Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

Додаток К Оцінка кредитного ризику за положеннями Базеля-П

Класи експозицій	Субкласи експозицій
А)Корпоративні активи	1. Проектне фінансування
2. Об'єктне фінансування
3. Товарне фінансування
4. Дохідна нерухомість
5. Високомінлива комерційна нерухомість
Б) Суверенні активи
В) Заборгованість банків
Г) Роздрібні активи	1. Забезпечені житловою іпотекою
2. Кваліфікаційні револьверні кредити
3. Інші роздрібні активи
Д) Пайові інструменти

Т.П.Гудзь

PD (probability of default) — ймовірність настання протягом року дефолту, під яким розуміється: затримка клієнтом платежу на 90 днів і більше; або наявність у банку сумнівів щодо своєчасного добровільного повернення заборгованості. Ймовірність дефолту визначається в межах від 0% до 100%.

LGD (loss given default) — максимально можлива величина втрати активу (у відсотках до його облікової вартості) у разі настання дефолту. Встановлюється Базельським комітетом для кожного класу та субкласу експозицій.

EAD (exposure at default) — експозиція при дефолті — облікова вартість активу, тобто величина заборгованості контрагента перед банком. Встановлюється Базельським комітетом для кожного класу та субкласу експозицій.

R — кореляція, характеризує відхилення фактичних збитків від нормального розподілу. є — основа натурального логарифму, стале число, що дорівнює 2,71828182845904. b — фактор коригування на строк до погашення. In — натуральний логарифм. N — кумулятивна функція розподілу для стандартної нормальної випадкової змінної. N(x) означає ймовірність того, що нормальна випадкова змінна з медіаною, що дорівнює нулю, та варіацією, що дорівнює одиниці, набуде значення, меншого або рівного числу «х». G — інвертована (обернена) кумулятивна функція розподілу для стандартної нормальної випадкової величини. Якщо G(z) = х, то N(x) = z. К — вимога до капіталу (проміжний розрахунок оцінки еквівалента зважених за ризиком активів). — зважені за ризиком активи.

М (effective maturity) — ефективний термін, тобто реальний строк дії активу.

Додаток Л Метод строку до погашення для оцінки загального процентного ризику торговельної

книги за положеннями Базеля-ІІ

Зона	Часові періоди	Вагові коефіцієнти, %	Дисбаланси
Купон 3% і більше	Купон менше 3%	Вертикальний	Внутрішньо-зональний	сусідніх зон	віддалених зон
І	До 1 місяця	До 1 місяця	0,00
1-3 місяці	1-3 місяці	0,20
3-6 місяці	3-6 місяці	0,40
6-12 місяців	6-12 місяців	0,70
1-2 роки	1,0-1,9 року	1,25
II	2- 3 роки	1,9-2,8 року	1,75
3-4 роки	2,8-3,6 року	2,25
4- 5 років	3,6-4,3 року	2,75
5-7 років	4,3-5,7 року	3,25
7-10 років	5,7-7,3 року	3,75
III	10-15 років	7,3-9,3 року	4,50
15-20 років	9,3-10,6 року	5,25
Понад 20 років	10,6-12 років	6,00
-	12-20 років	8,00
-	Понад 20 років	12,50

Навчальне видання

⇐ Предыдущая 63 64 65 66 67 68 69 70 7172