 |
Тема ,3 Классификация финансовых рисков и их описание
|
|
|
|
1. Риск обусловленный структурой источников средств и снижением покупательской способности,
2. Процентный риск, виды инвестиционного риска, проектный риск, кредитный риск ликвидных финансовых инструментов,
3. валютный риск, трансляционный риск, операционный (транзакционный) риск, актуарный риск, риск перевода, риск сделок,
Используемая литература:
§ Основная:1, 3, 4, 6
§ Дополнительная: 1, 6, 13, 24,
§
Тема 4 Описание оценки рисков
Основные показатели риска.
1. Стандартное отклонение. Коэффицент корреляции.
2. Коэффициент волатильности.
3. Коэффициент Шарпа.
4. Коэффициент Сортино.
5 Коэффицент Бета.
6 Коэффицент детерминации.
Используемая литература:
§ Основная: 3, 4 6,8
Дополнительная: 1, 15
Тема 5 Математические и статистические методы оценки и анализа рис ков
1. Распределение вероятностей возможных потерь прибыли - кривая риска.
2. Область допустимого риска. Область критического риска. Область катастрофического риска.
Используемая литература:
§ Основная: 3, 4.
Дополнительная: 1, 4,15, 19, 23
Тема 6, Фундаментальные и прикладные методы анализа рисков и их показатели
1. Дифференциал и плечо рычага – характеристика финансового рычага
2.Финансовая устойчивость фирмы 1
3..Характеристики риска портфеля. Критерии выбора ценных бумаг.
4. Комбинирование ценными бумагами. Риск портфеля
Используемая литература:
Основная: 2, 4,6, 7
Дополнительная: 1, 2, 4, 28
Тема 7 Количественные и качественные методы оценки предпринимательских рисков
1. Качественный анализ рисков: способы их оценки; способы описания рисков.
2. Количественный анализ: статистический метод, аналитический, метод экспертных оценок, анализ целесообразности затрат и метод использования аналогов.
|
|
|
Используемая литература:
§ Основная: 1, 3, 4, 5.
§ Дополнительная: 4, 7, 8, 5, 16
Тема 8 Банкротство фирмы и показатели банкротства
1.Показатели банкротства – и модели оценки риска банкротства.
2. Модели оценки инвестиционных рисков. Ставка дисконта с поправкой на риск.
3. Критерии оценки инвестиционных рисков:
- средневзвешенная стоимость капитала;
- точка безубыточности;
- чистая современная стоимость проекта (NPV);
- внутренняя норма доходности (IRR),
- период окупаемости (РР).
Используемая литература:
§ Основная: 2, 4, 6
§ Дополнительная: 8, 9, 11, 12, 13, 15.
Задания для самостоятельной работы студентов
Тесты для проверки знаний по темам
Тема 1. Сущность, виды и критерии классификации риска.
1. Риск – это:
а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток;
б) все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка;
в) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий;
г) вероятность провала программы продаж;
д) вероятность успеха в бизнесе.
2. По времени возникновения неопределенности риски распределяются на:
а) ретроспективные, текущие и перспективные;
б) экономические (коммерческие) и политические;
в) новые и старые;
г) изученные, изучаемые и неизученные.
3 По факторам возникновения неопределенности риски подразделяются на:
а) временные;
б) природные;
в) экономические и политические;
г) внешней и внутренней среды.
.
Какой прогнозируемостью характеризуется наступления события (P) при полной определенности?
а) 0,3;
б) 0,7;
в) близкой к единице;
г) близкой к нулю.
5 Близкая к единице прогнозируемость событий соответствует:
а) полной неопределенности;
б) полной определенности;
в) частичной неопределенности.
6 Неопределенность, связанную с отсутствием информации о вероятностях состояний среды (природы), называют:
|
|
|
а) сомнительной;
б) безнадежной;
в) неопределенной;
г) безвозвратной.
7 При наличии неопределенностей процесс выбора оптимальных решений:
а) усложняется;
б) упрощается;
в) остается неизменным
Тема 2 Классификация предпринимательских рисков
Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?
а. спекулятивные;
б. чистые;
в. ретроспективные;
г. любые;
д. реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании.
2. Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основано на:
а. классификации субъектов риска;
б. классификации объектов риска;
в. характере оценки риска;
г. характере последствий риска.
3. По сфере возникновения выделяют следующие типы рисков:
а. производственный риск;
б. кадровый риск;
в. информационный риск;
г. финансовый риск;
д. коммерческий риск.
4. Коммерческий риск – это риск, возникающий:
а. на коммерческих предприятиях;
б. при заключении коммерческих сделок;
в. в процессе реализации товаров или услуг;
г. в процессе производства товаров или услуг.
Относятся ли риски, связанные с транспортировкой товаров, к группе коммерческих рисков?
а. да;
б. нет;
в. это зависит от характера транспортировки.
7. Деловой риск – это:
а. риск неоплаты задолженности дебитором;
б. риск провала коммерческого проекта;
в. риск разрушения деловых отношений;
г. риск неисполнения обязательств по договору купли-продажи.
8. Инновационный риск – это:
а. риск срыва сроков сдачи результатов научно-технических исследований;
б. риск того, что новый товар не будет принят рынком;
в. риск того, что инновационный проект не будет реализован или окуплен;
г. риск, связанный с утечкой информации об используемых фирмой инновациях.
Что их перечисленного не относится к видам производственных рисков?
а. изменение конъюнктуры рынка;
б. усиление конкуренции;
в. форс-мажор;
г. амортизация производственного оборудования.
Т ема 3 Классификация финансовых рисков и их описание
|
|
|
