Расчет рыночной стоимости ценных бумаг всех выпусков в залоговом портфеле.

Рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков в залоговом портфеле, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент (Р), определяется (в рублях и копейках с округлением, по формуле:

t - порядковый номер выпуска ценных бумаг, находящихся в залоговом портфеле;

m - количество выпусков ценных бумаг, находящихся в залоговом портфеле;

Vt - рыночная стоимость одной ценной бумаги t-го выпуска;

Qt - общее количество ценных бумаг t-го выпуска, находящихся в залоговом портфеле;

Kt - соответствующий поправочный коэффициент Банка России, установленный по t-му выпуску ценных бумаг.

Расчет достаточности обеспечения кредита Банка Рос­сии.

Обеспечение ломбардного кредита или кредита овернайт считается достаточным, если в день выдачи ломбардного кредита или кредита овернайт рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков, входящих в залоговый портфель, скорректированная на установленный Банком России соответствующий поправочный коэффициент, равна или превышает (не больше чем на максимальную рыночную цену одной ценной бумаги, имеющей максимальный срок до погашения в залоговом портфеле, скорректированную на соответствующий поправочный коэффициент) сумму испрашиваемого ломбардного кредита или сумму кредита овернайт, включая начисленные проценты за предполагаемый период пользования кредитом Банка России.

Внутридневной кредит является обеспеченным, если сумма указанного кредита не превышает размер установленного по соответствующему основному счету лимита внутридневного кредита и кредита овернайт. При принятии заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе или заявлений на получение ломбардного кредита обеспеченность соответствующих ломбардных кредитов определяется исходя из суммы ломбардного кредита и процентной ставки, указанной в данных заявках или заявлениях, а при принятии неконкурентных заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе - исходя из ставки рефинансирования Банка России, действующей на день принятия указанных заявок.

При предоставлении внутридневных кредитов и/или принятии заявок на участие в ломбардном кредитном аукционе, заявлений на получение ломбардного кредита обеспечением являются ценные бумаги, учитываемые в разделе "Блокировано Банком России" счета депо банка, рыночная стоимость которых (скорректированная на установленный Банком России соответствующий поправочный коэффициент) достаточна для получения определенной суммы внутридневного кредита с учетом процентов из расчета процентной ставки по кредиту овернайт и предполагаемого периода пользования кредитом овернайт и/или для получения ломбардных кредитов, указанных в заявках на участие в ломбардном кредитном аукционе, заявлениях на получение ломбардного кредита с учетом процентов из расчета процентной ставки и предполагаемого периода пользования ломбардным кредитом, указанных в соответствующих заявках/заявлениях (по неконкурентным заявкам - из расчета процентной ставки по кредитам овернайт, действующей на начало дня принятия заявки).

Обеспечение ломбардного кредита или кредита овернайт считается достаточным, если выполняется следующее неравенство:

S ≤ Р < S + max Р,

где S - наращенная сумма долга по ломбардному кредиту или кредиту овернайт;

Р - рыночная стоимость ценных бумаг всех выпусков, вошедших в залоговый портфель, скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент;

max P - максимальная рыночная стоимость одной ценной бумаги, имеющей максимальный срок до погашения в залоговом портфеле, скорректированная на соответст­вующий поправочный коэффициент.

ЗАДАЧА 1.9

16 февраля 2015 г. Банк России предоставил коммерческому банку ломбардный кредит на 10 календарных дней в сумме 10 млн. руб.

Определить сумму начисленных процентов за пользование кредитом, наращенную сумму долга.

ЗАДАЧА 1.10

Банком России 12 марта 2015 г. был предоставлен ломбардный кредит коммерческому банку сроком на 10 календарных дней в размере 72 млн. руб. Дата погашения кредита - 22 марта 2015 г. Фактически кредит был погашен 26 марта 2015 г. Ставка рефинансирования – 8,25%. Рассчитать сумму пеней и наращенную сумму долга.

ЗАДАЧА 1.11

Банк России предоставил коммерческому банку ломбардный кредит сроком на 10 дней в сумме 10 млн руб. 12 июля 2015 г.

Определить сумму долга по процентам и наращенную сумму долга (S) за каждый день и заполнить таблицу.

Дата	Учет начисленных процентов	Наращенная сумма долга
12.07.2015
13.07.2015
14.07.2015
15.07.2015
16.07.2015
17.07.2015
18.07.2015
19.07.2015
20.07.2015
21.07.2015
22.07.2015

 

ЗАДАЧА 1.12

Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ за получением лом­бардного кредита 500 млн. руб. на срок 7 дней. В обеспечение кредита были предоставлены ОБЦ в количестве 500 штук номиналом 1 млн. руб. Попра­вочный коэффициент на стоимость ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредита, составляет 0,9.

Определить достаточность обеспечения лом­бардного кредита.

ЗАДАЧА 1.13

Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ за получением лом­бардного кредита 420 млн. руб. на срок 7 дней. В обеспечение кредита были предоставлены ОБЦ в количестве 5000 штук номиналом 100 тыс. руб. Попра­вочный коэффициент на стоимость ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредита, составляет 0,9.

Определить достаточность обеспечения лом­бардного кредита.

ЗАДАЧА 1.14

Банк России предоставляет кредит на аукционной основе. На аукцион выставлены ресурсы стоимостью 120 млрд. руб.

Заявки банков, принятые к аукциону приведены в таблице

 

Банки	Сумма заявки, млрд. руб.	Предложенные процентные ставки
Россельхозбанк
ВТБ 24
Газпромбанк
Авангард
Хомокредит банк

Определить: какие заявки будут удовлетворены.

ЗАДАЧА 1.15

Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ за получением обеспеченного золотом кредита в 100 млн руб. на срок 30 дней. Определить наращенную сумму долга.

ЗАДАЧА 1.16

Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ с ходатайством пре­доставить кредит для осуществления безотлагательных плате­жей под залог высоколиквидных активов в сумме 200 млн. руб. сроком на 7 рабочих дней. Определить наращенную сумму долга.

⇐ Предыдущая12345678Следующая ⇒

Поделиться:

Воспользуйтесь поиском по сайту: