Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Экзогенная детерминистская теория цикла. Модели Самуэльсона-Хикса и Тевеса.




Экзогенная теория циклов – причинами циклов считают внешние факторы (природные, политические и др). Детерминистские теории – эк. циклы наступают регулярно.

В модели С-Х колебания эк. активности описаны исходя из принципа акселератора и эффекта мультипликатора.

Принцип акселератора состоит в том, что масштабы инвестиций зависят от прироста совокупного спроса в предшествующем периоде. Эффект мультипликатора заключается в том, что при имеющихся резервах производственной мощности рост автономного спроса на определенную величину увеличивает национальный доход на многократно большую величину.

- индуцированные инвестиции

Индуцированные инвестиции, становясь составляющей совокупного спроса порождают очередной мультипликативный эффект, кот снова увеличивает спрос на новые индуцированные инвестиции.

Модель С-Х включает в себя только рынок благ на том основании, что уровень цен, относительные цены благ и ставка процента предполагаются неизменными. В соответствии с кейнсианской концепцией предполагается, что объем предложения совершенно эластичен. Так как модель динамическая, все переменные являются функциями от времени: .

Функция потребления:

Экономика находится в состоянии динамического равновесия, если выполняется равенство:

экзогенная величина автономного спроса.

- в экономикедостигается динамическое равновесие. Нац доход стабил на определенном уровне .

,

n – число периодов с неизменной величиной автономных расходов.

Введем обозначение . После преобразований (подставл в ур-ие 1)

Направление изменения определяется направлением изменения . А в свою очередь динамика зависит от дискриминанта данного ур-ия.

Если изменяется монотонно, если изменяется колебательно.

График ф-ии отделяет множество сочетаний Су, b, обеспечивающих монотонное изменение от множ-ва комбинаций из значений Су, b, приводящих к колебаниям у. Если b < 1 (I и II) – динамическое равновесие уст. На определенном уровне. Если b > 1 (III и IV) – нарушенное динамическое равновесие больше не восстановится.

Амплитуда колебаний ограничена сверху нац доходом при полной занятости yf. Нижняя граница колебаний нац дохода определяется величиной амортизационных отчислений.

Модель Тевеса.

Т. Тевес дополнил модель С-Х моделью денежного рынка, которая в соответствии с IS-LM моделью взаимодействует с рынком благ через ставку процента. Динамическая ф-ия спроса на деньги имеет вид: , т.е. в текущем периоде спрос на деньги для сделок зависит от дохода предшествующего периода, а спрос на деньги как имущество – от текущей ставки процента.

Предложение денег задано экзогенно и равно М. тогда условие равновесия на рынке денег при заданном уровне цен Р=1 представляется ур-ем: , где . Решим его относительно : . Данное равенство выполняется для любого t. В связи с тем. Что в данной модели ставка процента яв-ся функцией времени, из общей суммы автономного спроса нужно выделить величину автономных инвестиций как ф-ию от ставки процента. Поэтому ур-ие равновесия на рынке благ примет вид:
, где . Подставим значение и после преобразований получим:

, где ; .

Это ур-ие динамики объема эффективного спроса. Как и ур-ие С-Х оно яв-ся неоднородным конечноразностным ур-ем 2го порядка и отличается от уравнения С-Х только значением коэф-та перед . Поэтому динамика объема эффективного спроса зависит от сочетания значений параметров и . График ф-ии отделяет множество парных сочетаний , , приводящих к монотонному изменению объема эффективного спроса , от множества сочетаний этих же параметров, обуславливающих его колебания. Устойчивость или неустойчивость динамического совместного равновесия на рынке благ, денег и ценных бумаг зависит от значения параметра . Если , то равновесие устойчиво, при после нарушения равновесия оно не восстановится, а при экзогенный толчок в виде приращения автономного спроса приведет к равномерным незатухающим колебаниям величины эффективного спроса около своего равновесного значения. При фиксированном значении расположение различных множеств сочетаний и , определяющих характер динамики величины эффективного спроса показан на рис. 3 (ϰ = ). Поскольку по своей природе , то кривая, отделяющая колебательное изменение объема эффективного спроса от его монотонного изменения (разделительная линия), располагается выше аналогичной линии в модели С-Х. В то же из-за того, что предельная склонность к потреблению не может превышать единицу, все точки, лежащие выше линии , не имеют экономического смысла.

Как видно из рис. 3 с включением в модель денежного рынка область устойчивого равновесия сокращается на заштрихованную площадь. Это сокращение тем больше, чем больше значение принимает параметр . Значит, область устойчивого равновесия сужается при увеличении как эластичности инвестиций по ставке процента, так и эластичности спроса на деньги по реальному доходу; увеличение эластичности спроса на деньги по ставке процента сдерживает сужение области устойчивого равновесия.

Посредством модели Тевеса можно показать возможности банковской системы в регулировании конъюнктурных колебаний экономической активности.


25. Стохастическая теория цикла. Модель реального делового цикла.

Стохастические циклы – цикл может наступить, может не наступить. Импульсно-распространительная теория циклов (внешний импульс, экономика дает циклический отклик).

Сторонники классической теории утверждали, что гибкость цен обеспечивает устойчивое развитие эк-ки на уровне полной занятости, вследствие чего цикличности развития не может быть.

В соответствии с этим неоклассики выдвинули теорию реального эк. цикла (рис. 1). Основываясь на кейнсианской модели IS-LМ с гибкими ценами, сторонники этой теории показали, что поддержание объема производства на уровне потенциального (в условиях полной занятости) возможно, если цены в эк-ке такие, что эффективный спрос достаточен для того, чтобы произвести потенциальный объем ВНП. В этом случае кривая проходит через точку пересечения IS с долгосрочной кривой совокупного предложения (АSдол). При этом ставка процента устанавливается на уровне i*, что обеспечивает пересечение кривых LМ, IS, АS дол в (.) Е0

Если на денежном рынке произойдут изменения, то цены отреагируют так, что равновесие на рынке благ и денег сохранится, поскольку реальные параметры не изменятся. Поэтому в эк-ке будет устойчивая постоянная динамика. Однако следует обратить внимание на реальный объем совокупного предложения, который отражает зависимость между предложением благ и предложением труда, капитала и действующей технологией производства. Нарушение равновесия может быть вызвано колебаниями во всех трех составляющих. Увеличение предложения труда может быть предопределено ростом заработной платы и ростом реальной ставки процента. Но чем больше предложение труда, тем больше объем производства (рис. 2).

Кривая реального предложения труда есть возрастающая функция от процентной ставки. Это также распространяется и на реальное предложение благ. Равновесие в точке пересечения кривых IS и АS осуществляется при опр-ой процентной ставке.

Эта модель — базовая для реального делового цикла, учитывающая межвременную замену труда. Циклические колебания обусловлены сдвигом кривых совокупного предложения или совокупного спроса. Эти сдвиги обычно происходят в результате воздействия бюджетной или налоговой политики, резких изменений в технологии и т. д. Все это вызывает колебания объема производства, ставки процента и уровня занятости.

 


Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...