 |
Прогнозування кредитного ризику
|
|
|
|
Передбачення рівня кредитного ризику — досить складне завдання, вирішення якої неможливе без застосування економіко-математичних методів. Точний ймо-
Т.П.Гудзь
вірнісний метод вважається найбільш ефективним, коли є надійна інформація про всі сценарії розвитку кредитної історії клієнта та рівень ймовірності їх настання. Якщо немає достовірних відомостей про розподіл ймовірності між можливими сценаріями, то виправданим є застосування наближеного ймовірнісного методу. Отримана модель може бути відкоригована в процесі кредитування позичальника.
Якщо практично не можливо (через недостатність інформації) застосувати названі два методи, доцільним є розрахунок показників, які опосередковано характеризують кредитний ризик. Цей метод так і називається: непрямий (якісний, опосередкований) метод. Він розглядає три ситуації:
1). Позичальник вперше звернувся за кредитом у банк, тобто кредитна історія повністю відсутня. Середнє значення ймовірності неповернення кредиту (Q) буде дорівнювати:
(13)
де п — кількість наданих кредитів, всього.
=1/(1+1) = 0,5, тобто 50%. Відповідно ймовірність повернення кредиту (Р) дорівнює:
(14)
Згідно з формулою (14) Р= 1 — 0,5 = 0,5, тобто 50%.
2). Клієнт звертався у банк за кредитом та має досвід кредитних відносин з банками. Наприклад, з 10 раніше взятих кредитів всі повернені своєчасно без порушень. Згідно з формулою (13) та (14):
Отже, ймовірність повернення кредиту 91%.
Банківський нагляд
|
|
Чим вищий рівень даного показника за модулем, тим вищим є кредитний ризик операції, яка оцінюється.
|
Банківський нагляд
Серед шляхів мінімізації кредитного ризику банківська теорія і практика виділяють такі:
|
|
|
1. Раціоналізація кредитного портфеля — це вста
новлення і дотримання обґрунтованих лімітів на кредиту
вання, наприклад:
а) ліміт кредитних операцій банку з державними
структурами, іншими банками, населенням, підпри
ємствами;
б) ліміт на обсяг операцій за кожною групою ризику;
в) ліміти на обсяги певного виду кредитних операцій
(факторингу, лізингу, овердрафту тощо)
г) ліміти на обсяги кредитних вкладень в окремі галузі
економіки;
д) ліміти концентрації кредитів на одного контрагента.
2. Структурування кредитів — це розробка та застосування ефективних умов кожного кредитного договору. Важливим є якість застави, наявність іншого грошового забезпечення кредиту, визначення оптимального терміну кредитування, процентної ставки, графік погашення заборгованості.
3. Створення резервів на покриття кредитного ризику згідно з встановленими нормативно-правовими вимогами, а саме: Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих утрат за кредитними операціями банків (постанова Правління Національного банку України №279 06.07.2000 p.); Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами (постанова Правління'Національного банку України №31 02.02.2007 p.).
У світовій банківській практиці найпоширенішими методами страхування кредитного ризику є:
1) страхування банківського кредитного ризику у
страхових компаніях;
2) сек'юритизація (від англ. security — цінний папір) —
це продаж на ринку частини активів комерційного банку,
головним чином зобов'язань клієнтів за виданими пози-
Т.П.Гудзь
ками, у формі цінних паперів (облігацій), що забезпечені цими активами і погашаються з коштів, які надходять від позичальників;
3) хеджування кредитного ризику за допомогою кредитних деривативів.
|
|
|
Аварійне прогнозування
Аварійне та довгострокове прогнозування хімічної обстановки
ВИДЫ КРЕДИТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГНОЗУВАННЯ У ПРАКТИЦІ НАСІННИЦТВА
Вопрос1: Суть, типи та методи прогнозування
Діагностика ризику банкрутства п-ства.
Довідковий матеріал та вихідні дані для рішення задач з прогнозування та оцінки пожежної обстановки на об'єктах
Додаток К Оцінка кредитного ризику за положеннями Базеля-П
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ВРОЖАЙНИХ ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ
Етапи кредитного процесу
