 |
Структура банковского сектора
|
|
|
|
Банковская система - наиболее динамично развивающийся сектор экономики Казахстана, несмотря на финансово - экономический кризис количество банков второго уровня (БВУ) увеличилось до 38 БВУ, в 2006 г. - 33 БВУ.
Активное развитие розничного бизнеса, усиление конкурентной борьбы заставило банки активно расширять свои филиальные сети. Основной рост количества филиалов банков пришелся на 2005 год (418 ед).
После периода сокращения в 2006 году, связанного с оптимизацией филиальной сети, тенденция роста числа банков, филиалов и РКО продолжена до 2009 года. За этот период открыты 4 БВУ, 55 филиалов и 855 РКО. Уменьшение объемов внешнего фондирования, вынудило банки сократить количество филиалов и РКО, за 2009-2012 годы закрыто 19 филиалов и 277 РКО. Узость внутреннего рынка вынуждает банки диверсифицировать географическое расположение ведения бизнеса, к приобретению финансовых институтов в странах ближнего зарубежья. Несмотря на кризис, количество открытых представительств БВУ за рубежом значительно, на 1.10.2012 г. 14 представительств.
Необходимо отметить, что банковский сектор всегда, несмотря на кризис, был привлекателен для иностранных инвесторов. За рассматриваемый период открыто 12 представительство банков - нерезидентов в Республике Казахстан, на 1.10.2012 г. открыто 29 представительств.
Лидерами в банковском секторе по количеству филиалов являются АО «Народный Банк Казахстана», АО «Банк ТуранАлем», АО «Альянс Банк» и АО «Казкоммерцбанк». Традиционно, тройка крупнейших банков (АО «Казкоммербанк», АО «БТА», АО «Народный Банк Казахстана») является основной составляющей банковского сектора Казахстана, как по размеру активов, так и по объему совершаемых операций. Жесткая конкуренция между ними позволяет избежать образования монополий на банковском рынке Казахстана. Кроме того, банки по размерам активов делятся на сегменты: крупные, средние и мелкие.
|
|
|
Данные финансовые институты являются универсальными банками, оказывающими широкий спектр услуг как корпоративным, так и розничным клиентам.
Собственный капитал
Существенный рост активов вынуждает банки постоянно наращивать размер расчетного собственного капитала для соответствия регуляторным требованиям. На 1.01.2009 г.совокупный регуляторный капитал банков (таблица 9) составил 1 947,8 млрд. тенге, с 2005 года (за 4 года) увеличены на 1363,0 млрд. тенге, или в 3,3 раза. Однако за 2009 год этот показатель стал отрицательный (- 914,6 млрд. тенге) из-за уменьшения собственного капитала следующих банков: АО «БТА Банк», АО «Альянс Банк» и АО «Темiрбанк». В 2010 г. завершены процессы реструктуризации обязательств по перечисленным банкам.
Настоящее время АО «БТА Банк» находится в процессе второй реструктуризации по решению специализированного финансового суда г. Алматы с 08.05.2012 г.
Без учета АО «БТА Банк» расчетный собственный капитал БВУ на 1.10.2012 г. составил в размере 1780 млрд. тенге.
Таблица 9. Динамика и структура собственного капитала (в млрд. тенге)
| 1.01. 2006 г | 1.01. 2007 г | 01.01. 2008 г. | 01.01. 2009. | 01.01. 2010 г. | 01.01. 2011 г. | 01.01. 2012 г.* | 01.10. 2012 г.* | |
| Капитал 1-го уровня | 368,4 | 816,5 | 1284 | 1525,1 | -1055,3 | 1424,9 | 1228,6 | 1336 |
| Капитал 2-го уровня | 216,4 | 385,4 | 558,9 | 495,1 | 312,2 | 456,3 | 423,9 | 443,1 |
| Капитал 3-го уровня | 1,5 | 1,7 | 0,9 | 1,1 | 2,5 | 1,5 | 0,9 | |
| Инвестиции банков | 34,8 | 64,4 | 73,3 | 172,6 | 50,6 | |||
| Всего расчетный собственный капитал | 584,8 | 1168,6 | 1780,2 | 1947,8 | -914,6 | 1832,5 | 1654 | 1780 |
Значительную часть в собственном капитале занимает капитал 1 уровня, до 2009 года он составлял от 63,0% до 78,3%. Как выше указано, из-за реструктуризации АО «БТА», АО «Альянс Банк» и АО «Темiрбанк» этот показатель отрицательный, на 1.01.2010 г. составил (-1055,3) млрд. тенге. На 1.10.2012 г. капитал 1 уровня без учета АО «БТА» составил 1336 млрд. тенге, или 75,1%.
