Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

Класифікація ризиків

Ознака	Вид ризиків
Походження ризику	Природні
Антропогенні
Об’єкти ризику	Майнові
Особисті
Розмір ризику	Катастрофічні
Великі
Середні
Малі
Незначні
Розмір ризику за директивами ЄС	Великі
Масові
Наслідок ризику	Чисті
Спекулятивні

Слід зазначити, що в сучасній економічній теорії є велика кількість підходів до класифікації ризиків. Досить вдала класифікація наведена І.Т. Балабановим.

Залежно від можливого результату ризики поділяють на два види: чисті та спекулятивні.

Чисті ризики означають можливість одержання лише від'ємного або нульового результату, а спекулятивні — як позитивного, так і негативного результату.

До чистих ризиків належать:

Ø природні;

Ø екологічні;

Ø політичні;

Ø транспортні;

Ø частина комерційних (майнові, виробничі, торгові).

До спекулятивних ризиків належать фінансові, а саме ризики, пов'язані:

Ø з купівельною спроможністю грошей;

Ø вкладенням капіталу.

У свою чергу ризики, пов'язані з купівельною спроможністю грошей, включають:

Ø інфляційний ризик — ризик зниження реальної вартості активів;

Ø дефляційний ризик — ризик підвищення реальної вартості пасивів;

Ø валютний ризик — ризик валютних втрат унаслідок зміни валютного курсу;

Ø ризик ліквідності — ризик зміни вартості активів під час їх реалізації.

До ризиків, що пов'язані з вкладенням капіталу, можна віднести:

Ø ризик упущеної вигоди;

Ø ризик зниження дохідності (процентний ризик);

Ø ризик прямих фінансових втрат, який включає біржовий ризик (ризик несплати), селективний ризик (ризик неправильного вибору галузі інвестування), ризик банкрутства як кардинальне вираження селективного ризику.

Різні характеристики ризиків — вірогідність, спустошливість, можливість отримання прибутку або завдавання збитку, поширеність, джерело походження, а також способи мінімізації втрат у результаті негативного впливу ризиків — вивчає наука менеджменту ризику, або управління ризиками.

Ризик-менеджмент — система заходів організаційно-фінансового характеру, об'єднаних спільною ідеєю усунення, попередження настання випадкових непередбачуваних подій, обмеження, мінімізація втрат за ними, а також фінансування цих втрат.

Як система ризик-менеджмент складається з низки послідовних етапів:

1. аналіз ризику;

2. контроль за ризиком;

3. фінансування ризику.

Аналіз ризику — комплексна діагностика ризиків за допомогою різних методів: емпіричного, статистичного, спостереження, документального обігу та ін.

Аналіз ринку дає змогу визначити потенційний вплив ризику на об'єкт страхування, а також теоретичну ймовірність того, що небезпека реалізується. Оцінка включає збирання та оброблення даних за аспектами ризику, кількісний та якісний аналіз ризику.

На першому етапі (аналіз ризику) здійснюються такі заходи:

Ø ідентифікація ризиків (кваліфікація, діагностика);

Ø оцінювання ризиків кількісними методами (квантифікація);

Ø визначення на основі загальної оцінки ризику послідовності подальших дій.

Ідентифікація ризику (якісний аналіз) — це систематичне виявлення джерел ризику, визначення факторів ризику, їх класифікації та попередньої оцінки значущості кожного з цих факторів. Ідентифікація передбачає деталізацію походження і класифікацію ризиків, властивих діяльності або існуванню суб'єкта ризик-менеджменту.

Кількісний аналіз — це кількісне визначення окремих ризиків та ризиків у цілому. На цьому етапі встановлюються кількісні значення ймовірності виникнення ризикових подій та їх наслідків, здійснюється кількісна оцінка ступеня ризику.

За кількісної оцінки ризику виокремлюють такі методи:

Ø статистичний метод, що реалізується шляхом розрахунку дисперсій, стандартних відхилень і коефіцієнта варіації;

Ø експертний метод, що реалізується шляхом експертних оцінок досвідчених підприємців і спеціалістів;

Ø метод використання аналогів, який застосовує бази даних про ризик аналогічної діяльності, проектів, угод тощо, а отримані дані опрацьовуються для виявлення залежностей у попередніх ситуаціях із метою врахування потенційного ризику за нових ситуацій.

Як правило, кількісно оцінюють ризики за допомогою актуарних розрахунків.

На основі узагальненого аналізу визначають комплекс подальших дій.

Контроль над ризиками — здійснення заходів, що передбачають повне або часткове усунення ризиків.

До таких способів контролю над ризиками належать:

Ø уникнення ризику (фактичне ухилення від ризикованої діяльності);

Ø зменшення (мінімізація) ризику за рахунок превентивної діяльності;

Ø обмеження (локалізація) ризику за рахунок застосування адміністративних засобів;

Ø розподіл ризику (операції з диверсифікації портфеля активів).

Усі наведені способи контролю над ризиками застосовуються одночасно.

Фінансування ризиків — покриття негативних наслідків ризиків фінансовими засобами.

Фінансування ризиків може здійснюватися двома способами:

Ø самофінансуванням ризиків;

Ø переданням ризиків іншому суб'єктові господарювання на платній основі згідно з попередньою взаємною домовленістю (страхування).

Проте не кожен ризик може бути взятий на страхування, зокрема на страхування не беруться спекулятивні ризики.

Основними критеріями, за якими ризик вважається страховим, є такі:

Ø ризик повинен мати ймовірний або закономірний характер, але факт і час настання збитку мають бути непередбачуваними;

Ø настання страхового випадку не має перебувати у причинно-наслідковому зв'язку з діями страхувальника чи іншої зацікавленої особи;

Ø обсяг наслідків ризику має бути вимірюваним, тобто давати можливість визначити очікувану суму збитків і ступінь його ймовірності;

Ø страхова подія не може мати розмірів катастрофічного лиха;

Ø є необхідність об'єктивного вимірювання й оцінювання шкідливих наслідків реалізації ризику

⇐ Предыдущая 1 2 345 6 7 8 9 10 Следующая ⇒