 |
Объем дисциплины и виды учебной работы
|
|
|
|
| Количество часов по формам обучения | ||
| Виды учебной работы | Очная (сокращенная) | Заочная (сокращ.) |
| №семестров | ||
| Аудиторные занятия: | ||
| лекции | ||
| практические занятия | ||
| Самостоятельная работа | ||
| ВСЕГО ЧАСОВ НА ДИСЦИПЛИНУ | (42 часа переаттестация) | (42 часа переаттестация) |
| Текущий контроль | Аттестация | Контрольная работа |
| Виды итогового контроля | Зачет 4 сем. | Зачет – 6 сем. |
Распределение часов по темам и видам учебной работы
Очная (сокращенная) форма
| Названия разделов и тем | Всего часов по учебному плану | Виды учебных занятий | ||
| Аудиторные занятия, из них | Самостоятельная работа | |||
| лекции | практ. занятия | |||
| Раздел 1. Понятие риска, принципы и критерии их классификации Тема 1 сущность виды и критерии классификации риска | ||||
| Раздел 2. Классификация предпринимательских и финансовых рисков Тема 2. Классификация предпринимательских рисков Тема 3. Классификация финансовых рисков и их описание | ||||
| Раздел 3. Оценка и анализ предпринимательских рисков Тема 4. Описание оценки рисков | ||||
| Раздел 4. Количественные и качественные методы анализа рисков Тема 5 Математические и экономико-статистические методы оценки и анализа рисков Тема 6. Фундаментальные и прикладные методы анализа рисков и их показатели Тема 7 Количественные и качественные методы оценки предпринимательских рисков | ||||
| Раздел 5. Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков Тема 8. Банкротство фирмы и показатели банкротства | ||||
| Итого: |
|
|
|
Содержание курса
Раздел I. Понятие риска, принципы и критерии их классификации
Тема 1. Сущность, виды и критерии классификации риска.
Информационная база по оценке предпринимательских рисков. Понятие вероятности и неопределенности. Концепция объективных и субъективных вероятностей. Виды предпринимательских рисков по времени возникновения, по факторам возникновения, по характеру учета, по степени правомерности, характеру последствий, по сфере возникновения. Критерии классификации рисков: допустимый риск; критический риск; катастрофический риск
Раздел II. Классификация предпринимательских и финансовых рисков
Тема 2. Классификация предпринимательских рисков предприятия.
Страхуемые и не страхуемые риски, политический риск, суверенный (страновой) риск, производственный (бизнес) риск, технологический риск, инновационный риск, макроэкономический и микроэкономический риск, коммерческий риск, отраслевой риск, транспортный риск, экономический риск, внешние и внутренние риски, простые и спекулятивные,
Тема 3 Классификация финансовых рисков и их описание.
Риск обусловленный структурой источников средств, снижения покупательской способности, процентный риск, систематический риск, виды инвестиционного риска, проектный риск, кредитный риск ликвидных финансовых инструментов, валютный риск, трансляционный риск, операционный (транзакционный) риск, актуарный риск, риск перевода, риск сделок,
Раздел III. Оценка и анализ предпринимательских рисков
Тема 4 Описание оценки рисков.
Меры рисков. Абсолютные и относительные показатели рисков. Вероятностное описание. Дисперсия и среднеквадратическое отклонение (стандартное отклонение). Коэффициент вариации. Ковариация. Коэффициент корреляции.
Раздел IV. Количественные и качественные методы анализа риск ов
.
Тема 5 Математические и экономико-статистические методы оценки и анализа рисков
|
|
|
Статистический метод. Область существования рисков. Кривая рисков Оценка финансовой устойчивости фирмы. Методы экспертных оценок (стоимость, объем и сроки работ). Аналитический метод. Портфельный риск и доходы. Риск, присущий данной фирме. Инвестиционные риски. «β» коэффициенты портфеля. Скоринг методы оценки банковских рисков. Точка безубыточности как оценка рисков. Оценка рыночного риска (метод VaR)
Тема 6. Фундаментальные и прикладные методы анализа рисков и их показатели.
Коэффициенты ликвидности. Анализ финансовой устойчивости. Финансовый и операционный рычаг – как характеристика рисков. Дифференциал и плечо финансового рычага. Косвенные показатели риска. Методы анализа предпринимательских рисков: дерево решений; анализ сценариев; имитационное моделирование; метод Монте-Карло.
Тема 7. Количественные и качественные методы оценки предпринимательских рисков
Качественный метод определение факторов риска. Количественный анализ. Статистический метод. Метод анализа целесообразности затрат. Финансовая устойчивость фирмы - как характеристика риска. Метод экспертных оценок. Аналитический метод анализа кредитных рисков. Учет инфляции. Метод анализа чувствительности модели- на примере анализа инвестиционных рисков (чистой приведенной стоимости, нормы доходности). Срок окупаемости как характеристика инвестиционного риска. Анализ доходности финансовых активов (модель САРM),
Раздел V. Риск банкротства как основное проявление финансовых рисков
Тема 8. Банкротство фирмы и показатели банкротства
Объективные и субъективные причины риска банкротства. Место риска банкротства в финансовых рисках. Действующее законодательство РФ о банкротстве предприятия. Диагностика банкротства. Связь риска банкротства и риска безработицы. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства. Платежеспособность и ликвидность предприятия в оценке риска банкротства предприятия. Двухфакторная модель. Модель Альтмана. Рейтинговое число – как оценка банкротства. Индикаторы банкротства.
Темы практических занятий
Тема 1. Сущность, виды и критерии классификации риска.
|
|
|
. 1 Риски и неопределенность – свойства предпринимательской сред ы. Определение и понятие рисков.
2. Наличие предпринимательского риска - оборотная сторона экономической свободы. Причины неопределенности - асимметрия информации, изменение конъюнктуры рынка, цен и предпочтения потребителя, непредсказуемость реакции рынка на предлагаемые решения.
3. Связь неопределенности с рисками
4. Источники риска. Сущность риска. Основные черты риска.
Используемая литература:
§ Основная:1, 2, 3, 4, 6
§ Дополнительная: 1, 6, 13, 14,
Тема 2. Классификация предпринимательских рисков предприятия.
1. Типы рисков: политический экономический, рыночный, инновационный, отраслевой, финансовый, коммерческий, бизнес риск
2. Классификация рисков по признакам: чистые и спекулятивные, динамические и статические, абсолютные и относительные, систематические и не систематичеcкие риски.
Используемая литература:
§ Основная:1, 2, 3, 4, 6
§ Дополнительная: 1, 6, 13, 14,
|
|
|
