 |
Заочная форма обучения (3)
|
|
|
|
| Кол. час | Вид занятия, тема и краткое содержание | Методы |
| Лекция. «Предмет и задачи курса». Определение эконометрики. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы. Области применения эконометрических моделей. Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов. | М, П | |
| Лекция. «Парная регрессия и корреляция». Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа. Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов и условия его применения для определения параметров уравнения парной регрессии. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Оценка степени тесноты связи между количественными переменными. Коэффициент ковариации. Показатели корреляции: линейный коэффициент корреляции, индекс корреляции, теоретическое корреляционное отношение. Коэффициент детерминации. Стандартная ошибка уравнения регрессии. Оценка статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения регрессии в целом: t - критерий Стьюдента, F - критерий Фишера. | М, П, Д | |
| Лекция. «Множественная регрессия и корреляция». Понятие о множественной регрессии. Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР). Определение параметров уравнения множественной регрессии методом наименьших квадратов. Парные и частные коэффициенты корреляции. Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации. Оценка качества модели множественной регрессии: F – критерий Фишера, t - критерий Стьюдента. | ||
| Практическое занятие. «Парная регрессия и корреляция». Расчет коэффициента детерминации. Расчет стандартной ошибки уравнения регрессии. Процедура оценки статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения регрессии в целом по t - критерию Стьюдента и F - критерию Фишера. Процедура лианеризации нелинейных моделей регрессии. Оценка степени тесноты связи между количественными переменными. Расчет коэффициента ковариации. Расчет показателей корреляции: линейного коэффициента корреляции, индекса корреляции, теоретического корреляционного отношения. | Э, И | |
| Практическое занятие. «Множественная регрессия и корреляция». Расчет и интерпретация стандартизованных коэффициентов регрессии. Парные и частные коэффициенты корреляции. Область применения множественной регрессии. Особенности классической линейной модели множественной регрессии (КЛММР). МНК при определении параметров уравнения множественной регрессии. | Э, И |
|
|
|
Заочная форма обучения (3,6)
| Кол. час | Вид занятия, тема и краткое содержание | Методы |
| Лекция. «Предмет и задачи курса». Определение эконометрики. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы. Области применения эконометрических моделей. Методологические вопросы построения эконометрических моделей: обзор используемых методов. | М, П | |
| Лекция. «Парная регрессия и корреляция». Понятие о функциональной, статистической и корреляционной связях. Основные задачи прикладного корреляционно-регрессионного анализа. Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Выбор типа математической функции при построении уравнения регрессии. Парная регрессия. Метод наименьших квадратов и условия его применения для определения параметров уравнения парной регрессии. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Оценка степени тесноты связи между количественными переменными. Коэффициент ковариации. Показатели корреляции: линейный коэффициент корреляции, индекс корреляции, теоретическое корреляционное отношение. Коэффициент детерминации. Стандартная ошибка уравнения регрессии. Оценка статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения регрессии в целом: t - критерий Стьюдента, F - критерий Фишера. | М, П, Д | |
| Лекция. «Множественная регрессия и корреляция». Понятие о множественной регрессии. Классическая линейная модель множественной регрессии (КЛММР). Определение параметров уравнения множественной регрессии методом наименьших квадратов. Парные и частные коэффициенты корреляции. Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации. Оценка качества модели множественной регрессии: F – критерий Фишера, t - критерий Стьюдента. | ||
| Практическое занятие. «Парная регрессия и корреляция». Расчет коэффициента детерминации. Расчет стандартной ошибки уравнения регрессии. Процедура оценки статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения регрессии в целом по t - критерию Стьюдента и F - критерию Фишера. Процедура лианеризации нелинейных моделей регрессии. Оценка степени тесноты связи между количественными переменными. Расчет коэффициента ковариации. Расчет показателей корреляции: линейного коэффициента корреляции, индекса корреляции, теоретического корреляционного отношения. | Э, И | |
| Практическое занятие. «Множественная регрессия и корреляция». Расчет и интерпретация стандартизованных коэффициентов регрессии. Парные и частные коэффициенты корреляции. Область применения множественной регрессии. Особенности классической линейной модели множественной регрессии (КЛММР). МНК при определении параметров уравнения множественной регрессии. | Э, И |
|
|
|
2.2. Индивидуальная работа преподавателя со студентом
| Неделя | Кол. час | Темы, разделы, вынесенные на индивидуальную подготовку, по докладам на НОК, рефератам, темы контрольных работ, промежуточный контроль уровня усвоения дисциплины и др. | Методы |
| Контрольная работа на остаточные знания из курсов ТВиМС, Теории статистики | |||
| Контрольная работа на парную регрессию | |||
| Подготовка отчета по исследованию экономического явления с помощью парной регрессии | Э | ||
| Контрольная работа на множественную регрессию | |||
| Подготовка отчета по исследованию экономического явления с помощью множественной регрессии | Э | ||
| Контрольная работа на проблемы спецификации эконометрической модели | |||
| Подготовка отчета по проблеме подбора спецификации эконометрической модели | Э | ||
| Контрольная работа на временные ряды | |||
| Подготовка отчета по исследованию экономических временных рядов | Э |
|
|
|
2.3. Самостоятельная работа студента
Очная форма обучения
| Неделя | Кол. час | Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, вопросы к практическим и лабораторным занятиям; тематика рефератной работы; курсовые работы и проекты, контрольные, рекомендации по использованию литературы и ЭВМ и др. | Методы |
| Подготовка к практическому занятию. Повторение основных понятий математической статистики и теории вероятностей. | И | ||
| Работа с MS Excel и пакетом прикладных программ Eviews. | И | ||
| 2-8 | Корреляционно-регрессионный анализ. Линейное уравнение множественной регрессии. Метод наименьших квадратов. Методы оценки нелинейных уравнений регрессии. Поиск примеров линейных и нелинейных моделей. | И | |
| Множественная регрессия. Примеры моделей множественной регрессии, интерпретация. Проблема пропущенных переменных. Мультиколлинеарность – причины возникновения. | И | ||
| Временные ряды. Примеры временных рядов из финансов. Модель CAPM. | И | ||
| Использование систем одновременных уравнений в моделировании экономических процессов и систем. Подбор примеров. | ПГ | ||
| Подготовка к зачету по дисциплине. | И, ПГ |
|
|
|
Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...