|
|
|
Капитал 2-го уровня до кризиса (2005-2007 годы) имел тенденцию роста и увеличился на 342,5 млрд. тенге (в 2,6 раза) и на 1.08.2008 г. составил 558,9 млрд. тенге. В условиях кризиса и посткризисный период этот показатель снижен, на 1.10.2012 г. составил 443,1 млрд. тенге. Однако в структуре расчетного собственного капитала доля капитала 2 - го уровня имеет тенденцию к снижению, она уменьшилась с 37,0% до 24,9%. Доля капитала 3-го уровня незначительна и составляет 0,1%.
Таблица 10. Динамика и структура собственного капитала (в%).
| 1.01. 2006 г | 1.01. 2007 г | 01.01. 2008 г. | 01.01. 2009. | 01.01. 2010 г. | 01.01. 2011 г. | 01.01. 2012 г.* | 01.10. 2012 г.* | |
| Капитал 1-го уровня | 63,0 | 69,9 | 72,1 | 78,3 | 77,8 | 74,3 | 75,1 | |
| Капитал 2-го уровня | 37,0 | 33,0 | 31,4 | 25,4 | 24,9 | 25,6 | 24,9 | |
| Капитал 3-го уровня | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Инвестиции банков | 0,0 | 3,0 | 3,6 | 3,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего расчетный собственный капитал | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Изменения расчетного собственного капитала по сегментам банков показывает влияние кризиса на снижение состояние крупнейших банков, крупным и средним банкам. Кризис не повлиял на сегмент «мелкие» банки.
Коэффициенты ликвидности
На протяжении последних лет банковский сектор Казахстана находился в состоянии избыточной ликвидности. Сводный коэффициент текущей ликвидности по состоянию за 2005-2007 годы составил от 1,037 до 1,43 при минимальной норме для отдельного банка 0,3, т.е. превышение в 3,5-4,8 раза. Также, коэффициент краткосрочной ликвидности был выше минимальных требований (min 0,5) в 1,9-2,4 раза (таблица 11).
Таблица 11. Динамика изменения коэффициентов ликвидности
| 01.01.2006 г. | 01.01.2007 г. | 01.01.2008 г. | |
| Коэффициент текущей ликвидности (min 0,3) | 1,037 | 1,48 | 1,43 |
| Коэффициент срочной ликвидности (min 0,5) | 0,95 | 1,18 | 0,97 |
С 1 июля 2008 года вступили в силу поправки в части ликвидности, направленные на регулирование срочной и валютной срочной ликвидности до 7, 30 и 90 дней, что связано с ужесточением требований к банковской системе. При этом минимальные коэффициенты повышены и составили:
коэффициент срочной ликвидности до 7 дней (k4-1) - норматив 1,
коэффициент срочной ликвидности до 30 дней (k4-2) - норматив 0,9,
|
|
|
коэффициент срочной ликвидности до 90 дней (k4-3) - норматив 0,8.
Ликвидность банковского сектора в условиях кризиса и посткризисный период также значительно выше требований регуляторов и превышают в несколько раз минимальные коэффициенты.
Таблица 12. Динамика изменения коэффициентов ликвидности
| 01.01. 2009 г. | 01.01. 2010 г. | 01.01. 2011 г. | 01.01. 2012 г. | 01.10. 2012 г. | |
| Коэффициент текущей ликвидности (min 0,3) | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| Коэффициент текущей ликвидности k4-1 (min 1) | 3,1 | 5,1 | 5,7 | 6,9 | 5,5 |
| Коэффициент срочной ликвидности k4-2 (min 0,9) | 1,8 | 2,6 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
| Коэффициент срочной ликвидности k4-3 (min 0,8) | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 2,4 |
До кризиса основной причиной избыточной ликвидности явилось активное заимствование банков на международных рынках капитала, доля внешних заимствований составила 45% от активов банковской системы. В условиях кризиса и посткризисный период - замедление темпов кредитования.
|
|
|
