1,2908	0,0013	Сигнал ТС
12. ноя	12. ноя	1,2970	1,2973	0,0003	Сигнал ТС
16. ноя	16. ноя	1,2958	1,2965	0,0007	Сигнал ТС
17. ноя	17. ноя	1,2992	1,3029	0,0037	Сигнал ТС
18. ноя	18. ноя	1,2970	1,3053	0,0083	Сигнал ТС
				0,0618

 

При апробации системы можно выделить три варианта закрытия позиции:

1. Закрытие позиции по сигналу системы с прибылью.

2. Закрытие позиции по сигналу системы с убытком.

3. Закрытие позиции по срабатыванию ордера stop-loss.

Рассмотрим каждый из указанных вариантов

Закрытие позиции с прибылью

На рис 3.3. представлен вариант, когда позиция закрывается с прибылью.

 

Рис 3.3. Закрытие позиции по сигналу системы с прибылью

 

Открытие позиции совершается по цене закрытия, когда сигнал системы уже подан.

Можно заметить, что сигнал на закрытие позиции также подается с запозданием. Таким образом, теряется часть прибыли, однако чаще всего эти потери достаточно невелики. В рассматриваемом случае прибыль составила 121 пункт, а максимальная прибыль, которую можно было получить – 140 пунктов.

Одним из вариантов, позволяющим повысить прибыль – перемещение ордера stop-loss вслед за котировками таким образом, чтобы застраховаться от неожиданных движений цены в неблагоприятном направлении. В то же время слишком "жесткие" ордера могут привести к нежелательной ликвидации позиции при кратковременных колебаниях цены

Закрытие позиции по сигналу торговой системы с убытком

В данном случае позиция открывается по сигналу системы. Закрытие позиции происходит по сигналу системы, однако, прибыль отрицательная. На рис 3.4. видно, что позиция была открыта во время роста котировок, однако дальнейший рост не продолжился и курс начал понижаться.

 

Рис.3.4. Закрытие позиции по сигналу системы с убытком

 

Закрытие позиции произошло гораздо выше уровня stop-loss. Можно увидеть, что дальше курс поднялся до прежней отметки и позицию можно было закрыть с прибылью. Анализируя все случаи, когда система приносит убытки можно заметить, что в части случаев подобному изменению котировок предшествует большая белая свеча. При дальнейшей оптимизации системы можно установить ограничение на подобные случаи изменения цен.

Закрытие позиции по срабатыванию ордера stop-loss.

Данный пример показан на рис 3.5. В результате сильного движения цены вниз был достигнут уровень stop-loss. Позиция была закрыта с запланированными убытками.

 

Рис.3.5. Закрытие позиции по срабатыванию ордера stop-loss.

 

Как уже было замечено, уровень stop-loss можно поместить и выше. В таком случае уменьшаются потери, однако увеличиваются шансы на закрытие позиции по ордеру вследствие кратковременных колебаний цены.

Рассмотренные случаи закрытия позиции описывают все возможные варианты изменения котировок. Значительным является то, что с помощью системы ордеров можно заранее ограничить возможные убытки.

Далее будут рассмотрены результаты апробации системы.

В результате апробации системы за указанный период были получены следующие результаты:

Всего сделок 26

Выигравших – 20

Проигравших – 6

Итоговая прибыль (Р) – 618 пунктов.

Максимальный нарастающий внутридневной убыток – (MIDD Maximum IntraDay DrawDown) – 44 пункта

Профит- фактор (PF, Profit factor) –

 

 

где

S(Pi)- сумма всех побед нарастающим итогом (валовая прибыль)

S(Li)- сумма всех поражений нарастающим итогом (валовый убыток)

Когда профит- фактор больше единицы, то система -прибыльная

В данной системе S(Pi)= 0,0762 пункта, S(Li)= 0,0144 пункта.

Профит фактор: PF= 5,29

Фактор восстановления (RF, Restoration Factor)- показатель эффективности системы, вычисляемый по формуле:

 

 

Система считается плохой, если RF<2.

В рассматриваемой системе RF= 618/44 = 14.

Минимальный размер депозита для работы по рассматриваемой системе с одним лотом

 

D_min=2*MIDD($)+D₀+K, где

 

MIDD($) это MIDD, выраженный в денежных единицах, в нашем случае 1 пункт = 1 доллар, а MIDD($)= 44 $.

D₀- величина минимального депозита, необходимого для совершения сделки с одним лотом. В настоящее время D₀= 100 $

K- величина комиссии с одной сделки, а также величина спреда по валютной паре. На данный момент комиссия равна нулю, а спред по паре EUR/USD равен 5 пунктов. Таким образом, К равен 5 $.

Тогда D_min составит D_min=2*44+100+5=193 $.

Отдача (R, Return) Фактически означает во сколько раз можно приумножить капитал, имея на счету минимальный размер депозита.

 

R=P/Dmin=618/193 = 3,2

 

Фактически означает во сколько раз можно приумножить капитал, имея на счету минимальный размер депозита

В среднем, система подает сигнал на открытие позиции подается 3-5 раз в неделю. В дальнейшем возможна оптимизация разработанной системы.

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная система прибыльна и ее можно использовать для принятия решений об открытии позиций.

Предыдущая123456789101112Следующая

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: