 |
Кредиты центрального банка Российской Федерации
|
|
|
|
Кредиты центральных банков - одна из форм рефинансирования кредитных организаций с целью поддержания ликвидности их баланса и стабилизации финансового положения.
В практике России основные рыночные кредиты ЦБ РФ выдает коммерческим банкам:
• по схеме РЕПО по своим облигациям (ОБР);
• на ломбардных аукционах (ломбардные кредиты и кредиты «овернайт»).
Основной нормативной базой является "Положение о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг" (утв. Банком России 04.08.2003 N 236-П) (ред. от 16.11.2014)
Процентные ставки по кредитам:
1) обеспеченным золотом:
· на 1 день – 16%
· на 2-549 дней: ключевая ставка + 1,5%.
2) обеспеченным активами или поручительством:
· на 1 день – 16%
· на 2-549 дней: ключевая ставка + 1,75%.
3) ломбардный кредит – 16%
кредит «Овернайт» – 16%
внутридневной кредит – 0%
4) по депозитным операциям – 14%.
При решении задач, посвященных ломбардным кредитным операциям, следует использовать следующие формулы.
1. Расчет суммы начисленных процентов за пользование кредитом Банка России.
Сумма начисленных процентов за предполагаемый период пользования кредитом (I) рассчитывается по формуле:
где I - сумма начисленных процентов за предлагаемый период пользования кредитом;
Ok - остаток задолженности по предоставленному кредиту (основной долг) на начало k-го календарного дня пользования кредитом;
k - день пользования кредитом (k = 0 - день предполагаемого предоставления кредита, k = N - день предполагаемого погашения кредита). Суммирование происходит от k = 1 до k = N, так как день (дата) предполагаемого предоставления кредита Банка России не учитывается при расчете суммы начисленных процентов;
|
|
|
N - число календарных дней в периоде времени со дня, следующего за предполагаемым днем предоставления кредита Банка России, до предполагаемого дня погашения кредита Банка России включительно;
Nk - число календарных дней в календарном году, на который приходится k-й день периода времени со дня, следующего за предполагаемым днем предоставления кредита Банка России, до предполагаемого дня погашения кредита Банка России включительно (365/366);
ik - процентная ставка по кредиту Банка России на начало k-го дня периода времени со дня, следующего за предполагаемым днем предоставления кредита Банка России, до предполагаемого дня погашения кредита Банка России включительно (в процентах годовых);
[Х] - операция округления суммы X с точностью до копеек.
2. Расчет наращенной суммы долга по кредиту
Наращенная сумма долга по кредиту Банка России (S) рассчитывается по формуле:
S=О+I,
где S - наращенная сумма долга по кредиту;
О - запрашиваемая сумма кредита;
I - сумма начисленных процентов за предлагаемый период пользования кредитом.
3. Расчет сумм начисленных процентов за пользование кредитом Банка России за один день (день n)
Сумма долга по процентам по кредиту Банка России (I(n)) за день n рассчитывается по формуле:
I(n) = In - In-1,
где In - сумма процентов, начисленных за n дней пользования кредитом Банка России;
In-1 - сумма процентов, начисленных за (n-1) дней пользования кредитом Банка России.
Указанные суммы начисленных процентов (In, In-1) рассчитываются по формуле:
4. Расчет суммы пеней (неустойки) принеисполнении (ненадлежащем исполнении) банком обязательств по кредиту Банка России.
Сумма неустойки (пени) по кредиту Банка России (J) рассчитывается по формуле:
где Ref - ставка рефинансирования (в процентах годовых), действующая на установленную в Извещении/Требовании дату исполнения обязательств по кредиту Банка России.
|
|
|
