 |
Качество кредитного портфеля
|
|
|
|
В настоящее время основной проблемой для Казахстана является качество активов коммерческих банков.
Объем и доля стандартных кредитов в ссудном портфеле снижается и на 1.10.2012 г. составил 3,1 трлн. тенге, или 27,3%. Значительная часть в займах - кредиты категории «сомнительные» - до 43,5%. Необходимо отметить «пик» - 2007 год - максимально выдано розничных беззалоговых кредитов (сомнительные 1 категории). На 1.01.2008 г. доля сомнительных кредитов в ссудном портфеле составила 58,8%, доля кредитов «сомнительные 1 категории» - 44,5%.
В период кризиса возросли объемы кредитов категории «сомнительные 4 категории» и «сомнительные 5 категории», их доля в ссудном портфеле увеличилась в 9 раза и 7,2 раза соответственно. На ухудшение состояния кредитного портфеля показывает рост объемов категории «безнадежные»: в период кризиса увеличились в 20,4 раза (до 30,6%), на 1.01. 2012 г. составили 22% ссудного портфеля, за 9 месяцев 2012 г. увеличился на 7,2% и составил 29,2%.
На 1.10.2012 г. доля неработающих займов (сомнительные 5 категории и безнадежные) составили 36,7%, доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней -30,9%. Основные причины увеличения роста «сомнительные 5 категории» и «безнадежные» - девальвация, неплатежеспособность населения, кризис в экономике.
Значительное ухудшение качества ссудного портфеля вызвало создание провизии по займам, выданным банками второго уровня. Так, за 2008-2009 годы объем провизии увеличились на 3,1 трлн. тенге, или в 7,0 раза. При этом размер провизии составил 37,7% от ссудного портфеля. За 2010 год он снизился до 30,9%. Снижение размера провизии связано с уменьшением объема ссудного портфеля.
На 1.10.2012 г. провизии (резервы), сформированные против нестандартных займов, составили 4008,5 млрд. тенге, увеличившись с начала года на 642,8 млрд. тенге, или на 19,1%.
|
|
|
Таблица 5. Динамика провизии по ссудному портфелю (в млрд. тенге)
| 1.01. 2007 г | 01.01. 2008 г | 01.01. 2009 г | 01.01. 2010 г | 01.01. 2011 г | 01.01. 2012 г | 01.10. 2012 г. | |
| Ссудный портфель | 5991,8 | 8868,3 | 9244,5 | 9638,9 | 9066,0 | 10472,8 | 11195,5 |
| Провизии, сформированные по ссудному портфелю | 297,5 | 521,6 | 1025,58 | 3631,28 | 2805,5 | 3365,7 | 4008,5 |
| Доля, % | 5,0 | 5,9 | 11,1 | 37,7 | 30,9 | 32,1 | 35,8 |
В период кризиса произошло значительное ухудшение качество ссудного портфеля по группам крупнейшие и крупные банки, доля провизии к ссудному портфелю на 1.08.2010 года соответственно составляет 43,9% (в 6,3 раза) и 25,9% (в 6,2 раза). По средним и мелким банкам эта доля соответственно составила 17,7% (в 4,4 раза) и 10,4% (в 2,9 раза).
Имеется ряд банков, которые создали провизии сопоставимые с размером ссудного портфеля. Так, за 2009 год АО «БАНК ТУРАНАЛЕМ» создал провизии в размере 78,7% от ссудного портфеля, АО «Альянс Банк» - 69,5%, ДО АО «БАНК ТУРАНАЛЕМ» - АО «ТЕМIРБАНК» - 48,26%.
Причина снижения качества активов коммерческих банков - это в снижении требований к заемщикам, что было связано с необходимостью максимально быстрого вложения средств, привлеченных из-за рубежа. При этом сумма, выданных банками займов из месяца в месяц возрастала, было трудно оценить, насколько качественны банковские активы, т.к. только что выданные стандартные кредиты нивелировали проблемы существующих займов.
Показатели доли неработающих займов значительно превысили допустимые значения, принятые в общемировой практике. Также, объективно нельзя переоценивать масштаб эффекта девальвации тенге на рост проблемных активов, поскольку как население, так и предприятия независимо от отрасли испытывали снижение доходов и поступлений денежных средств, замедления кредитования.
Совокупные обязательства
Депозитная база банковского сектора в течение последних лет имеет стабильную тенденцию роста.Объем совокупных активов на 1.10.2012 г. составили 13,0 трлн. тенге, за 9 месяцев текущего года увеличившись на 1,5 трлн. тенге. В структуре совокупных обязательств доля обязательств перед клиентами значительна. За анализируемый период вклады клиентов увеличились на 5,8 трлн. тенге (в 3,3 раза) и составили на 1.10.2012 г. 8,3 трлн. тенге. При этом доля вкладов клиентов в совокупных обязательствах в период до кризиса снижалась (от 61,9% до 38%), в условиях кризиса и посткризисный период, наоборот, произошло увеличение с 38% до 63,9%.
|
|
|
Эта динамика свидетельствует о перестройке модели фондирования банковского сектора Казахстана: с переориентации с внешних на внутренние ресурсы. Это обстоятельство подразумевает, что банковский сектор Казахстана более не будет расти прежним, докризисным высоким темпом, а его возможности оказываются зависимыми от стабильности динамики доходов населения и предприятий.
