Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

Загальні засади класифікації ризику

Тенденція до ускладнення соціально-економічних процесів породжує появу все нових видів і типів ризику.

Ризик, як правило, поділяють на два типи — динамічний і статичний.

Динамічний ризик — це ризик, пов'язаний з непередбачуваними (недетермінованими) змінами вартості основного капіталу внаслідок прийняття управлінських рішень або непередбачуваними зсувами у ринкових чи політичних реаліях. Такі зміни можуть призвести як до збитків, так і до додаткових прибутків.

Статичний ризик — це ризик, пов'язаний зі скороченням реальних активів внаслідок втрати частки власності, а також із скороченням доходу через недієздатність організації. Цей ризик може призвести лише до збитків.

Видове різноманіття ризиків дуже велике — від пожеж і стихійних лих до міжнаціональних конфліктів, змін у законодавстві, що регулює економічну та підприємницьку діяльність, інфляційних коливань тощо.

В економічній літературі, присвяченій проблемам класифікації ризику, на наш погляд, ще немає чіткої системи класифікації ризиків. Існує низка підходів до цього. Очевидно чинником ризику є все оточуюче нас довкілля, а також усі елементи об'єкта дослідження як складної економіко-кібернетичної системи (джерелами ризику є всі елементи системи, її прямі та зворотні зв'язки).

Певний інтерес становить класифікація ризику, здійснена відомим економістом Й. Шумпетером, який виокремлює два види ризику:

• ризик, пов'язаний з можливим технічним провалом виробництва. Сюди він відносить також загрозу втрати благ, пожежі, пошкодження, зумовлені стихійними лихами;

• ризик, пов'язаний з відсутністю комерційного успіху. Класифікують ризики і за такими ознаками:

• ризик, пов'язаний з господарською діяльністю;

• ризик, пов'язаний з особистістю підприємця;

.* ризик, пов'язаний з неповною інформацією щодо стану довкілля.,.

У праці наводиться глосарій ризиків, які, в свою чергу, поділяються на види. Зокрема, серед груп ризиків наведено такі:

• країнні ризики (політичні та макроекономічні);

• маркетингові ризики;

• транспортні ризики;

• ризики визначення предмета угоди;

• ризики умови кількості;

• ризики умови якості;

• ризики умови упаковки та маркування;

• ризики умови ціни;

• ризики умови постачання;

• ризики валютно-фінансових умов контракту;

• ризики умов форс-мажорних обставин;

• ризики визначення умов розгляду арбітражу;

• комерційні ризики;

• ризики, пов'язані з процесом митного оформлення тощо.

У низці наукових праць запропоновано таку класифікацію ризику:

• за масштабами та обсягами (глобальний, локальний);

• за аспектами (психологічний, соціальний, економічний, екологічний, юридичний, політичний, медико-біологічний);

• за мірою об'єктивності та суб'єктивності (з об'єктивною ймовірністю, з суб'єктивною ймовірністю, з об'єктивно-суб'єктивною ймовірністю);

• за ступенем (мірою) ризиконасиченості рішень (мінімальний, середній, оптимальний або ж допустимий, критичний, катастрофічний);

• за мірою обґрунтованості ризику (раціональний, нераціональний, авантюрний);

• за терміном оцінки та урахування ризику (випереджаючий, своєчасний, запізнілий);

• за чисельністю осіб, які беруть участь у прийнятті рішень (індивідуальний, груповий, колективний);

• за ситуаційним класом джерел (в умовах невизначеності, в умовах конфлікту (конкуренції), в умовах розпливчастості (нечіткості)).

Кожний вид ризику, в свою чергу, доцільно детально розкласти на елементи, проаналізувати, змоделювати, урахувати, що дасть змогу певною мірою зменшити ступінь невизначеності та її руйнівні дії.

Для прикладу проаналізуємо деякі види ризиків.

