Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!

Підходи світової та вітчизняної практики нагляду за банківським кредитним ризиком

Сутність банківського нагляду за конкретним видом ризику, притаманного діяльності банку, полягає в якісній оцінці кожного з етапів процесу управління ним: заходи попередження ризику, оцінка ризику, прогнозування ризику, шляхи мінімізації ризику, страхування ризику.

Так, заходи попередження кредитного ризику включають:

1) підбір, оцінку та мотивацію кредитних менеджерів банку;

2) удосконалення кредитної діяльності банку (додаток Е);

3) користування базою даних про позичальників.
При підбиранні кредитних працівників слід врахувати

психологічну теорію особистого співвідношення прийнятого ризику та очікуваного доходу.

Для підбирання персоналу застосовують співбесіди, заповнення біографічної анкети, соціально-психологічне тестування; а в процесі роботи — атестацію та мотивацію, суть якої полягає у виплаті заробітної плати за обгрунтованою системою преміювання кредитних менеджерів. Це формує почуття задоволеності своєю роботою і стимулює працювати більш старанно та відповідально.

Банківський нагляд

Рис. 9. Матриця психологічної класифікації кредитних працівників

Більшість банків країн світу обмінюються інформацією про позичальників через кредитні бюро. Національним банком України в рамках виконання своєї основної функції — забезпечення надійності банківської системи (ст. 6 Закону України «Про Національний банк України») для зменшення кредитних ризиків створено за участю банків єдину інформаційну систему обліку позичальників, які мають прострочену заборгованість за банківськими кредитами (ЄІС «Реєстр позичальників»). Ця інформація становить банківську таємницю. Нею можуть користуватися банки та їх філії за умови укладення договору з Національним банком про інформаційно-довідкове обслуговування. На сьогодні в ЄІС «Реєстр позичальників» беруть участь 128 банків, яким належить 75% від усіх банківських активів. Загальна сума простроченої заборгованості за банківськими кредитами, що обліковується у цьому реєстрі, становить 4,38 млрд грн — це близько 1% від сумарних активів банківської системи України.

Т.П.Гудзь

Оцінка індивідуального кредитного ризику

Оцінка кредитного ризику має здійснюватися окремо за кожним позичальником, а також повинен визначатися загальний ризик кредитного портфеля банку. При цьому ці системи можуть бути поєднані між собою. Інспектору мають бути відомі переваги та недоліки різних підходів до оцінки кредитного ризику в банках. Важливо розглядати оцінку ризику не просто як суто механічний розрахунок, а як складний процес, де потрібно поєднувати методи кількісного аналізу і якісні характеристики. Найбільш повно цій характеристиці відповідає методика визначення кредитного рейтингу.

Методика рейтингової оцінки кредитного ризику дає змогу перевести якісну оцінку у кількісні параметри з подальшим розрахунком комплексного показника. Механізм кредитного рейтингу позичальника зводиться до оцінки середнього зваженого балу за бальними оцінками різних напрямків ризику кредитування. Отриманий підсумковий рейтинг є підставою для віднесення позичальника до певної категорії клієнтів, класифікованих за ймовірним рівнем кредитного ризику. Слід відмітити, що подібна методика повинна періодично переглядатися, а саме уточненню або зміні підлягають перелік показників та їх вагові оцінки.

Поширення на практиці набув скоринговий метод оцінки кредитоспроможності позичальників-фізичних осіб. Уперше техніка кредитного скорингу була запропонована американським економістом Д.Дюраном на початку 40-х років XX ст. для вирішення проблеми відбору позичальників зі споживчого кредитування. Приклад скорингового методу під час оцінки кредитоспроможності фізичних осіб наведено у додатку Ж. Він базується на підрахунку балів, отриманих клієнтом за кожною позицією анкети. За сукупною кількістю балів клієнт відноситься до певного класу позичальників.

Банківський нагляд

Таким чином, скоринговий метод дає змогу проводити експрес-аналіз у присутності потенційного позичальника, і надати висновок про можливість кредитування протягом 15—20 хв. Тому, усвідомлюючи переваги ско-рингового методу оцінки кредитоспроможності клієнта, більшість банків розвивають його застосування. Однак, незважаючи на свою високу технологічність, цей метод знаходить адекватне застосування у великих банках, які володіють широкою інформаційною базою щодо своєї клієнтури у сфері споживчого кредитування та видачі кредитних карток. Водночас скоринговий підхід вимагає високого професіоналізму від кредитних менеджерів банку, передбачає постійне оновлення показників та їх бальних оцінок. Завдяки експериментуванню з критичною сумою балів банк може розширювати свою клієнтську базу споживчого кредитування, формуючи тим самим платоспроможний попит на товари.

⇐ Предыдущая 32 33 34 35 363738 39 40 41 Следующая ⇒