Таблица 6. Динамика и структура совокупных обязательств (в млрд. тенге)
| Наименование показателя /дата | 1.01. 2006 г | 1.01. 2007 г | 01.01. 2008 г. | 01.01. 2009. | 01.01. 2010 г. | 01.01. 2011 г. |
| Межбанковские вклады | 185,1 | 257,5 | 319,9 | 319 | 237 | 215 |
| Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 576,8 | 1419,1 | 1798,2 | 1450,2 | 1247,5 | 548,5 |
| Займы, полученные от Правительства Республики Казахстан | 3,1 | 2,2 | 7,7 | 32 | 47,5 | 58,4 |
| Займы, полученные от международных финансовых организаций | 26,5 | 27,4 | 85,1 | 88,9 | 98,7 | 77,8 |
| Вклады клиентов | 2523 | 3157,9 | 3895 | 4588,6 | 6003,9 | 6825,3 |
| Вклады дочерних организаций специального назначения | 0 | 1557,1 | 2529 | 2284,5 | 1795,5 | 25,4 |
| Выпущенные в обращение ценные бумаги | 273 | 421,6 | 467,6 | 375,1 | 1307,6 | 1577,9 |
| Операции «РЕПО» с ценными бумагами | 163,5 | 530 | 245,4 | 269,1 | 534,7 | 577,2 |
| Прочие обязательства | 322,4 | 628,8 | 911,6 | 1029,6 | 1264,4 | 810,0 |
| Всего обязательств | 4073,4 | 8001,6 | 10259,5 | 10437 | 12536,8 | 10715,4 |
Таблица 7. Динамика вкладов клиентов (в млрд. тенге).
| Наименование показателя /дата | 1.01. 2006 г | 1.01. 2007 г | 01.01. 2008 г. | 01.01. 2009. | 01.01. 2010 г. | 01.01. 2011 г. | 01.01. 2012 г. |
| Всего совокупные обязательства | 4073,4 | 8001,6 | 10259,5 | 10437 | 12535,8 | 10715,4 | 11514,7 |
| Вклады клиентов | 2532,9 | 3157,9 | 3895 | 4588,6 | 6003,9 | 6825,3 | 7 797,50 |
| Доля вкладов клиентов в совокупных обязательствах, % | 62,2 | 39,5 | 38,0 | 44,0 | 47,9 | 63,7 | 67,7 |
Необходимо отметить, что объемы депозитов по юридическим лицам выше, чем по физическим лицам, главным образом за счет роста остатков на текущих счетах клиентов. Основным источником роста вкладов физических лиц - срочные депозиты. Доля депозитов физических лиц до кризиса увеличивалась (от 23,7% до 37,2%), в условиях кризиса происходит снижение до 32,3%. Это связано со снижением доходов населения, при этом доверие к банкам сохраняется.
|
|
|
Таблица 8. Динамика депозитов юридических и физических лиц.
| 1.01. 2006 г | 1.01. 2007 г | 01.01. 2008 г. | 01.01. 2009. | 01.01. 2010 г. | 01.01. 2011 г. | 01.01. 2012 г. | |
| Всего привлеченных депозитов, млрд. тенге | 2523,0 | 3157,9 | 3895,0 | 4588,6 | 6003,9 | 6825,3 | 7 797,50 |
| - депозиты юридических лиц (ЮЛ) | 1926,2 | 2123,7 | 2447,1 | 3088,3 | 4066,5 | 4574,4 | 5033,4 |
| - депозиты физических лиц (ФЛ) | 596,8 | 1034,2 | 1447,9 | 1500,3 | 1937,4 | 2250,9 | 2764,1 |
| Доля депозитов физических лиц в привлеченных депозитах, % | 23,7 | 32,7 | 37,2 | 32,7 | 32,3 | 33,0 | 35,4 |
| Темп роста по депозитам ЮЛ, % | 110,3 | 115,2 | 126,2 | 131,7 | 112,5 | 110,0 | |
| Темп роста по депозитам ФЛ, % | 173,3 | 140,0 | 103,6 | 129,1 | 116,2 | 122,8 |
В объеме совокупных обязательств банковского сектора доля крупнейших банков, почти 60%, стабильно. Крупные банки занимают 25% в совокупных обязательствах. Средние банки в период кризиса увеличили свою долю с 11,9% до 15,9%. Доля сегмента «мелкие» банки незначительна (3,1%).
В крупнейших банках сосредоточена основная часть депозитов юридических и физических лиц, в период кризиса доли этих депозитов снижаются. В этот период крупные банки увеличивают объемы по депозитам для населения. Средние и мелкие банки увеличили свои позиции как по депозитам юридических, так и физических лиц.
|
|
|