4.3.2. Політичний ризик:

Політичний ризик — це можливість виникнення збитків чи скорочення обсягу прибутку внаслідок державної політики, Політичний Ризик зумовлений можливими змінами курсу, зсувами пріоритетів на урядовому рівні. Його врахування є особливо актуальним у країнах з неусталеним законодавством, з відсутністю традицій і загальної культури підприємництва.

Політичний ризик притаманний підприємницькій діяльності і його неможливо уникнути. Його можна лише прогнозувати й враховувати.

Слід зазначити, що спроби врахування політичного ризику, зумовленого діями окремих державних діячів чи урядів, відносяться ще до XIX ст. Скажімо, відомий банкір Ротшільд так організовував систему інформації про політичні події, що отримував повідомлення про них на кілька днів раніше, ніж уряд.

Про важливість урахування політичного ризику в підприємницькій діяльності свідчить і те, що для аналізу й оцінювання політичного ризику створена світова мережа спеціалізованих аналітичних центрів як комерційного, так і некомерційного характеру. У розвинутих країнах нараховується понад 500 таких центрів.

Політичні ризики можна розподілити на чотири групи:

• ризик націоналізації та експропріації без адекватної компенсації;

• ризик трансферту, зумовлений можливими обмеженнями та конвертацією місцевої валюти;

• ризик розірвання контракту внаслідок дій владних структур країни, у якій знаходиться компанія-контрагент;

• ризик військових дій і громадських заворушень тощо. Політичні ризики умовно можна розподілити також на країнний,

регіональний, міжнародний.

Оскільки на політичні ризики підприємець безпосереднього впливу не має, то їх слід віднести до групи зовнішніх ризиків.

Виробничий ризик

Цей ризик пов'язаний з виробництвом продукції, товарів і послуг; із здійсненням будь-яких видів виробничої діяльності, в процесі якої підприємці стикаються з проблемами неадекватного використання сировини, підвищенням собівартості, збільшенням втрат робочого часу, неефективним використанням нових методів виробництва.

До основних причин, що зумовлюють економічний ризик, можна віднести:

• зниження намічених обсягів виробництва та реалізації продукції внаслідок спаду продуктивності праці, простоїв обладнання, втрат робочого часу, відсутності в потрібний момент часу необхідної кількості матеріалів та комплектуючих, підвищення відсотка браку;

• зниження цін, згідно з якими планувалося реалізовувати продукцію та послуги, у зв'язку з їхньою недостатньою якістю, несприятливими змінами у ринковій кон'юнктурі тощо;

• збільшення питомої ваги затрат матеріальних, енергетичних,-паливних ресурсів, зростання транспортних витрат, торговельних накладних та інших побічних витрат;

• зростання фонду оплати праці з причин перевищення очікуваної чисельності працюючих чи внаслідок перевищення рівня заробітної плати окремим працівникам;

• зростання податків та інших відрахувань внаслідок змін ставки оподаткування тощо;

• низький рівень дисципліни постачання, зокрема, збої в постачанні палива, електроенергії тощо;

• фізичне та моральне зношення основних фондів (обладнання) тощо.

Комерційний ризик

Це ризик, що виникає в процесі реалізації товарів і послуг, вироблених чи куплених підприємцем. Деякі з основних причин комерційного ризику:

• зниження обсягів реалізації внаслідок зниження попиту або витіснення даного товару конкуруючими товарами (замінниками) або запровадження обмежень на продаж даного товару тощо;

• підвищення закупівельної ціни товару в процесі здійснення підприємницького проекту;

• втрата частки товару;

• погіршення якості товару в процесі зберігання чи транспортування, що спричиняє зниження його ціни;

• підвищення затрат обертання коштів внаслідок сплати штрафів, відрахувань, стягнень, що спричиняє зниження прибутків тощо.

Комерційний ризик можна деталізувати на такі складові:

• ризик, пов'язаний з реалізацією товару (послуг) на ринку;

• ризик, пов'язаний з транспортуванням товару;

• ризик, пов'язаний з передачею товару (послуг) покупцеві;

• ризик, пов'язаний з платоспроможністю покупця;

• ризик форс-мажорних обставин.

Окремо зупинимося на транспортному ризику. Його класифікація вперше була здійснена Міжнародною торговельною палатою в Парижі у 1919 р. й уніфікована у 1936 р. Нині різноманітні транспортні ризики класифікуються за ступенем і за відповідністю в чотири групи: Е, F, С, D. Кожна з груп F, C, D також деталізується. Так, наприклад, група F деталізується згідно з ситуацією передачі відповідальності, а відповідно й ризиків: -

• FCA означає, що ризик і відповідальність за товар переходять від постачальника до покупця в момент передачі його у встановленому місці;

. • FAS означає, що ризик.і відповідальність за товар переходять від постачальника до покупця у зазначеному в контракті порту;

. • FOB означає, що постачальник звільняється від відповідальності за товар після його вивантаження за борт судна за умови прийняття певних гіпотез щодо розподілу ймовірностей випадкових величин, що розглядаються. В економічних працях, зокрема навчальних посібниках, дуже рідко в явному вигляді визначаються межі адекватного використання відповідних методів аналізу, що є причиною неправильних висновків, особливо це стосується низки популярних викладів і легковірних компіляцій. Йдеться, зокрема, про те, що частотну інтерпретацію ймовірностей не завжди можна адекватно застосувати в економічному аналізі.;;

У проблемах подолання нестачі чи принципової неможливості отримання необхідних статистичних даних для вирішення практичних завдань, а також у теоретичних проблемах економіки, зокрема теорії економічного ризику, широко використовується інший підхід (досить переконливо показано, що ймовірності можна дати інтерпретацію, відмінну від статистичної, яка дістала назву «суб'єктивної ймовірності». Суб'єктивні ймовірності визначаються за допомогою спеціально організованих експертних процедур. Отже, у разі відсутності репрезентативної статистичної інформації особу, яка приймає рішення, вважають компетентною, здатною оцінювати ймовірності подій (сценаріїв) на підставі різноманітної інформації, зокрема вербальної (неформалізованої).

На практиці нерідко виникають проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності та конфліктності, що зумовлюються не концепцією випадковості (стохастики), а є наслідком нечіткості суджень і описуються розпливчастими (нечіткими) множинами, тобто класами множин, у яких неможливо визначити чітку межу, яка відділяла б елементи, що не належать до цього класу. Про основні засади та інструментарій щодо застосування цієї теорії до аналізу та моделювання економічного ризику, зокрема для визначення «суб'єктивних ймовірностей», можна дізнатися з низки наукових праць.

Для кількісного аналізу ризику використовують ряд методів. Серед них:

• метод аналогій;

• аналіз чутливості (вразливості);

• методи імітаційного моделювання;

• аналіз ризику збитків тощо.

Метод аналогій

Для аналізу ризику, яким може бути обтяжений, скажімо, новий проект, доцільно виявити дані про наслідки впливу несприятливих* чинників ризику якихось близьких за сутністю до раніше виконува-

них проектів. У цій сфері діяльності найбільшу ініціативу виявляють страхові компанії. Так, на Заході вони регулярно публікують коментарі щодо тенденцій у найбільш суттєвих сферах ризику, наприклад стосовно природничо-кліматичних збурень і пов'язаних з цим значних за обсягом збитків. На підставі таких даних можна зробити певні висновки загального характеру.

Під час використання аналогів застосовують бази даних та знань щодо чинників ризику. Ці бази будуються на матеріалах літературних джерел, пошукових робіт, моніторингу, опитувань фахівців тощо.

Одержані дані обробляють, використовуючи відповідний математичний апарат та обчислювальну техніку для виявлення залежностей та з метою врахування потенційного ризику.

Проте навіть у відносно простих і широко відомих випадках невдалого завершення проектів досить важко створити передумови, у яких ситуації повторювали б минулий досвід, яким можна було скористатися для нових проектів. Тому метод аналогій може виявитися достатнім лише в простих випадках, а в основному він використовується як допоміжний у низці інших методів.

⇐ Предыдущая 15 16 17 18 192021 22 23 24 Следующая ⇒